КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Проблема существующих методов
Существующие методы оценки кредитоспособности клиента не идеальны. В скоринговой модели оценки можно выделить следующие недостатки:
· Децентрализованность системы оценки;
· Сложность осуществления быстрых решений департамента риска кредитной организации — смена или корректировка методики оценки превращается в длительную процедуру для большого количества точек обслуживания;
· Невозможность построения сложной стратегии принятия решения;
· Скоринговые модели основаны на экспертных знаниях кредитных аналитиков банка, что ограничивает качество моделей и опосредованно сокращает клиентскую базу;
· Возможность обмануть методику оценки — любой человек, имеющий определенные навыки, может «взломать» методику оценки и в дальнейшем «подстроиться» под «хорошего» заемщика. Это касается не только рисков мошенничества, но и «помощи» заемщикам со стороны кредитных инспекторов (нельзя забывать, что эти по большей части низкооплачиваемые сотрудники стремятся к максимальному объему привлеченных кредитов, никак не отвечая за их возврат).
· Мониторинг - Скоринговые модели создаются на основе исторических данных, но со временем могут терять точность, из-за постоянно меняющихся внешних и внутренних условий (экономическая ситуация в мире, на уровне государства, отдельных отраслей, новые схемы мошенничества итд). Для того чтобы статистический скоринг стабильно выдавал достаточно точные и устойчивые прогнозы, необходим постоянный мониторинг и оценка качества работы моделей, а также их обновление при необходимости.
Систематизированное сравнение подходов к оценке клиента представлено в Таблице 1.
| Критерии | Типовой подход к оценке заемщика | Система кредитного скоринга |
| Первичная обработка кредитной заявки | Основывается на экспертных знаниях кредитного специалиста | Основывается на объективной информации из различных источников |
| Процесс оценки идентичных заявок | Рассмотрение каждой заявки зависит от конкретного кредитного специалиста и субъективных факторов | Идентичные заявки проходят идентичную процедуру оценки |
| Легкость восприятия | «Уже используется», результаты ожидаемы | Необходимы культурные перемены, готовность сотрудников к нововведениям |
| Процесс внедрения | Длительное обучение и тренировка каждого кредитного специалиста. Наработка опыта и интуиции | Не требует длительного обучения сотрудников. При внедрении необходим контроль со стороны кредитных специалистов высшего звена |
| Возможность ошибок, злоупотреблений и мошенничества | Ошибки возможны в силу человеческого фактора. Злоупотребления и мошенничество возможны и распространены | Злоупотребления возможны только на уровне высшего звена кредитных специалистов. Ошибки могут быть связаны с некачественными скоринговыми моделями. Мошенничество возможно, однако его вероятность заметно снижается |
| Гибкость | При внедрении нового кредитного продукта необходима разработка новых инструкций и обучение персонала. Процесс длительный и мало поддающийся контролю | При внедрении нового кредитного продукта необходимо создание новых скоринговых моделей и стратегий (или внесение изменений в уже имеющиеся). Процесс полностью контролируемый. Качество вновь созданных моделей (стратегий) может быть проверено без запуска в работу. Дополнительное обучение персонала не требуется |
Таблица 2.1. Сравнение экспертной и бальной оценки кредитоспособности клиента
Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 67; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав |