Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Банктің депозиттік емес ресурстары




Банк депозиттік емес ресурстары банктің қысқа мерзімді өтімділігін қолдау мақсатында тартылады. Оларға: банкаралық несиелер, Ұлттық банктің несиелері, банктердің меншікті бағалы қағаздарын эмиссиялау нәтижесінде тартқан ресурстары, сондай-ақ отандық және шетелдік басқа да қаржы нарығынан сатып алынған ресурстары жатады.

Банкаралық несие -бұл коммерциялық банктердің бір-біріне беретін несиелері.

Банкаралық несие бұл басқа ресурстармен салыстырғанда өте қымбат ресурс болып табылады.

Банкаралық несиенің негізін банкаралық депозиттер құрайды. Банкаралық депозиттер – бұл банктердің бір-бірінде ашқан корршотындағы қаражат қалдықтары.

Депозиттік емес қаражаттардың бір түріне Ұлттық банктің коммерциялық банктерге қысқа мерзімді өтімділігін қолдап отыру мақсатында беріліп отырған мынадай несиелерін жатқызуға болады: овернайт (бір түндік) және овердрафт.

Овернайт –банктердің Ұлттық банктегікорреспонденттік шотында дебеттік қалдықтың пайда болуына байланысты бір түнге берілетін несие.

Мысалға, оны бүгін кешке алған жағдайда, ертеңіне кешке қайтаруға тура келеді. Кей жағдайда, бұл несиені алу жұмыс аптасының соңғы күні немесе жұма күнге түссе, онда несие келесі аптаның бірінші күні қайтарылуы тиіс. Овернайт заемдары бойынша ҚР Ұлттық банкі сыйақы мөлшерлемесін белгілейді.

“Овернайт” заемдары бойынша сыйақы мөлшерлемесі - ҚР Ұлттық банкінің екінші деңгейдегі банктерге, олардың ҚР Ұлттық банкіндегі корреспонденттік шоттары бойынша есеп айырысуды дебеттік қалдықпен аяқтауы барысында бір түнге берілетін заемдары бойынша қолданылады.

Овердрафт– банктік жұмыс күні ішінде банктердің Ұлттық банкте ашқан корреспондентік шотында уақытша қаражат жоқтығына немесе жетіспеуіне байланысты ақшалай аударымдар мен төлемдер жасау мақсатында берілетін несие.

Овердрафт заемдары бойынша ҚР Ұлттық банкі сыйақы мөлшерлемесін белгілейді.

Бұл аталған несиелер қысқа мерзімді. Ұлттық банк екінші деңгейдегі банктерге бүгінгі күні орта және ұзақ мерзімде несиелерді бермейді.

Бағалы қағаздарды қайта сатып алу негізінде сату келісімі (РЕПО операциясы) - қазыналық міндеттемелермен қамтамасыз етілетін қысқа мерзімді займның түрін білдіреді.

Мұндағы қарыз алушының міндеттемесі, яғни ол келісілген күні және алдын ала белгіленген бағада, өзінің сатқан бағалы қағазын қайта сатып алуды көздейді.

Банктердің мемлекеттің бағалы қағаздарымен жасайтын РЕПО және кері РЕПО операциялары бойынша сыйақы мөлшерлемелерін ҚР Ұлттық банкі белгілейді.

ҚР Ұлттық банктерде вексельдерді қайта есепке алу және несие беру – бұл қосымша қаражатқа деген қажеттілікке байланысты коммерциялық банктердің ҚР Ұлттық банкке өздерінің вексельдерін кепілге бере отырып, ресурстар тарту тәсілі.

ҚР Ұлттық банкі вексельдерді қайта есепке алуда ресми есептік мөлшерлемені белгілейді.

Банктік ресурстарды тартудың жаңа бір формасына банктің вексельдерінжатқызуға болады. Банктер тек қарапайым вексельдерді ғана шығарады. Банк вексельдерін шығарудағы артықшылықтарға: біріншіден, вексельді тауарлар мен көрсетілетін қызметтер үшін есеп айырысуда пайдаланады; екіншіден, вексельдер ссуда алу барысында кепілдік ретінде жүреді; үшіншіден, вексельді жеке және заңды тұлғалар қолдана алады; төртіншіден, вексельдердің өтімділігі жоғары; бесіншіден, вексельдер бойынша дисконт мөлшерлемесі жоғары; алтыншыдан, вексельдің заңды немесе жеке тұлғаға өту барысында шектеулік болмайды; жетіншіден, вексельдің мерзімі әр түрлі болады.

Коммерциялық банктер өздерінің меншікті капиталы мен банктік ресурстар көлемін ұлғайту мақсатында облигациялар арқылы қосымша қаражат тартады. Облигацияларды отандық тәжірибеде көбіне ірі коммерциялық банктер шығарып отыр. Мұндай қарыздық міндеттемелер түрлерін шығару бір жағынан, банк капиталын, екінші жағынан, оның ресурстарын ұлғайтуға мүмкіндік береді. Бұл операцияларды ұйымдастырудың басты мақсаты - банктің өтімділігін жақсарту.

ЕДБ-дің тартылған қаражаттарының өсуіне депозиттермен қатар, депозиттік емес ресурстары да үлкен үлес қосқан. Депозиттік емес ресурстардың банктердің тартылған қаражаттары құрылымына талдау жасап көрейік (14-кесте).

 

14-кесте. ЕДБ-дің депозиттік емес ресурстарының серпіні мен құрылымы.

кезеңнің басына

Банктің депозиттік емес ресурстарының құрылымы, млрд теңге 2004ж 2005ж 2006ж 2007ж 2008ж
Банкаралық депозиттері 69,0 79,4 185,1 257,6 319,9
үлесі, % 4,6 3,3 4,5 3,2 3,1
Басқа банктер мен банктің жекелеген операцияларын жүзеге асыратын ұйымдардан алған займдары 217,4 343,9 576,8 1414,3 1 798,2
үлесі, % 14,6 14,2 14,2 17,7 17,5
ҚР Үкіметінен алған займдары 7,5 5,4 3,1 2,2 7,7
үлесі, % 0,5 0,2 0,1 0,0 0,1
Халықаралық қаржы ұйымдарынан алған займдары 17,7 19,2 26,5 27,4 85,1
үлесі, % 1,2 0,8 0,6 0,3 0,8
Бағалы қағаздармен жасалатын «РЕПО» операциялары 76,9 72,2 163,5 530,0 245,4
үлесі, % 5,2 3,0 4,0 6,6 2,4
Айналысқа шығарған бағалы қағаздары 27,8 102,1 421,6 467,6
үлесі, % 1,9 4,2 6,7 5,3 4,6
Өзге де міндеттемелері 80,2 150,5 256,3 628,8 908,9
үлесі, % 5,3 6,2 6,3 7,8 8,9
Барлық міндеттемелері 1491,3 2418,6 4 073,9 8 001,6 10 256,7

Ескерту- ЕДБ-дің және ҚҚА-нің есептік мәліметтері негізінде есептелген

Талданған жылдар ішінде банктің депозиттік емес ресурстарының көздері өскендігін көреміз. Банкаралық депозиттері 2004 жылдың 1 қаңтарына 69,0 млрд теңгені құраса, 2008 жылы 1 қаңтарында оның көлемі 319,9 млрд теңгеге дейін 4,6 есеге көтерілген.

Банктердің басқа банктер мен банктің жекелеген операцияларын жүзеге асыратын ұйымдардан алған займдарының көлемі 2004 жылдың 1 қаңтарына 217,4 млрд теңгені құраса, 2008 жылы 1 қаңтарында оның көлемі 1798,2 млрд теңгеге дейін немесе 8,3 есе өскен.

ҚР үкіметінен алған займдарының мөлшері де 2004 жылдың 1 қаңтарына 7,5 млрд теңгені құраса, 2008 жылы 1 қаңтарында оның көлемі 7,7 млрд. дейін өскен.

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алған банктердің қарыздары 2004 жылдың 1 қаңтарына 17,7 млрд теңгені құраса, 2008 жылы 1 қаңтарында оның көлемі 85,1 млрд. теңге дейін өскен.

