Методы управления риском в процессе принятия решений

(Методы разработки решений при неопределенности ситуаций. Критерии выбора альтернатив рискованного решения. Способы ограничения и снижения уровня риска. Механизмы компенсации и страхования риска.)

По критерию определенности информации различают решения, принятые в условиях:

а) определенности.

б) вероятностной определенности (риска);

в) в условиях неопределенности (ненадежности).

Под неопределенностью понимается неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта (решения), в том чис­ле связанных с ними затратах и результатах. Неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации про­екта неблагоприятных ситуаций и последствий, характеризуется понятием риска.

При оценивании проектов наиболее существенными представля­ются следующиевиды неопределенности инвестиционных рисков:

• риск, связанный с нестабильностью экономического законода­тельства и текущей экономической ситуации, условий инвестирова­ния и использования прибыли;

• внешнеэкономический риск (возможность введения ограниче­ний на торговлю и поставки, закрытия границ и т.п.);

• неопределенность политической ситуации, риск неблагоприят­ных социально-политических изменений в стране или регионе;

• неполнота или неточность информации о динамике технико-экономических показателей, параметрах новой техники и техно­логии;

• колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и т.п.;

• неопределенность природно-климатических условий, возмож­ность стихийных бедствий;

• производственно-технологический риск (аварии и отказы обо­рудования, производственный брак и т.п.);

• неопределенность целей, интересов и поведения участников;

• неполнота или неточность информации о финансовом положе­нии и деловой репутации предприятий-участников (возможность неплатежей, банкротств, срывов договорных обязательств).

В практической работе нередки случаи отсутствия полной определенности ситуации.

Причины возникновения неопределенностей при РУР следующие:

- отсутствие полной достоверной информации;

- сложность обработки информации;

- монополизация необходимых сведений внешними органами управления;

- некомпетентность ЛПР;

- дезинформация конкурентов; непредсказуемость поведения людей и внешней среды и др.

Обычно неопределенность связывают с разработкой УР, а риск – с реализацией УР, т.е. с результатами

В процессе принятия решений возникают различные виды неопределенности в зависимости от причин ее появления. В частности, выделяется неопределенность:

- количественная, обусловленная значительным числом объектов или элементов в ситуации;

- информационная, вызванная недостатком информации или ее неточностью по техническим, социальным и другим причинам;

- стоимостная из-за слишком дорогой или недоступной платы за определенность;

- профессиональная как следствие недостаточного профессионализма лица, принимающего решение;

- ограничительная (вызванная ограничениями в ситуации принятия решений, например ограничения по времени и др.);

- внешней среды, связанная с ее поведением или реакцией конкурента на процесс принятия решения.

Итак, условия неопределенности при принятии решений характеризуются отсутствием достаточного количества информации для целесообразной организации действий.

Качество процесса разработки решений зависит от полноты учета всех факторов, оказывающих влияние на последствия принятых решений. Неопределенность может быть устранена полностью или частично двумя путями: углубленным изучением имеющейся информации либо приобретением недостающей информации.

Различают четыре уровня неопределенности:

- низкий, не влияющий на типовые процедуры УР;

- средний, требующий пересмотра существующих процедур УР;

- высокий, требующий разработки новых процедур УР;

- сверхвысокий, требующий приглашения экспертов со стороны для участия в РУР

Если решение принимается в условиях риска (измеримой неопределенности), то с помощью введения вероятностных оценок неопределенность в значительной мере уменьшается.

Колебания переменных, характеризующих состояние объективных условий, могут быть предугаданы. Риск заключается в возможных ошибках при оценке степени вероятности наступления условий (событий). Поэтому полагаются не только на расчеты, используются также опыт, интуиция и искусство руководителя. Эти качества особенно необходимы при разработке решений в условиях неопределенности, когда установить вероятность наступления событий и потенциальных результатов невозможно.

Для уменьшения степени неопределенности необходимы консультации не только специалистов, но и случайных людей.

Неопределенность уменьшают путем привлечения экспертов, владеющих специальными приемами РУР в условиях неопределенностей («брейн-ринг», «мозговой штурм», метод вопросов и ответов, конференция идей, метод прорывов и др.). Хорошие результаты при разработке УР в условиях неопределенности дает метод функционально-стоимостного анализа (ФСА).

Управленческие риски при РУР характеризуют возможность опасности, неудачи в достижении желаемого результата УР. Риск определяется соотношением двух полярных результатов: отрицательного (полный срыв запланированного) и положительного (достижение запланированного) и оценивается дискретно либо как соотношение пары чисел (например, 20 % : 80 %, что означает возможность получения отрицательного результата в 20 % случаев), либо как процент отрицательного исхода (например, 20 %). Риск 50 % : 50 % (фифти-фифти) означает равную вероятность как отрицательного, так и положительного исхода процесса.

