Тема 7. Валютные риски

91. Котировка валюты

1)соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к третьей

2)валютная сделка по выгодному для банка курсу

3)*определение курса одной валюты по отношению к другой

4)регламентирование режима валютных курсов

92. Кросс-курс – это

1)соотношение прямой и косвенной котировок

2)*соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к третьей

3)метод определения курса, когда за единицу принимается иностранная валюта

4)метод определения курса, когда за единицу принята национальная валюта, курс которой выражен в определенном количестве иностранных денежных единиц

93. Форвардный курс определяется

1)на валютной бирже

2)банками самостоятельно

3)*на основе курса spot

4)с учетом ставки ЛИБОР

94. Маржа (spread) – это

1)котировка валюты банком по выгодному для него курсу

2)сумма, которая необходима для покрытия расходов банка

3)*разница между курсами продавца и покупателя

4)сумма, необходимая для страхования валютного риска

95. Валютная позиция банков при валютных операциях – это

1)сделка, при которой банк покупает одну валюту и продает другую

2)когда пассивы и обязательства по проданной валюте превышают активы и требования по ней

3)когда активы и требования по купленной валюте превышают пассивы и обязательства

4)*соотношение требований и обязательств банка в иностранной валюте

96. Риск открытой валютной позиции существует, если

1)*при покупке ранее проданной валюты и при продаже ранее купленной валюты курс валют меняется

2)пассивы и обязательства по проданной валюте превышают активы и требования по ней

3)в активах и пассивах банка имеются две различные валюты

4)пассив превышает актив

97. Операционный валютный риск связан с

1)неопределенностью стоимости экспорта в национальной валюте

2)*недополучением прибыли при изменении валютного курса на ожидаемые потоки

денежной наличности

3)риском потерь от изменения курса валюты на всю сумму активов зарубежного филиала

4)риском потерь при дисбалансе между активами и пассивами выраженными в иностранной валюте

98. Трансляционный валютный риск связан с

1)выпиской или получением счета-фактуры в валютах , для которых не существует

надежных способов хеджирования

2)недополучением прибыли при изменении валютного курса на ожидаемые потоки

денежной наличности

3)*риском потерь при несоответствии между активами и пассивами, выраженными в валютах разных стран

4)использованием двух обменных курсов при переводе балансовых отчетов филиалов в валюту материнской компании

99. Экономический валютный риск – это риск

1)*уменьшения прибыли при изменении валютного курса

2)неблагоприятного воздействия изменений обменного курса на экономическое положение фирмы

3)изменения прибыли при изменении цен

4)компании, имеющей зарубежные филиалы

100. При заключении внешнеторговых контрактов применяются методы страхования валютных рисков

1)параллельные ссуды

2)*включение в контракт валютной оговорки

3)метод итогового курса

4)временной или «исторический» метод

101. Регулирование валютной позиции по заключаемым контрактам

1)сводится к закрытию открытой валютной позиции

2)осуществляется на основе диверсификации счетов в различных валютах

3)*осуществляется на основе заключения форвардного контракта

4)осуществляется на основе конверсии валюты цены контракта в другие валюты