Бағалы қағаздармен жасалатын «РЕПО» операциялары мөлшері 2004 жылдың 1 қаңтарына 76,9 млрд. теңгені құраса, 2008 жылы 1 қаңтарында оның көлемі 245,4 млрд. теңгеге дейін немесе 3,2 есеге артқан.

Банктердің айналысқа шығарған бағалы қағаздар көлемі 2004 жылдың 1 қаңтарына 27,8 млрд теңгені құраса, 2008 жылы 1 қаңтарында оның көлемі 467,6 млрд. теңгеге дейін немесе 17 есе өскен.

Өзге де кредиторлардан алған қарыздары немесе өзге міндеттемелері 2004 жылдың 1 қаңтарына 21,4 млрд теңгені құраса, 2008 жылы 1 қаңтарында оның көлемі 148,7 млрд теңгеге дейін ұлғайған.

2008 жылдың 1 қаңтарына банктердің депозиттік емес ресурстарының құрылымында ең көп үлесті алатын ресурстарға: басқа банктер мен банктің жекелеген операцияларын жүзеге асыратын ұйымдардан алған займдары – 17,5%, бағалы қағаздармен жасалатын «РЕПО» операциялары – 2,4 % және шығарған бағалы қағаздары – 4,6% жатады.

2008 жылдың 1 қаңтарына банктердің депозиттік емес ресурстарының құрылымында ең аз үлесті алатын ресурстарға: ҚР Үкіметінен алған займдары – 0,1 % және Халықаралық қаржы ұйымдарынан алған займдары 0,8% жатады.

Банктің депозиттік емес ресурстардың ішінде халықаралық қаржы ұйымдар мен басқа банктерден алған ресурстардың, сондай-ақ бағалы қағаздарды шығарудан тұскен түсімдердің жиынтығы көбіне банктердің сыртқы қарыздарын сипаттайды.

Сыртқы қарыз алуда қазақстандық банктер шетел қаржы ұйымдарынан несие түрінде алуды жəне меншікті бағалы қағаздарын шығару арқылы пайдаланады. Сондай-ақ банктер халықаралық нарықтан синдицирленген жəне еурооблигациялық заемдар арқылы қарыз ақша алады. Осындай құралдарды пайдалану нəтижелері қаржыландырудың ірі дерек көздеріне тəуелділік пен міндеттемелердің көп шоғырлануы болып табылады, бірақ бұл сол бір уақытта баға бойынша клиенттік қаражаттармен салыстырмалы бұдан да «ұзақ» пассивтері бар банктерді қамтамасыз етеді.

Өткен жылы резидент еместердің алдындағы міндеттемелер 101,6%-ға өсті, банктердің сыртқы міндеттемелерінің басым бөлігін бас банктерге (сыртқы міндеттемелердің 42%) арнайы мамандандырылған еншілес ұйымдардың салымдары құрайды, бұлар есепті кезең ішінде 99,3%-ға өсті жəне 2006 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 862,0 млрд. теңгені құрады.

Сондай-ақ, сыртқы міндеттемелердің құрылымында резидент еместерден (банктердің сыртқы міндеттемелерінің 29%) алынатын, есепті кезеңде 62,1%-ға өскен заемдар бөлініп шығады жəне 2006 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 588,9 млрд.теңге болды. Бұл ретте, бейрезиденттерден алынатын заемдардың негізгі көлемін Ұлыбританияның жəне Солтүстік Ирландияның Біріккен Корольдігі, Жапония, Германия, Австрия жəне АҚШ елдері құрап отыр, олардың банк секторының жиынтық міндеттемелеріндегі үлесі 16,1%-ды құрады. Осы қаражаттар клиенттердің (резиденттерге жəне резидент еместерге) сауда-саттық операцияларын қаржыландыруға бағытталды. Заем қаражаттар түсуінің тағы бір дерек көзі эмиссия мен банктердің борыштық бағалы қағаздарын орналастыру болып табылады. Айналысқа жіберілген бағалы қағаздар сыртқы міндеттемелердің 10%-ын құрады жəне есепті кезеңде 142 млрд. теңгеге өсті жəне 2006 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 206,6 млрд. теңге болды. Банктердің сыртқы міндеттемелерінде 2006 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 117,3 млрд. теңге болған РЕПО операциясының ескерілетіндігін атап өту керек.

