Достоверным называется событие, которое

1) может появиться, а может и не появиться в опыте;

2) чаще появляется, чем не появляется;

3) имеет вероятность появления в опыте, равную 1 ;

4) имеет вероятность появления в опыте, расположенную на промежутке [0,95; 1).

45. Чему равен (согласно утверждению теоремы Гаусса-Маркова) вектор оценок коэффициентов функции регрессии?

1) нулю;

2) вектору наблюдённых значений эндогенной переменной, ;

3) вектору ;

4) вектору случайных возмущений, .

46. Для каких целей используется F статистика?

1) для проверки адекватности модели;

2) для прогнозирования значений эндогенной переменной;

3) для тестирования гомоскедастичности случайных возмущений;

4) для исследования качества спецификации модели.

47. Что вычисляется по следующей формуле ?

1) коэффициент детерминации;

2) статистика теста Голдфелда-Квандта;

3) величина ;

4) статистика теста Дарбина-Уотсона.

48. В рамках модели уравнения наблюдений

1) образуют схему Гаусса-Маркова;

2) не образуют схему Гаусса-Маркова;

3) образуют схему Дарбина-Уотсона;

4) образуют схему Голдфелда-Квандта.

49. Что нужно знать для построения интервального прогноза значения эндогенной переменной, [y₀^-, y₀⁺] ?

1) точечный прогноз значения эндогенной переменной, ;

2) величину Fкрит;

3) значение эндогенной переменной, y₀;

4) коэффициент детерминации R².

50. Коэффициент детерминации, R² является

1) константой;

2) случайной переменной;

3) экзогенной переменной;

4) предопределённой переменной.

51. На какой этап возвращается экономист, если оценённая модель признана неадекватной?

1) первый этап схемы построения модели;

2) второй этап схемы построения модели;

3) третий этап схемы построения модели;

4) четвёртый этап схемы построения модели.

52. Количество текущих эндогенных переменных эконометрической модели совпадает с:

1) количеством экзогенных переменных;

2) количеством предопределённых переменных;

3) количеством уравнений;

4) количеством тождеств.

53. Практически достоверным называется событие, вероятность которого:

1) равна 1;

2) равна 0,5;

3) расположена в промежутке [0,95; 1);

4) расположена в промежутке [0; 0,5).

54. Согласно утверждению теоремы Гаусса-Маркова оценка коэффициента функции регрессии обладает

1) нулевой дисперсией;

2) нулевым математическим ожиданием;

3) наименьшей дисперсией;

4) наименьшим математическим ожиданием.

55. Для каких целей предназначена статистика ?

1) для проверки адекватности модели ;

2) для исследования значимости коэффициента детерминации;

3) для исследования качества спецификации модели ;

4) для тестирования предпосылок теоремы Гаусса-Маркова.

56. В каких случаях используются константы d_L и d_U ?

1) при оценивании модели;

2) при тестировании предпосылки теоремы Гаусса-Маркова;

3) в процессе проверки адекватности модели;

4) при прогнозировании значений эндогенной переменной.

57. Чему будет равна величина при оценивании модели методом наименьших квадратов?

1) минимуму;

2) величине ;

3) величине ;

4) нулю

58. Для каких целей предназначена статистика ?

1) для оценивания модели;

2) для тестирования предпосылки теоремы Гаусса-Маркова;

3) для проверки адекватности модели;

4) для прогнозирования значений эндогенной переменной.

59. Что нужно знать для построения интервального прогноза значения эндогенной переменной, [y₀^-, y₀⁺] ?

1) ср. кв. ошибку прогноза значения эндогенной переменной, ;

2) величину Fкрит;

3) значение эндогенной переменной, y₀;

4) коэффициент детерминации R².

60. Что следует изменить, если в спецификации предпосылка неадекватна?

1) вид функции регрессии;

2) величину ;

3) коэффициент ;

4) коэффициент .

61. Чему равносилен пропуск значащей объясняющей переменной в модели?

1) гетероскедастичности случайных возмущений;

2) неверному виду функции регрессии;

3) неверному выбору эндогенной переменной;

4) гомоскедастичности случайных возмущений.

62. В какой из следующих форм может быть представлена эконометрическая модель?

1) открытой и закрытой;

2) линейной и нелинейной;

3) макроэкономической и микроэкономической;

4) структурной и приведённой.

63. Как называется выражение ?

1) нормальными уравнениями;

2) уравнениями наблюдений;

3) поведенческим уравнением;

4) экономическим тождеством.

64. Где используются константы d_L и d_U ?

1) в тесте Голдфелда- Квандта;

2) в процедуре прогнозирования эндогенной переменной;

3) в процессе проверки адекватности модели;

4) в тесте Дарбина-Уотсона.

65. Для оценивания модели методом наименьших квадратов

1) не требуется её преобразование к линейному виду;

2) требуется преобразование к линейному виду;

3) требуется логарифмическое преобразование;

4) требуется преобразование переменной x₁.

66. Что нужно знать для оценки точности прогноза значения эндогенной переменной в рамках модели ?

1) значения экзогенных переменных, (x_1, x₂);

2) значение случайного возмущения u;

3) значение эндогенной переменной y₀;

4) значение прогноза эндогенной переменной, .

