Методы проверки ряда на наличие тренда

1. Метод средних. Изучаемый ряд динамики разбивается на несколько интервалов (обычно на два), для каждого из которых определяется средняя величина (У₁, У₂). Выдвигается гипотеза о существенном различии средних. Если эта гипотеза принимается, то признается наличие тренда.

2. Фазочастотный критерий знаков первой разности (Валлиса и Мура). Суть его заключается в следующем: наличие тренда в динамическом ряду утверждается в том случае, если этот ряд не содержит либо содержит в приемлемом количестве фазы – изменение знака разности первого порядка (абсолютного цепного прироста).

3. Критерий Кокса и Стюарта. Весь анализируемый ряд динамики разбивают на три равные по числу уровней группы (в том случае, если количество уровней ряда динамики не делится на три, недостающие уровни нужно добавить) и сравнивают между собой уровни первой и последней групп.

4. Метод серий. Каждый уровень считается принадлежащим к одному из 2 типов: меньше медианы или больше медианы. Последовательность уровней переписывается в виде последовательности типов. В полученной последовательности считается количество серий R. Серией называется любая последовательность элементов одного типа, граничащая с элементами другого типа. Наличие тренда признается в том случае, если полученное значение R не попадает в доверительный интервал.

, где , , t – коэффициент доверия

9, 10, 12, 15, 14, 17, 19, 20, 21 А

А А А А А Б Б Б Б Б две серии R=2