Банктер қаралып отырған кезеңде де АМК заемдары мен еурооблигациялары түрінде басымдықпен белсене қарыз алуды жалғастырды. АМК (арнайы мақсаттағы кəсіпорындар) – қазақстандық банктердің жəне кəсіпорындардың əлемдік қаржы нарықтарында делдал болу мақсатында шет елдерде құрылған еншілес кəсіпорындары және олардың көпшілік бөлігі Нидерландта тіркелген. Осы елдердің кредиторлары алдындағы міндеттемелері 2006 жəне 2005жж. аяғындағы 25,6 жəне 12,3 млрд. долл. салыстырғанда тиісінше 34 млрд. долл. болды. Сондай-ақ Қазақстан үшін Ұлыбритания – 2006 жəне 2005жж. тиісінше 10,4 жəне 4,3 млрд. долл. салыстырғанда 15,4 млрд. долл., сондай-ақ АҚШ – 2006 жəне 2005жж. тиісінше 6,8 жəне 5,8 млрд. долл., ірі кредитор болуын жалғастыруда. Kazkommerts International B.V. 250 млн. долл., Kazkommerts Finance 2 B.V 250 млн. долл., TuranAlem Finance B.V. 30 млрд. жапон йеніне, сондай-ақ HSBK (Europe) B.V. 700 млн. долл. еврооблигациялар шығаруы есебінен АМК-дан тартуын атап айту қажет.

2007 жылғы екінші тоқсанда банктер дербес ұйымдастырған синдикатталған заемдарға қатысты «Нұрбанк» АҚ-ның 100 млн. долл. сомаға мерзімі 2 жыл жəне «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның 90 млн. долл. баламамен йена сомасына жасаған мəмілелері орын алды.

Қазақстандық банктердің негізгі резидент емес кредиторлары мынадай қаржы ұйымдары болып табылады: шетелдік банктер (Morgan Stanley Bank International Limited, Standard Bank Plc, Deutsche Bank AG London Branch, банктердің əр түрлі синдикаттары), Халықаралық қаржы ұйымдары (Еуропа қайта құру және даму банкі, Азия даму банкі) жəне басқа да институционалдық инвесторлар (оның ішінде АМК шығарған еврооблигациялардың түпкілікті ұстаушылары болып табылатындар).

Тұтастай алғанда, банктер үшін негізгі кредитор елдер үлестеріне 45,9 млрд. долл. жалпы берешек сомасының 50 % тиесілі Нидерландия жəне Ұлыбритания - 17,8 % болып табылады (9-сурет).

Банктер секторы бойынша сыртқы борыштың ең көп үлесін еліміздің үш ірі банктері «Қазкоммерцбанк» АҚ, «ТұранƏлем» Банкі» АҚ және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ алады, яғни 2007 ж. 30 маусымдағы олардың үлесі 58,5% (2006 ж. жəне 2005 ж. тиісінше 57,6 % жəне 63,3 % ) құраған. Содан кейінгі орында келесі үш банкке тиесілі, яғни «ЦентрКредит» Банкі» АҚ, «Альянс банк» АҚ жəне «АТФ банк» АҚ - 28,5 % (2006 жылы жəне 2005 жылы тиісінше 28,9% жəне 20,3 %) алды. Бұл жинақталған борыш көлемі бойынша «Қазкоммерцбанк» АҚ, «ТұранƏлем» Банкі» АҚ жəне «Альянс банк» АҚ көшбасшы жағдайға ие болуына қарамастан, «екінші эшелон» банктерінің сыртқы қарыз алуы өсуінің жоғары қарқынын растайды.

*Басқа елдерге, сондай-ақ еурооблигацияларды ұстаушылар жəне корреспонденттік шоттардың жəне банктердегі депозиттердің иелері жатқызылды

 

9-сурет. Банктердің кредитор елдері бойынша сыртқы қарыздары

30.06.2007 ж., %-бен

Сонымен қатар, қаржы құралдарының түрлері бойынша банктердің берешектері 10-суретпен берілген.

