Равномерное распределение (непрерывное)

Равномерный закон распределения используется при анализе ошибок округления при проведении числовых расчётов (например, ошибка округления числа до целого распределена равномерно на отрезке [-0,5; 0,5]), в ряде задач массового обслуживания, при статистическом моделировании наблюдений, подчинённых заданному распределению.

Плотность распределения:

Числовые характеристики: , ,

График плотности вероятностей:

В ситуации неопределенности значения параметра имеется информация только о границах диапазона возможного изменения значений параметра и нет сведений о возможном распределении значений параметра внутри этого диапазона. Ситуация моделируется заданием диапазона изменения неопределенной величины, например ^minβ_j< β_j< ^maxβ_j .

Разработан ряд методических приемов [ ], позволяющих снизить степень неопределенности значения параметра для сведения к ситуации стохастичности. Результаты методических разработок по применению этих приемов для формализованного представления ситуации неопределенности и риска представлены ниже.

При анализе неопределенных ситуаций различают неопределенные и ошибочные сведения. Ошибка не отождествляется с неопределенностью и устраняется, например с использованием методов устранения ошибок, разработанных и изложенных в [ ].

Ситуация неопределенности значения может рассматриваться как частный случай неопределенности параметра, когда удается определить возможные границы значений параметра. Ситуация неопределенности параметра предполагает отсутствие какой-либо информации о значениях моделируемого параметра, но наличие некоторых косвенных (трудно формализуемых) сведений {γ} дает возможность судить о присутствии некоего фактора, существенно влияющего на эффективность системы, и в связи с этим о необходимости параметрической оценки этого фактора.

В модели операции ситуация неопределенности параметра непосредственно не формализуется. Однако на этапе анализа полученных результатов моделирования на основе сведений {γ} формируется некая оговорка (предположения) о необходимости учета в будущем нового фактора в виде параметра, влияющего на эффективность системы. Ниже проведено исследование возможности снижения неопределенности параметра и перехода к ситуации неопределенности значения параметра применительно к моделированию СТЛС. Ситуация неопределенности параметра в определенных условиях может рассматриваться как частный случай ситуации неосведомленности.

Ситуация неосведомленности связана с отсутствием учета в модели операции некоего фактора, который в реальном процессе имеет влияние на исход операции. Ситуация неосведомленности обусловливает возможные ошибки и недостоверность моделирования, что необходимо оговаривать при предоставлении результатов для лица, принимающего решения. Ситуация неосведомленности характерна для перспективного стратегического планирования и, учитывая важность этого этапа для создания СТЛС, ниже этому вопросу будет уделено особое внимание.

События, составляющие полную группу исходов операции, рассматриваются с позиции оценки эффективности и как желательные, способствующие достижению поставленной цели, и как нежелательные, нарушающие функционирование системы: снижающие эффективность, наносящие вред/ущерб системе, представляющие опасность или угрозу.

На основе анализа приведенных трактовок можно зафиксировать формализованные определения типичных понятий «риск».

1.Риск - неопределенность в отношении возникновения потерь (долговременные риски, риски катастроф). Абалкина И.Л. Ч]

2.Риск - возможная опасность потерь.

3.Риск - действие в надежде на счастливый случай (С.И.Ожегов в «Словаре русского языка»).

4.Риск - событие (нежелательное), которое может произойти или не произойти (риск-менеджмент). Балабанов И.Т. [3]

5.Риск - вероятность (угроза) потери лицом или организацией части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате определенной производственной и финансовой политики (моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе).

6.Риск -. разность между выигрышем при наличии информации о состоянии внешней среды (стратегии рынка) и выигрышем в условиях неопределенности. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. [7]

7.Риск - вероятность нежелательного события, связанного с доходностью.

8.Показатель степени риска - продолжительность среднего срока возврата инвестиции, (анализ рисков операций с облигациями). Дуглас Л.Д. [8]

9.Риск - обобщенная объективная характеристика ситуации принятия решений в условиях неопределенности, отражающая возможность появления и значимость для ЛПР ущерба в результате последствий того или иного решения (концепция приемлемого риска в деятельности предприятия). Клейнер Г.Б., Тамбовцев В. Л., Качалов Р.М. [И]

10.Риск - опасность, угроза, рассматриваемая как вероятность нежелательного события.

11.Риск - стоимостные показатели в случае наступления опасности, угрозы или нежелательного события. (Безопасность в бизнесе) Мур А., Хиарнден К. [17]

1.Риск - ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отображающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха. (Банковские риски. Методика анализа кредитного риска). Севрук В. Т. [21]

12.Риск владения недвижимостью, который состоит из трех составляющих: источник риска, степень риска относительно инвестиций в другую недвижимость, степень риска относительно собственных капиталов. (Управление недвижимостью и землей) Хадсон-Вильсон С., Вюртзебах Ч.Х.[22]

13.Риск - разброс результатов финансовых проектов, использующих фактор времени (анализ финансовых результатов). Delta Analytics Corp.. [24]1

14.Риск - нежелательное событие, которое может произойти или не произойти (теория рисков). ЕВРОЧОС [9]

Обобщение понятия "риск" применительно к бизнесу может обозначать совершенно разные вещи. В частности, под риском может пониматься:

1. Риск - это событие, связанное с опасным явлением или процессом, которое может произойти или не произойти.

2. Риск - потенциальная возможность (опасность) нанесения определенного материального ущерба в результате наступления вероятного события или совокупности событий;

3. Риск - характеристика проявления ущерба (частота возникновения или/и тяжесть/ размер ущерба);

4. Риск - возможность недополучения прибыли или дохода;

5. Риск - обобщенная объективная характеристика ситуации принятия решений в условиях неопределенности, отражающая возможность появления и значимость для ЛПР ущерба в результате последствий того или иного решения (концепция приемлемого риска).

6. Риск - застрахованный объект, который может подвергнуться ущербу.

7. Риск – действие субъекта в надежде на счастливый исход по принципу «повезет — не повезет».

Как видно из определений под риском понимается и вероятность случайного события, и числовые характеристики закона распределения ущерба, как случайной величины, и прогноз результатов финансовой или хозяйственной операции (получения прибыли или убытка), и застрахованный объект.