Методы оценки предпринимательских рисков.

Суть статистического метода состоит в том, что анализируется статистика потерь, имевших место в аналогичных видах предпринимательской деятельности, устанавливается частота определенных уровней потерь и по этой частоте прогнозируется вероятность потерь. Пусть, например, имеются статистические данные о фактическом уровне относительных потерь (по отношению к общей сумме возможной выручки) для 30 случаев осуществления конкретного вида предпринимательства (табл. 14).

Таблица 14

Уровень потерь от предпринимательской деятельности и частота их проявления (по статистическим данным)

Разделив число случаев, в которых имел место данный уровень потерь, на общее число случаев, можно установить частоту возникновения потерь данного уровня. Далее, допуская, что вероятности возникновения таких потерь близки к частотам их проявления, строят график частот и кривую вероятности потерь (рис. 8).

На основании спрогнозированной по статистическим данным кривой вероятности потерь можно установить, что в рассматриваемом случае наиболее вероятные потери, равные примерно 23 – 26% затрат на предпринимательскую деятельность, причем эти потери могут возникнуть с вероятностью, равной примерно 0,35 – 0,37. Из этой кривой следует, что вероятность критического риска (вероятность потери всей суммы затрат на данный вид предпринимательской деятельности) ориентировочно равна 0,08.

Статический метод оценки риска требует наличия значительного массива исходной информации. При отсутствии такой информации применяют другие методы.

Рис. 8. График частот и кривая вероятностей потерь (по статистическим данным).

Экспертный метод оценки предпринимательского риска может быть реализован путем обработки мнений опытных предпринимателей или специалистов. Однако получить путем опроса весь спектр желаемых экспертных оценок (уровень и вероятность допустимых, критических и катастрофических потерь) практически невозможно. Проще поставить перед экспертом один вопрос: «Каковы наиболее вероятные потери в данном виде предпринимательской деятельности?»

Предположим, группа экспертов (10 человек) так оценивала наиболее вероятные потери (табл. 15).

Таблица 15.

Уровень потерь от предпринимательской деятельности и частота их проявления (по данным экспертов)

На основании экспертных данных определяют частоты оценок как частное от деления числа экспертов, высказавших данную оценку, на общее число экспертных оценок. Это позволяет построить график частот (рис. 9). Затем на основе графика строят кривую вероятности потерь, которая дает представление о риске и характеризующих его показателях.

При использовании экспертного метода надо учитывать, что оценка риска в значительной мере зависит от индивидуального восприятия человека, и прежде всего от того, тяготеет ли предприниматель к риску или опасается неудачи. В затруднительной ситуации он обычно более расположен к рискованным решениям. Кроме того, его готовность идти на риск в немалой степени определяется результатами осуществления предыдущих решений. Потери, допущенные ранее в аналогичной ситуации, диктуют выбор более осторожной стратегии, и на оборот, достигнутый ранее успех побуждает к риску.

Число экспертов должно быть достаточно большим, что позволит получить более объективную оценку предпринимательского проекта и связанного с его осуществлением риска.

Рис. 9. График частот и кривая веро­ятностей потерь (по экспертным оценкам)

Расчетно-аналитический метод построения кривой вероятности потерь и оценки на этой основе показателей предпринимательского риска основан на элементах теории игр, в принципе применимой ко всем видам предпринимательского риска и для оценки рисков при осуществлении предпринимательских проектов могут широко использоваться прикладные математические методы.