 

10-сурет. Қаржы құралдарының түрлері бойынша банктердің берешектері, млрд АҚШ долларымен

2007 ж. 30 маусымдағы жағдай бойынша банктердің несиелер бойынша берешектері 40 млрд. долл. жуық құрады, оның ішінде жартысынан астамы (22 млрд. долл.) АМК алдындағы міндеттемелерге тиесілі (банктердің барлық міндеттемелерінің 48 % жуығы), мұның өзі борыштың осы санатының елдік құрылымындағы Нидерландтардың (22,7 млрд. долл.) айтарлықтай үлесін қамтамасыз етеді.

Банктердің еуродағы жəне жапон йеніндегі сыртқы заемдар тарту көлемінің ұлғаюына байланысты борыштың осы санатындағы валюталық құрылымы жыл басындағымен салыстырғанда өзгерді -АҚШ доллары 76 % (87 % -жыл басында), ЕУРО – 9,1 % (5 % -жыл басында), GBP – 3,2 % (жыл басында 0,02 %), жапон йені - 4,8 % (жыл басында 1,5%), теңге – 6,2 % (жыл басында 6 %) құрайды.

2007 ж. 2 тоқсанында резидент еместердің банктердегі шоттарындағы қаражат 0,7 млрд. долл. ұлғайды, бұл ретте негізінен корреспонденттік шоттардағы қалдықтар жəне шетелдік банктердің қысқа мерзімді депозиттері ұлғайды. Есепті күні банктердің резидент еместердің шоттары бойынша міндеттемелері 2,1 млрд. долл. құрады (банктердің сыртқы міндеттемелерінің 4,6 %), оның ішінде 28% корреспонденттік шоттарға, 32 % -ұзақ мерзімді депозиттерге, 22% -қысқа мерзімді депозиттерге, 10 % -ағымдағы шоттарға жəне талап ету бойынша шоттарға жəне 8 % - басқа да депозиттерге. Борыштың осы санатының елдік құрылымында 32 % Ресей Федерациясына тиесілі.

Банктердің борыштық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері 0,3 млрд. долл. өсті. Бұл 2007 ж. 2-тоқсанда «Альянс банк» АҚ-ның 10 жылдық еурооблигацияларын 20 млрд. жапон йені сомасына (163 млн. долл. баламамен) орналастыруға жəне ішкі нарықта шығарылған банктердің облигацияларымен қайталама нарықта жүргізілген операцияларға байланысты. 2007 ж. 30 маусымда барлығы борыштық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелер 3,5 млрд. долл. құрады.

2007ж. 2-тоқсанда банктер берешектерінің құрылымы мерзімдер бойынша қысқа мерзімді борыш үлесінің 2006 ж. 22,3 % жəне 2005 ж. 41,1 % салыстырғанда 16 % дейін азаюы түрінде жақсаруы жалғаса түсті (бастапқы өтеу мерзімі бойынша). Сонымен бір мезгілде қысқа мерзімді несиелердің жартысынан астамын (51 % немесе 2,8 млрд. долл.) есепті кезең ішіндегі айтарлықтай айналымдармен РЕПО операциялары құрайды. Мəселен, 2007 ж. екінші тоқсанда РЕПО операциялары бойынша түсім 3,1 млрд. долл., өтеу – 2,3 млрд. долл. құрады.

2007 жылғы үшінші тоқсанда банктер 4,2 млрд. АҚШ долл. сомасына ұзақ мерзімді сыртқы заемдарды (мерзімі 1 жылдан асатын) тартты, ал бірінші және екінші тоқсанда тарту көлемі, тиісінше, 6,9 және 6,2 млрд. АҚШ долл. құрады. Бұрын тартылған ұзақ мерзімді заемдар бойынша негізгі борышты төлеуді және қысқа мерзімді заемдарды таза өтеуді өтеуді ескере отырып банк секторының сыртқы заемдары бойынша ресурстардың нетто-ағыны 2007 жылдың үшінші тоқсанында 0,2 млрд. АҚШ долл. құрады.

Банктердің қысқа мерзімді борышында сондай-ақ резидент еместер алдындағы овернайт жəне басқа да берешек заемдары ескеріледі.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 364; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты