На уровне КБ - децентрализованное управление (управление активами и пассивами).

Управление ликвидностью коммерческого банка.

Понятие ликвидности.

Система централизованного и децентрализованного управления ликвидностью КБ.

Управление ликвидностью КБ на основе экономических нормативов.

Управление ликвидностью КБ на основе денежных потоков.

Понятие ликвидности.

Ликвидность (от лат. liquidus - жидкий, текучий) - воз­можность быстрого (без больших потерь доходности или дополнительных затрат) превращения активов КБ в платежные средства для своевременного погашения своих долговых обязательств.

Ликвидность КБ основывается на постоянном поддержании необходимого соотношения (с помощью управления их структурными элементами) между тремя составляющими:

· собственным капиталом,

· привлеченными средствами (депозиты);

· размещенными средствами.

Ликвидность – главный фактор платежеспособности КБ.

Управление ликвидностью - совокупность действий, направленных на обеспечение ликвидности как отдельного КБ, так и банковской системы в целом.

Банк считается ликвидным, если суммы денежных средств, которые банк имеет возможность быстро найим из иных источников, позволяют своевременно выполнять его обязательства. Для поддержания своей стабильности банк должен иметь определенный ликвидный резерв для выполнения непредвиденных обязательств, появление которых может быть вызвано изменением состояния денежного рынка, финансового положения клиента или банка партнера.

Система централизованного и децентрализованного управления ликвидностью КБ.

6.2.1. Управление ликвидностью КБ в РФ осуществляется на двух уровнях:

На уровне ЦБ РФ (Банк России) - централизованное управление.

Цель - поддержание ликвидности каждой кредитной организации.

Инструменты ЦБ регулирования ликвидности:

« Нормативы ликвидности - обязательные для всех банков.

« Фонд обязательных резервов - создается каждым банком в ЦБ РФ, что позволяет ЦБ поддерживать ликвидность отдельных банков.

« Рефинансирование - кредитование ЦБ банков.

На уровне КБ - децентрализованное управление (управление активами и пассивами).

Цели:

« обеспечение своевременного и полного удовлетворения КБ обязательств перед кредиторами (т.е. предотвращение рисков неликвидности и неплатежеспособности);

« поддержание такой структуры активов и пассивов, которая обеспечивала бы оптимальное сочетание ликвидности и прибыльности КБ (т.е. не допускала бы сверхликвидности и потери прибыльности).

Задачи управления ликвидностью:

« определение текущей потребности КБ в ликвидных средствах и поддержание их на соответствующем уровне;

« организация внутрибанковского контроля за соблюдением требований ЦБ к уровням экономических нормативов, а также к полноте и срокам формирования фонда обязательных резервов;

« обеспечение сопряженности сроков движения активов и пассивов для поддержания среднесрочной и долгосрочной ликвидности;

« создание системы краткосрочного прогноза ликвидности;

« разработка процедур принятия решений в части управлении ликвидностью;

« создание внутрибанковской информационной системы для сбора и анализа состояния ликвидности в кредитной организации.

Система управления ликвидностью включает:

« комплекс организационных мер по анализу, оценке и контролю;

« обоснование методов и инструментов управления ликвидностью;

« выбор способа регулирования ликвидности.