Тема 10. Ризики у банківському підприємництві.

Питання:

Кредитний ризик.

Валютний ризик.

Ринковий ризик.

Лізинговий ризик.

Факторинговий ризик.

Депозитний ризик.

Відсотковий ризик.

Ризик незбалансованої ліквідності.

Зовнішні банківські ризики.

Банківська справа є особливою сферою підприємницької діяльності, що спрямована на залучення і акумуляцію тимчасово вільних грошових коштів та їх розподіл між окремими господарськими ланками на умовах платності, терміновості і повернення. Провідним принципом в роботі комерційних банків є прагнення до отримання більшого прибутку. Проте розмір можливого прибутку прямо пропорційний ризику.

Ризики в банківській практиці — це небезпека (можливість) втрат банку за умов настання певних подій. Подібні ризики можуть бути як чисто банківськими, що пов’язані з функціонуванням кредитної організації, так і зовнішніми.

Класичне вчення про банківську систему ґрунтується на винятковому існуванні трьох провідних критеріїв, які враховують банки в процесі діяльності. Це ліквідність, рентабельність і безпека. У практичній діяльності банки, як правило, ґрунтуються на однаковій значущості цих трьох критеріїв або приймають за основу максимізацію прибутку при підтримці ліквідності та врахуванні безпеки.

Змістовна сторона банківського ризику, його класифікація, методи аналізу і мінімізації постійно піддаються модифікації з ряду причин, таких, як:

♦ постійна зміна структури ринку;

♦ загострення конкуренції;

♦ коливання відсотків, що обумовлене зовнішніми чинниками: кон'юнктурою, грошовою політикою, посиленням небанківської конкуренції; політичними чинниками;

♦ посилення вимог клієнтів та ін.

В процесі діяльності банки стикаються з сукупністю різних видів ризиків, що відрізняються між собою за місцем і часом виникнення, сукупності зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на їх рівень, і, отже, за способом аналізу ризику і методами їх опису. Крім того, всі види ризиків взаємопов'язані і здійснюють вплив на діяльність банків.

Зміни одного виду ризику викликають зміни решти майже всіх видів, що, природно, ускладнює вибір методу аналізу рівня конкретного ризику, і прийняття рішення з його зниження, веде до поглибленого аналізу безлічі інших ризиків.

Банківські ризики охоплюють всі сторони діяльності банків — як зовнішні, так і внутрішні. Відповідно до цього виділяються зовнішні і внутрішні ризики.

Жоден з видів ризику не може бути усунений повністю, оскільки банківська діяльність за своєю суттю припускає гру на змінах відсоткових ставок, валютних курсів і тому подібне. Чим більший ступінь ризику бере на себе банк, тим вище повинен бути прибуток, на який він може розраховувати. Основне завдання банківської організації при цьому полягає в досягненні оптимального поєднання ризикованості і прибутковості здійснюваних операцій.