Волновая теория Эллиотта

Уважаемый Студент, мы благодарны Вам за участие в опросе по поводу того "Интересно ли Вам учиться в этом классе" и "Понятен ли материал этого класса". Опрос Вы видите справа, нужно лишь поставить две галочки и нажать кнопку "Ответить". Ваши впечатления для нас действительно очень важны. Спасибо!

Волновая теория Эллиотта – подход к анализу рынка путем разложения ценовой динамики на отдельные циклы (волны).

Рисунок: Пример разложения динамики USDCAD Weekly на основе волнового принципа.

Постулаты волновой теории:

· Главный рыночный цикл имеет структуру, состоящую из восьми волн (пять из них – волны главной тенденции, три – волны коррекции).

· Волны главной тенденции обозначают числами от 1 до 5, а волны последующей коррекции обозначают буквами A, B, C.

· Три волны главной тенденции, совпадающие с её направлением (волны 1, 3 и 5), носят название импульсных волн, а волны 2 и 4 называются корректирующими. Все восемь волн рыночного цикла носят название главных волн.

· Второе основное предположение Эллиотта состоит в том, что рынок имеет одну и ту же динамическую природу при любом масштабе его рассмотрения.

· По мере детализации рыночного цикла количество волн естественным образом складывается в ряд чисел Фибоначчи

Основные правила распознавания эллиоттовских волн на графиках (для бычьего рынка):

· Волна 2 не может создавать откат ниже начала первой волны.

· В импульсной последовательности 1 - 5 волна 3 никогда не бывает самой короткой. Обычно волна 3 самая длинная из трех импульсных волн.

· Волна 4 не может опускаться ниже максимума волны 1. Единственным исключением является корректирующая конфигурация “диагональный треугольник” (ниже она рассмотрена).

Свойства волн:

· Волна 1.Считается, что с вероятностью 1/2 первая волна начинается внизу рынка в результате отскока от сильных уровней поддержки. Обычно волна 1 самая короткая из пяти.

· Волна 2.В типичном случае откат, составленный волной 2, перекрывает большую часть хода волны 1.

· Волна 4.Корректирующие волны 2 и 4 имеют тенденцию подчиняться “правилу чередования”. Если волна 2 имела простую структуру (a - b - c), то волна 4 часто образует сложную конфигурацию, например, треугольник. Наоборот, если волна 2 имела вид сложной модели, то волна 4, как правило, будет простой.

· Волна 5.Как правило, волна 5 по конфигурации аналогична волне 1.

· Волна А.Наиболее надежным сигналом перехода к “медвежьей” ветви цикла является формирование волны А из пяти меньших волн.

· Волна С.Если провести линию, соединяющую нижние границы волн 4 и А, её «прорвет» волна С. Этот прорыв часто порождает разворотную фигуру “голова и плечи” и является окончательным подтверждением разворота рынка вниз.

Особенности развития импульсных волн:

· Растяжение - разделение волны на несколько составляющих волн.

· Двойная коррекция - конфигурация, тесно связанная с растяжением волны 5. После завершения растянутой волны 5 цена тремя волнами падает до уровня, где началось растяжение волны 5. Затем график поднимается опять до уровня завершения волны 5.

· Диагональный треугольник - возникает как вариант развития волны 5 в виде нескольких тройных коррекций, сходящихся к вершине рынка. По своей геометрии диагональный треугольник фактически является клином. На вершине бычьего рынка такой клин является медвежьей фигурой. Прорыв его нижней грани сигнализирует о переломе и откате как минимум до основания волны 5.

· Неудача - образуется на импульсной волне 5, когда её вершине не удается достичь уровня вершины 3.

Особенности развития корректирующих волн:

· Зигзаг – это конфигурация 5 - 3 - 5. Окончание волны В удалено от начала волны А, то есть зигзаг отмечает существенно выраженный тренд. Волна С при этом значительно перекрывает уровень, достигнутый волной А. В виде большой корректирующей модели иногда возникает двойной зигзаг, представляющий собой два зигзага, соединенных трехволновой коррекцией.

· Плоские волны - имеют структуру 3 - 3 - 5. Уровень окончания волны В (для случая бычьего рынка) достигает начала волны А. Волна С заканчивается на том же уровне, где и волна А. В этом – плоские волны отличаются от зигзага, где эти уровни существенно разные. Такова типичная конфигурация плоской волны.