Условия неопределенности и риска

Большинство решений приходится принимать в условиях неопределенности и риска.

Существует большое количество подходов к определению понятия «риск».

Риск – опасность, возможность неблагоприятного исхода.

Риск – это количественная мера опасности, т.е. вероятность неблагоприятного исхода.

Риск – это мера оценки неопределенности, а не опасности.

Определенность – это ситуация, когда точно известны результаты каждого из альтернативных вариантов выбора, а неопределенность – когда результаты не известны.

Неопределенность существует, если факторы настолько новы и сложны, что по ним нельзя получить релевантную (существенную) информацию. Она характерна для решений, которые принимаются в быстро меняющихся условиях.

Сталкиваясь с неопределенностью, руководитель может пойти двумя путями:

1. получить дополнительную информацию (например, с помощью экспертов, проведения статистических наблюдений, шпионажа и др.) и попытаться заново решить проблему;

2. действовать в соответствии с прошлым опытом и сделать какие-либо предположения о вероятности исхода или события.

Для учета фактора неопределенности риска используются следующие подходы:

1) Проверка устойчивости. Она предусматривает разработку сценариев реализации решения в наиболее вероятных условиях или в наиболее опасных условиях. По каждому сценарию вырабатывается реакция или предполагаются действия и оцениваются потери, доходы и др. показатели. Решение считается устойчивым, если во всех рассматриваемых ситуациях интересы участников соблюдаются, а неблагоприятные последствия смягчаются за счет страховок.

2) Корректировка параметров экономических нормативов с учетом неблагоприятных обстоятельств.

3) Формализованное описание неопределенности.

Существует набор возможных исходов Y, один из которых совместиться с выбранной альтернативой Х, но заранее с какой неизвестно.

При дискретном наборе альтернатив и исходов ситуацию можно представить в виде матриц: (строка), (столбец).

Элементами матрицы являются . Они отражают оценку ситуации при выборе X_i и исходе Y_j. Матрица Q – это платежная матрица. Если множество Х и Y непрерывны то ситуация описывается функцией q(x,y) .

При различной интерпретации этой задачи она приобретает различный смысл и требует применение различных методов решения:

1) если исходы Y имеют неопределенности стохастической природы, то Х называется стратегией статистика, а Y_j называется состоянием природы. Подобные задачи решаются методами теории статистических игр. Неопределенности могут быть нестохастической природы. Это либо стратегические неопределенности, либо концептуальные.

2) Для стратегических неопределенностей X_i называется стратегией первого игрока, Y_j – стратегией второго игрока. Подобные задачи решаются методами стратегических или антагонистических игр.

3) Концептуальные неопределенности связаны с неопределенными факторами, сопутствующими принятию особо сложных решений, связанных с нечетким представлением о своих и чужих целях, возможностях их достижения, будущих путях развития, а также связанных с трудностями количественной оценки альтернатив. Для решения подобных задач используются методы сценариев, экспертных оценок, структуризации целей.