67. Чему должна быть равна величина( - ), если - оптимальный прогноз значения в рамках адекватной модели ?

1) равна нулю;

2) имеет нулевую дисперсию;

3) имеет нулевое ожидаемое значение;

4) равна величине u.

68. На каком этапе построения модели используется обучающая выборка ?

1) на первом этапе схемы построения модели;

2) на втором этапе схемы построения модели;

3) на третьем этапе схемы построения модели;

4) на четвёртом этапе схемы построения модели.

69. Для каких целей предназначена приведённая форма эконометрической модели ?

1) прогнозирования предопределённых переменных;

2) прогнозирования текущих экзогенных переменных;

3) прогнозирования значений текущих эндогенных переменных;

4) прогнозирования лаговых переменных.

70. Как называется выражение ?

1) нормальными уравнениями;

2) уравнениями наблюдений;

3) поведенческим уравнением;

4) экономическим тождеством

71. Какое событие называется практически невозможным?

вероятность которого 1) вероятность которого равна нулю;

2) вероятность которого меньше единицы;

3) вероятность которого заключена между 0 и 0,5 ;

4) вероятность которого находится на промежутке (0; 0,05].

72. Как называются случайные возмущения в уравнениях наблюдений, если справедлива цепочка равенств var(u₁) = var(u₂) =…= var(u_n) = ?

1) нормальными;

2) гетероскедастичными;

3) гомоскедастичными;

4) экзогенными.

73. В процессе какого этапа используются константы d_L и d_U ?

1) первого этапа схемы построения модели;

2) второго этапа схемы построения модели;

3) третьего этапа схемы построения модели;

4) четвертого этапа схемы построения модели.

74. Если все предпосылки теоремы гаусса-маркова справедливы и случайные возмущения распределены нормально, то статистика теста Голдфелда-Квандта распределена по:

1) нормальному закону;

2) закону Фишера;

3) закону Гаусса;

4) закону Стьюдента.

75. Какие значения надо знать для вычисления прогноза значения эндогенной переменной в рамках модели ?

1) значения экзогенных переменных, (K_0, L₀);

2) значение случайного возмущения , u;

3) значение эндогенной переменной Y₀;

4) значение .

76. Какое значение имеет величина ( - ),если - оптимальный прогноз значения в рамках адекватной модели ?

1) равна нулю;

2) имеет минимальную дисперсию;

3) имеет минимальное ожидаемое значение;

4) равна величине u.

77. Как называются случайные возмущения, если в уравнениях наблюдений несправедлива цепочка равенств Var(u₁) = Var(u₂) =…= Var(u_n) = ?

1) нормальными;

2) гетероскедастичными;

3) гомоскедастичными;

4) экзогенными.

78. Что является числовой характеристикой качества спецификации эконометрической модели ?

1) дисперсия случайного возмущения ;

2) ср. кв. ошибка прогноза эндогенной переменной, ;

3) количество экзогенных переменных модели, k;

4) коэффициент детерминации, R².

79. Что является функцией регрессии в модели ?

1) переменная Y;

2) уравнение Y=a₀∙K^a1∙L^1-a1∙(1+ u);

3) величина a₀∙K^a1∙L^1-a1;

4) величина u.

80. Что вычисляется по формуле в рамках модели ?

1) оценка ;

2) оценка ;

3) оценка ;

4) оценка .

81. Какой мерой служит параметр в модели ?

1) абсолютной мерой влияния на Y экзогенных переменных;

2) относительной мерой влияния на Y экзогенных переменных;

3) абсолютной мерой влияния на Y неучтённых факторов;

4) относительной мерой влияния на Y неучтённых факторов.

82. Какое минимальное количество уравнений наблюдений должно быть для построения модели ?

1) одно;

2) два;

3) три;

4) четыре.

83. Укажите какое количество эндогенных переменных содержится в простой макромодели Кейнса, , где Y – доход, C – уровень потребления, I – объём инвестиций?

1) одна;

2) две;

3) три;

4) четыре.

84. Как называется зависимость между экономическими переменными (x,y), где u – случайная переменная с нулевым ожидаемым значением?

1) функциональной;

2) линейной;

3) нелинейной;

4) регрессионной.

85. Если справедливо неравенство Сov(x,y) > 0, где Сov(x,y) – ковариация, то

1) экономические переменные x и y положительные;

2) при возрастании x в среднем возрастает и y;

3) экономические переменные x и y имеют одинаковые знаки;

4) при возрастании переменной х значения переменной у в среднем положительны.

86. В рамках модели равенства называются

1) уравнениями наблюдений;

2) схемой Гаусса-Маркова;

3) схемой Дарбина – Уотсона;

4) нормальными уравнениями.

87. Какая оценка вычисляется по формуле( )в рамках модели ?

1) оценка ;

2) оценка ;

3) оценка ;

4) оценка .

88. С каким параметром совпадает физическая размерность переменной u в рамках модели ?

1) с размерностью коэффициента ;

2) с размерностью переменной х;

3) с размерностью переменной у;

4) с размерностью дисперсии .

89. В рамках модели ожидаемое изменение переменной у, E( ) в ответ на увеличение на единицу значения переменной х, равно

1) величине u;

2) величине ;

3) величине ;

4) величине .