В теореме Гаусса-Маркова построена

Доходность на акцию за принятый период времени это

1) случайная переменная;

2) константа;

3) положительная величина;

4) отрицательная величина.

В теореме Гаусса-Маркова построена

1)эконометрическая модель;

2) функция регрессии;

3) процедура оценивания линейных эконометрических моделей;

4) процедура оценивания нелинейных эконометрических моделей.

4. Какое значение вычисляется по следующей формуле:

1) оценка ср. кв. отклонения коэффициентов линейной модели;

2) оценка ср. кв. отклонения экзогенной переменной линейной модели;

3) оценка ср. кв. отклонения случайного возмущения в линейной модели;

4) оценка ср. кв. отклонения эндогенной переменной линейной модели.

5. Что является функцией регрессии в модели:

1) величина y;

2) величина x;

3) величина u;

4) величина a_{0 +} a₁∙x.

6. Чему должны быть равны (согласно предпосылке теоремы Гаусса-Маркова) в уравнениях наблюдений ожидаемые значения случайных возмущений?

1) друг другу;

2) нулю;

3) дисперсиям этих возмущений;

4) единице.

7. Что позволяет контролировать тест Голдфелда-Квандта?

1) равенство дисперсий случайных возмущений;

2) равенство математических ожиданий случайных возмущений;

3) некоррелированность случайных возмущений;

4) адекватность модели.