Управление ликвидностью коммерческого банка

С какой целью может осуществляться корректировка норматива долгосрочной ликвидности банка на показатель — О* (Н4 = Крд / К+ОД+0,5×О*)?

а) с целью учета возможности использования для выдачи долгосрочных кредитов кредитной организацией небольшой части ресурсов с более короткими сроками (краткосрочных обязательств) возврата;

б) с целью учета возможности использования для выдачи долгосрочных кредитов кредитной организацией исключительно ресурсов (обязательств) со сроками возврата свыше 365 дней;

в) с целью учета возможности использования для выдачи краткосрочных кредитов кредитной организацией части ресурсов с более длительными сроками (долгосрочных обязательств) возврата.

Ответ — [7, п. 3.5; 16, § 3.3].

Какой порядок контроля за соблюдением обязательных нормативов банков предусмотрен Инструкцией Банка России № 110-И:

а) несоблюдением обязательного норматива признается нарушение банком числового значения норматива в течение шести календарных дней в отчетном периоде;

б) банки обязаны соблюдать обязательные нормативы ежедневно;

в) сведения о расчете обязательных нормативов и их значениях предоставляются в территориальные учреждения ЦБ РФ исключительно на первое число каждого месяца;

г) принудительные меры воздействия к банкам Банк России может применять в случае несоблюдения обязательного норматива в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней.

Ответ — [7, гл. 9].

Какой порядок включения в расчет нормативов Н2, Н3, Н4 показателей Овм*, Овт*, О* установил Банк России?

а) банк обязан включать показатели Овм*, Овт*, О* в расчет нормативов с момента вступления в силу изменений в инструкцию № 110-И;

б) территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка, может обязать банк корректировать нормативы ликвидности;

в) банк вправе самостоятельно принять решение о корректировке нормативов ликвидности и сообщить об этом в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка, в течение 7 рабочих дней;

г) в случае принятия уполномоченным органом банка решения не включать в расчет нормативов ликвидности показателей Овм*, Овт*, О* указанные показатели принимаются в расчет с нулевым значением.

Ответ — [7, п. 3.7].

Какие из перечисленных ниже обязательств не включаются в состав резервируемых обязательств кредитных организаций?

а) обязательства кредитной организации перед физическими лицами по договорам банковского счета, банковского вклада;

б) обязательства, выраженные в неденежной форме (в форме займа ценных бумаг, в драгоценных металлах и природных драгоценных камнях др.);

в) обязательства перед другой кредитной организацией, зарегистрированной Банком России и действующей на основании выданной ЦБ РФ лицензии, Внешэкономбанком, Банком России;

г) обязательства кредитной организации перед банками-нерезидентами в рублях и иностранной валюте, возникающие в соответствии с договорами корреспондентского счета, кредитного и депозитного договоров;

д) обязательства кредитной организации перед предприятиями, организациями по договорам банковского счета и банковского вклада;

е) обязательства по выпущенным депозитным и сберегательным сертификатам;

ж) обязательства перед юридическими лицами со сроками погашения не менее 3 лет;

з) по выпущенным кредитной организацией облигациям со сроками погашения не менее 3 лет.

Ответ — [12, п. 2.5].

Увеличение коэффициента усреднения влечет за собой:

а) увеличение объема ликвидных средств в банке (повышается ликвидность);

б) уменьшение объема ликвидных средств в банке (снижается ликвидность);

в) не отражается на ликвидности банка.

Ответ — [2, гл. 7; 12, п. 5.1].

Всякой ли кредитной организации предоставляется право на усреднение обязательных резервов?

а) любой кредитной организации (за исключением банков с широкой сетью подразделений), не имеющей просроченных денежных обязательств перед Банком России;

б) любой стабильной кредитной организации, отвечающей критериям Банка России (не допускала недовзноса, не имела штрафа за нарушение нормативов и непредставления Расчета обязательных резервов, выполняла требования по усреднению в предыдущем периоде, не имеет просроченных денежных обязательств перед Банком России);

в) стабильной кредитной организации (за исключением банков с широкой сетью подразделений), отвечающей критериям Банка России (не допускала недовзноса, не имела штрафа за нарушение нормативов и непредставления Расчета обязательных резервов, выполняла требования по усреднению в предыдущем периоде, не имеет просроченных денежных обязательств перед Банком России).

Ответ — [12, п. 5.2].

По какому кредиту Банка России обеспечение стандартизировано — принимаются в залог ценные бумаги только из Ломбардного списка Банка России?

а) внутридневной кредит;

б) кредит овернайт;

в) кредиты на фиксированных условиях (под фиксированный процент) или поручительства кредитных организаций;

г) ломбардный кредит.

Ответ — [6, гл. 3; 17].

По какому кредиту, в рамках системы рефинансирования, Банк России использует информацию международных и национальных рейтинговых агентств?

а) внутридневной кредит;

б) кредиты, предоставляемые без обеспечения;

в) кредит овернайт;

г) кредиты на фиксированных условиях (под фиксированный процент) или поручительства кредитных организаций;

д) ломбардный кредит.

Ответ — [11, п. 3].

Какие стандартные критерии для кредитных организаций установил ЦБ РФ при предоставлении кредита?

а) кредитная организация не имеет просроченных денежных обязательств перед Банком России, в т.ч. по кредитам;

б) кредитная организация соблюдает обязательные нормативы, установленные Инструкцией Банка России № 110-И;

в) кредитная организация отнесена к 1 или 2 классификационным группам в соответствии с Указанием Банка России № 2005-У (для банков) или № 766-У (для небанковских кредитных организаций);

г) кредитная организация отнесена к 1 или 2 классификационным группам в соответствии с Указанием Банка России № 2005-У (для банков) или № 766-У (для небанковских кредитных организаций) (до 1 марта 2010 г. независимо от классификационной группы);

д) кредитная организация в полном объеме создает резервы под рисковые активы;

е) кредитная организация не имеет недовзноса в обязательные резервы, неуплаченных штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов, либо не представленного расчета обязательных резервов;

ж) кредитная организация выполнила обязанность по усреднению обязательных резервов в предыдущем периоде усреднения (в случае, если кредитная организация пользовалась правом усреднения).

Ответ — [6, п. 3.5; 9, п. 2.1; 17].

Кто является контрагентами Банка России по депозитным операциям?

а) банки;

б) страховые компании;

в) расчетные небанковские кредитные организации;

г) небанковские кредитные организации — организации инкассации;

д) физические лица;

е) небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитные и кредитные операции;

ж) предприятия сферы материального производства.

Ответ — [5, п. 1.1]

Для чего ЦБ РФ допускает внесение корректировки в расчет норматива мгновенной ликвидности (Н2 = Лам / Овм – 0,5×Овм*)?

а) чтобы учесть всю среднюю величину совокупных остатков средств по соответствующим счетам юридических и физических лиц за расчетный период без покрытия высоколиквидными активами, поскольку она является стабильной частью ресурсов;

б) чтобы учесть 0,1% средней величины совокупных остатков средств по соответствующим счетам юридических и физических лиц за расчетный период без покрытия высоколиквидными активами, поскольку она является стабильной частью ресурсов;

в) чтобы учесть 0,5% средней величины совокупных остатков средств по соответствующим счетам юридических и физических лиц за расчетный период без покрытия высоколиквидными активами, поскольку она является стабильной частью ресурсов.

Ответ — [7, п. 3.2; 16, гл. 3].

Какие обязательства кредитных организаций включены в состав резервируемых?

а) обязательства кредитной организации перед физическими лицами;

б) обязательства кредитной организации перед физическими лицами за исключением долгосрочных обязательств свыше 3 лет;

в) обязательства, возникающие между обособленными подразделениями кредитной организации;

г) обязательства кредитной организации перед юридическими лицами;

д) обязательства кредитной организации перед юридическими лицами за исключением денежных средств, привлеченных на срок не менее 3 лет;

е) обязательства перед другими кредитными организациями, действующими на основании лицензии ЦБ РФ, Внешэкономбанком, Банком России;

ж) обязательства кредитной организации перед банками-нерезидентами в рублях и инвалюте.

Ответ — [12, гл. 2].

Какова обязанность кредитной организации, получившей право на усреднение обязательных резервов?

а) средняя хронологическая величина на счете по учету обязательных резервов не должна быть ниже усредненной величины обязательных резервов;

б) средняя хронологическая величина остатков на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете должна соответствовать величине обязательных резервов, депонированной в Банке России;

в) средняя хронологическая величина остатков на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете не должна быть ниже усредненной величины обязательных резервов.

Ответ — [12, п. 5.4].

Выбрать правильные утверждения относительно обеспечения кредитов Банка России:

а) кредиты Банка России могут обеспечиваться исключительно ценными бумагами из Ломбардного списка;

б) кредиты Банка России могут обеспечиваться любыми активами, составляющими портфель активов банка;

в) кредиты Банка России могут обеспечиваться рыночными активами (ценными бумагами, входящими в Ломбардный список и отвечающими установленным Банком России требованиям);

г) I категория качества обеспечения кредитов Банка России нерыночными активами включает: векселя и права требования по кредитным договорам организаций, у которых есть международный рейтинг; перечень организаций утвержден Советом директоров Банка России;

д) I категория качества обеспечения кредитов Банка России нерыночными активами включает: векселя и права требования по кредитным договорам организаций, у которых есть международный рейтинг и системообразующие организации; перечень организаций утвержден Советом директоров Банка России;

е) II категория качества обеспечения кредитов Банка России нерыночными активами включает: векселя и права требования по кредитным договорам организаций, финансовое состояние которых проверяет Банк России (полномасштабная проверка);

ж) II категория качества обеспечения кредитов Банка России нерыночными активами включает: векселя и права требования по кредитным договорам организаций, финансовое состояние которых проверяет Банк России (полномасштабная проверка) и поручительства кредитных организаций.

Ответ — [6, гл. 3; 9, гл. 3; 17].

Какие мероприятия осуществляет банк по восстановлению ликвидности?

а) получение субординированных кредитов;

б) реструктуризация обязательств и активов;

в) пересмотр сроков депозитных договоров;

г) предоставление межбанковских кредитов;

д) покупка ценных бумаг, предназначенных для перепродажи;

е) увеличение уставного капитала;

ж) размещение денежных средств на депозитном счете в ЦБ РФ.

Ответ — [16, § 2.4].

О какой теории управления ликвидностью идет речь: банк сохраняет свою ликвидность, пока его активы размещены в краткосрочные кредиты (кредиты под товарные запасы или кредитование оборотного капитала)?

а) теория коммерческих ссуд;

б) теория перемещения;

в) теория ожидаемых доходов;

г) теория управления пассивами.

Ответ — [16, § 2.4].

О какой теории управления ликвидностью идет речь: управление ликвидностью осуществляется за счет высоколиквидных активов банка, которые должны формироваться в виде краткосрочных кредитов и государственных ценных бумаг, а также иных активов, относящихся к высоколиквидным?

а) теория коммерческих ссуд;

б) теория перемещения;

в) теория ожидаемых доходов;

г) теория управления пассивами.

Ответ — [16, § 2.4].

Для какой из теорий управления ликвидностью характерны следующие недостатки: отсутствует постоянная возможность контроля над денежными потоками заемщика, на которые могут повлиять также системный кризис и форсмажорные обстоятельства?

а) теория коммерческих ссуд;

б) теория перемещения;

в) теория ожидаемых доходов;

г) теория управления пассивами.

Ответ — [16, § 2.4].