Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Для преобразования модели таким образом, чтобы остатки были некоррелированы.




39. Поправка Прайса-Уинстена равна:

1)

2) ;

3)

40. Для одновременной оценки коэффициента корреляции случайного члена уравнения регрессии и коэффициентов самого уравнения регрессии применяются методы:

1) МНК, КМНК, ДМНК;

2) метод Спирмена, метод Голдфилда-Квандта, метод Глейзера;

Метод Кохрейна-Оркатта, метод Хилдрета-Лу, метод Дарбина.

41. Метод Кохрейна-Оркатта, используемый для оценки коэффициентов автокорреляции и коэффициентов уравнения регрессии включает следующие этапы:

Оцениваем исходное регрессионное уравнение, т.е. находим оценки;

Вычисляем остатки

3. находим оценку коэффициента автокорреляции

4. используя данную оценку находим уравнение, где автокорреляция устранена

Проводим определение параметров полученного уравнения и находим новые значения оценок


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 89; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты