Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Цели, задачи, система децентрализованного управления ликвидностью.

Читайте также:
  1. ERP система
  2. F. Область управления временем
  3. FDDI. Кадр. Процедуры управления доступом к кольцу и инициализации работы кольца.
  4. GPSS World – общецелевая система имитационного моделирования
  5. I.2.3) Система римского права.
  6. I.Формы государственного управления
  7. II. ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
  8. II. Организм как целостная система. Возрастная периодизация развития. Общие закономерности роста и развития организма. Физическое развитие……………………………………………………………………………….с. 2
  9. II.5.1) Понятие и система магистратур.
  10. III. Общество как объемлющая социальная система

Децентрализованное управление ликвидностью:

Децентрализованное управлениеосуществляется самой КО.

Цели: обеспечение своевременного и полного удовлетворения банком обязательств перед кредиторами, поддержание такой структуры активов и пассивов, которая обеспечивала бы оптимальное сочетание ликвидности и прибыльности КБ.

Задачи:

1)разработка и осуществление стратегии по управлению риском потери ликвидности

Базельский комитет определят риск потери лик-ти, как неспособность банка регулировать сокращения пассивов и финансировать рост Активов.

Стратегия управления риском должна отвечать след требованиям:

1. должна создавать механизмы текущего изменения и мониторинга чистых потребностей в финансовых ресурсах, а также механизмы повседневного управления л-ю.

2. должна соответствовать характеру и сложности деятельности банка, а также должна предусматривать надзор со стороны Совета директоров и распределение обязанностей по осуществлению данной стратегии.

3. должна содержать резервные планы на случай кризиса л-ти, кот должны включать оценку и пути доступа к новым потенциальным источникам л-ти.

В процессе осуществления стратегии необходимо выполнять следующие мероприятия:

1. ежедневные и постоянные изменения рисков

2. использование стресс-тестов на основе лестницы сроков

3. оценка размера и качества л-ти активов с учетом возможного снижения их ст-ти в случаях вынужденной продажи.

4. оценка способности банка получить доступ к новым источникам ликвидности.

5. оценка уровня неиспользованных кредитных линий открытых КО и способности банков расширять эти кредитные линии или удерживать их на прежнем уровне в критической ситуации

6. составление резервных планов касающихся возможных затруднений в использовании открытых кредитных линий, поддержки со стороны собственника, ЦБ, уровень лик-ых активов имеющихся в распоряжении банков.

2) разработка политики по управлению и оценке ликвидностью

Условием эффективного управления ликвидностью является наличие в кредитной организации официально утвержденного (одобренного) и при необходимости пересматриваемого руководящим органом кредитной организации (собранием акционеров, Советом директоров) документа о политике в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности.



Документ о политике по управлению и оценке ликвидности в кредитной организации должен как минимум содержать следующие элементы:

- Управленческий подход к оценке ликвидности, который подразумевает наличие:

Основные элементы политики по управлению и оценке ликвидности кредитной организации в иностранной валюте

-Положения, определяющие обязательное наличие информационной системы для сбора и анализа информации о состоянии ликвидности в кредитной организации.

-Перечень и содержание периодической информации

-Периодический обзор состояния ликвидности

-Раскрытие информации о состоянии ликвидности кредитной организации.

Контроль осуществляется сотрудниками и руководителями всех подразделений, решения которых влияют на состояние ликвидности.

В рамках системы внутреннего контроля следует определить:

- порядок и периодичность проведения проверок соблюдения установленных процедур по управлению ликвидностью;

- порядок проведения оценки качества управленческих решений работников, ответственных за состояние ликвидности;

- порядок информирования службой внутреннего контроля руководящих органов кредитной организации о нарушениях, выявленных в части выполнения требований документа (о политике);



- порядок принятия решений по вопросу об устранении выявленных нарушений и контроля за их выполнением.

В рамках анализа ликвидности особое внимание следует уделить концентрации кредитного риска.

Наиболее предпочтительным методом анализа риска потери ликвидности является метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств.

Показатель избытка (дефицита) ликвидности, рассчитанный нарастающим итогом, определяется как разница между общей суммой активов и обязательств, рассчитанных нарастающим итогом по срокам погашения.

3) оценка ликвидной позиции банка

Оценка состояния лик-ти банка проводится по след направлениям:

- расчет нормативов (Н2,Н3,Н4)

-расчет лестницы сроков (избытка, дифицита, л-ти – 139-Т)

- расчет риска трансформации

-расчет ликвидной позиции банка в двух позициях (определение тек ликвидной позиции на ближайшие 10 рабочих дней, расчет нескольких значений срочной ликвидной позиции по отд временным интервалам (для операций свыше 10 дней))

Ликвидная Позиция Банка = остаток средств в кассе и на счетах в ЦБ + платежи клиентов в пользу банков – платежи банков в пользу клиентов + погрешность по расчетным платежам = остаток средств в кассе + платежи клиентов по активным операциям + платежи клиентов по пассивным операциям – платежи банков по активным операциям – платежи банков по пассивным операциям + погрешность по расчетным платежам.

4) выбор методов и инструментов управления ликвидностью:

- управление А

- управление П

- управление А и П

ЦБ выделяет метод прогнозирования потока денежных средств.

Инструменты управления ликвидности:

- выбор показателей измерения л-ти

- установление лимитов и контрольных цифр

- выбор инструментов привлечения и размещения ликвидных средств, т.е выбор инструментов , т.е инструментов покрытия дифицыта или устранения излишка лик-ти.

5) разработка мероприятий по восстановлению ликвидности:

- пересмотр норматива достаточности капитала

- необходимо изменение переоценки недвижимого имущества банка и учитывать результаты переоценки не в дополнительном а в основном капитале.

- изменение текущей ликвидности Н3. Фактически данный показатель является показателем краткосрочной ликвидности. Предполагается увеличить до 90 дней срок норматива, или срок не изменять, а там норматив уменьшится до 25-30%

- предполагается ввести безотзывные вклады, однако этот путь сомнительный, кот вступает в противоречия статьи 35 конституции об охране частной собственности.

- предполагается поддерживать позитивный инф фонд в период нестабильности

- бюджетные вливания предоставления крупнейшим государственным и олигархический (госбанк, ВТБ, Сбербанк)

- снижение ставки отчисления в фонд обязательного резервирования

- рефинансирование ипотечных кредитов через активы по ипотечному жилищному кредитованию.

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 32; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Управление ликвидностью. Понятие и классификация ликвидности | Управление инвестициями. Методы инвестиционных расчетов.
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2017 год. (0.013 сек.) Главная страница Случайная страница Контакты