Исходные данные к задаче 2 - спрос в шт.

Порядок решения задачи 2

1. Определить параметры модели Y_t = b₁Y_t-1 методом средних.

2. Оценить порядок авторегрессивной модели с помощью критерия Джона фон Неймана.

3. При наличии автокорреляции отказаться от модели Y_t = b₁Y_t-1 и расчеты повторить для модели Y_t = b₁Y_t-1 +b₂ Y_t-2.

4. Определить прогноз на следующий (t=17) период и его доверительные интервалы.

Методические рекомендации к задаче 2

1. Параметр b₁ рассматриваемой модели определяем по методу средних

b ₁ = å Y _t / å Y _t-1. (30)

Расчет необходимых сумм выполнить в таблице 16.

Таблица 16

Расчет параметров модели

2. Для расчета критерия (кол.6) Джона фон Неймана (Кн) использовать данные кол. 4 и 5 табл. 16.

3. При наличии автокорреляции переходим к модели:

. (31)

Параметры этой модели определяются на основе решения следующей системы уравнений:

(32)

Для этого заполняют табл. 17.

Таблица 17