Риск прямо связан с неопределенностями при РУР и компетентной проработкой всех альтернатив с выбором наиболее эффективной. Если неопределенность равна нулю (полная детерминированность событий) и ЛПР выбрал наиболее подходящее УР, то риск оценивается также как нулевой. Если неопределенность очень высока (ненадежные данные, неквалифицированные специалисты), то риск может быть максимальным – 100 % или 1.

Критерии выбора альтернатив рискованного решения.

Для определения наилучших решении используются следующие критерии:

1. Максимакса. Критерий «максимакса» предполагает, что из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая из всех самых благоприятных ситуаций развития событий (максимизирующих значение эффективности) имеет наибольшее значение (т.е. значение эффективности лучшее из всех лучших или максимальное из максимальных).

Критерий «максимакса» используют при выборе рисковых решений в условиях неопределенности, как правило, субъекты, склонные к риску, или рассматривающие возможные ситуации как оптимисты. Это критерий крайнего оптимизма.

2. Максимина(Вальда). Предполагает, что из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая из всех самых неблагоприятных ситуаций развития события (минимизирующих значение эффективности) имеет наибольшее значение (т.е. значение эффективности, лучшее из всех худших или максимальное из всех минимальных).

Критерием Вальда руководствуется при выборе рисковых решений в условиях неопределенности, как правило, субъект, не склонный к риску или рассматривающий возможные ситуации как пессимист. Такая стратегия приемлема, например, когда игрок не столь заинтересован в крупной удаче, но хочет себя застраховать от неожиданных проигрышей.

3. Критерий потерь от «минимакса» (Сэвиджа). Выбор стратегии аналогичен выбору стратегии по принципу Вальда с тем отличием, что игрок руководствуется не матрицей выигрышей, а матрицей рисков. Выбирается минимально возможный из самых крупных рисков.

4. Критерий «оптимизма-пессимизма» или «альфа-критерий» (Гурвица).

Критерий Гурвица позволяет руководствоваться при выборе рискового решения в условиях неопределенности некоторым средним результатом эффективности, находящимся в поле между значениями по критериям «максимакса» и «максимина». Оптимальная альтернатива решения по критерию Гурвица определяется на основе следующей формулы:

А _i=а *Э _MAXi+ (1 - а) * Э _MINi,

а - альфа-коэффициент, принимаемый с учетом рискового предпочтения в поле от 0 до 1 (значения, приближающиеся к нулю, характерны для субъекта, не склонного к риску; значение равное 0,5 характерно для субъекта, нейтрального к риску; значения, приближающиеся к единице, характерны для субъекта, склонного к риску);

Т. е. для каждой стратегии (А) выбирается значение = а * (max + min). И среди полученных результатов выбирается максимальное значение. Оптимальной будет та стратегия, которой и будет соответствовать это значение.

ПРИМЕР. Результаты применения рассмотрен­ных выше критериев на примере следующей матрицы выигры­шей:

Пусть а= 0,6 (это степень вероятности события), тогда

1.Максимакса:

А1 = 30, А2= 75, А3 = 80, А4= 85.

Максимальное значение 85 при стратегии А4.

2. Максимина:

А1=15, А2=20, А3= 25, А4=5

Максимальное значение 25 при стратегии А3.

3. Потери от «минимакса»:Строим обратную матрицу - там где был максимум будет 0, все остальные значения это разница между прежними и максимумом.

Матрица рисков будет иметь вид:

max среди значений А1= 65

max среди значений А2=60

max среди значений А3=60

max среди значений А4=75

Минимальное значение 60 при стратегии А2 и А3.

4. «Альфа-критерий»:

А1 = 0,6*(30+15)= 27

А2= 0,6*(75+20)= 57

А3 = 0,6*(80+25)=63

А4= 0,6* (85+5)=54

Максимальное значение 63 при стратегии А3.

ИТОГО: Лучшими являются стратегии:

• по критерию Вальда – А₃:

• по критерию Сэвиджа – А₂ и А₃,:

• по критерию Гурвица (при а = 0,6) – А₃;

• по критерию максимакса – А₄.

Поскольку стратегия А3, фигурирует в качестве оптимальной по трем критериям выбора из четырех испытанных, степень ее надежности можно признать достаточно высокой для того, что­бы рекомендовать эту стратегию к практическому применению.