Отрицательная доходность по ценной бумаге на заданном отрезке времени является примером

1) случайного события;

2) случайной переменной;

3) опыта;

4) экзогенной переменной.

22. Какими должны быть согласно предпосылке теоремы Гаусса-Маркова случайные возмущения в уравнениях наблюдений?

1) равными;

2) различными;

3) некоррелированными;

4) нулевыми.

23. Что измеряет коэффициент детерминации?

1) качество спецификации модели;

2) дисперсию величины x;

3) дисперсию случайного возмущения в модели;

4) дисперсию эндогенной переменной.

24. Как называется статистическая процедура, построенная в теореме Гаусса-Маркова?

1) проверкой гипотез;

2) методом максимального правдоподобия;

3) методом наименьших квадратов;

4) методом случайных возмущений

25. Знания каких из перечисленных ниже параметров требует тест Голдфелда-Квандта?

1) случайных возмущений;

2) величины F_крит;

3) дисперсий случайных возмущений

4) параметров модели.

26. Что из перечисленного необходимо знать для построения оптимального прогноза значения эндогенной переменной, ?

1) величину t_крит;

2) величину F_крит;

3) вид функции регрессии

4) коэффициент детерминации, R².

27. К чему ведет пропуск значащей объясняющей переменной в функции регрессии?

1) смещенности оценок коэффициентов функции регрессии;

2) равенству нулю математических ожиданий случайных возмущений;

3) некорелированности экзогенных переменных;

4) увеличению средних квадратических ошибок оценок коэффициентов уравнения регрессии.

28. Для каких целей нужна обучающая выборка?

1) оценивания экзогенных и эндогенных переменных;

2) проверки адекватности экзогенной переменной;

3) оценивания параметров модели;

4) проверки адекватности контролирующей выборки.

29. Укажите количество эндогенных переменных, имеющихся в модели спроса-предложения товара на конкурентном рынке?

1) одна; 2) две; 3) три; 4) пять.

30. Какими должны быть согласно предпосылке теоремы Гаусса-Маркова случайные возмущения в уравнениях наблюдений?

1) равными;

2) различными;

3) положительными;

4) некоррелированными со значениями объясняющих переменных. .

31. Что вычисляется по следующей формуле(X^T∙X)^-1∙X^T∙ ?

1) вектор оценок коэффициентов линейной функции регрессии;

2) ковариационная матрица оценок коэффициентов;

3) прогноз значений экзогенных переменных;

3) прогноз значений эндогенных переменных.

32. Какая величина достигает минимума согласно утверждению теоремы Гаусса-Маркова при оценивании модели ?

1) ; 2) ; 3) ; 4) .

33. Что позволяет контролировать тест Дарбина –Уотсона?

1) равенство нулю значений случайных возмущений;

2) некоррелированность случайных возмущений

3) равенство дисперсий случайных возмущений;

4) равенство математических ожиданий случайных возмущений.

34. Что нужно знать для построения интервального прогноза значения эндогенной переменной, [y₀^-, y₀⁺] ?

1) доверительную вероятность, ;

2) величину Fкрит;

3) значение эндогенной переменной, y₀;

4) коэффициент детерминации R².

35. В каком из указанных интервалов расположен коэффициент детерминации, R^{2 ?}

1) [1, 2]; 2) [0, 0,5]; 3) [0, 1]; 4) [0,5, 1].

36. Для каких целей предназначен F – тест?

1) для оценивания экзогенных и эндогенных переменных;

2) для проверки адекватности экзогенной переменной;

3) для проверки объясняющих способностей у предопределенных переменных;

4) для проверки адекватности контролирующей выборки

37. Какой параметр вычисляется по следующей формуле ( ) ?

1) F – тест;

2) статистика критерия Дарбина-Уотсона;

3) коэффициент детерминации;

4) статистика критерия Голдфелда-Квандта.

38. Как называют равенства ?

1) схемой Дарбина – Уотсона;

2) схемой Гаусса- Маркова;

3) схемой Голдфелда – Квандта;

3) нормальными уравнениями.

39. Какую схему образуют уравнения наблюдений в рамках модели ?

1) схему Гаусса-Маркова;

2) не образуют схему Гаусса-Маркова;

3) схему Дарбина-Уотсона;

4) схему Голдфелда-Квандта.

40. Что нужно знать для построения интервального прогноза значения эндогенной переменной, [y₀^-, y₀⁺] ?

1) величину t_крит;

2) величину Fкрит;

3) значение эндогенной переменной, y₀;

4) коэффициент детерминации R².

41. Если в спецификации предпосылка неадекватна, то какими в уравнениях наблюдений являются случайные возмущения?

1) гомоскедастичными;

2) гетероскедастичными;

3) коррелированными;

4) некоррелированными.

42. Что необходимо знать для проверки адекватности линейной эконометрической модели?

1) величину t_крит;

2) величину Fкрит;

3) величину ESS,

4) коэффициент детерминации R².

43. В какой из перечисленных ниже форм представлена эконометрическая модель, если все текущие эндогенные переменные эконометрической модели выражены через предопределённые переменные?

1) в приведённой форме;

2) в структурной форме;

3) в форме открытой модели;

4) в форме закрытой модели.