![]() КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
С помощью традиционного МНК нельзя определить параметры уравнений, входящих в систему_______ уравненийСтр 1 из 22Следующая ⇒ Эконометрика-это 1) наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов. Ошибки второго рода- это ошибки 1) Имеющие объективный характер. 11.Метод Кокрана- Оркатта, используемый для оценки коэффициента автокорреляции и коэф-в уравнения регрессии, вкл. следущие этапы: 1) …7 пунктов. 12.Несмещенность оценки характеризуется… 1) -равенством нулю математического ожидания остатков -отсутствием накопления остатков при большом числе выборочных оцениваний 13.Какаи наборы статистических показателей используется для оценки точности модели: 1) Среднеквадратическое отклонение, средняя относительная ошибка аппроксимации, коэф-т сходимости, коэф-т множественной детерминации. 14. Для чего используется поправка Прайса- Уинстена: 1) Для дисбаланса, связанного с неоправданно большим влиянием первого наблюдения на определяемые оценки параметров уравнения при применении МНК. 15.Среднеквадратические ошибки асимметрии и эксцесса характеризуют: 1)Фактическую величину асимметрии и эксцесса в конечной выборке. 16. Величина коэф-та парной корреляции хар-т предельный допустимый уровень мультиколлинеарности между факториальными признаками уравнения регрессии: 1) 0,8 17.Коэф-т парной корреляции показывает: 1)Силу влияния отдельного факториального признака Х на величину У при условии, что остальные факторы остаются неизменными. В стационарном временном ряде трендовая компонента 1)отсутствует 19.При выполнении предпосылок МНК оценки параметров регрессии обладают свойствами: –эффективность. - несмещенность. -состоятельность. В методе Койка уменьшение во времени лаговых воздействий фактора на результат описывается формулой 1) –bj = b0* лямдуt 0<лямда<1 - bj= c0+c1^2+c2^3*j 21. Какое основное отличие корреляционной зависимости Y=f(x) от функциональной: 1)Каждому значению X соответствует ряд распределения Y. 22. Какие системы алгебраических уравнений называются системами одновременных уравнений: 1) Системы уравнений, в которых одни и те же переменные в одних уравнениях как объясняющие, а в других в качестве объясняемых. С помощью традиционного МНК нельзя определить параметры уравнений, входящих в систему_______ уравнений 1)одновремённых 24. Приведённое уравнение регрессии вида у=а+в*ха +и можно линеаризовать путём: 1)нельзя линеаризовать. 25. По какой формуле определяется доверительный интервал для отдельных коэф-ф уравнения регрессии: 1) (аj –raj*tкр)<= аj <= (аj+ raj*tкр) 26. Автокорреляция случайного члена уравнения регрессии приводит к тому, что оценки уравнения регрессии становятся: 1)неэффективными. 27. Что означает состоятельность МНК- оценки параметров уравнения регрессии: 1)Дисперсия оценок параметров при росте числа наблюдений в выборке стремиться к 0. 28. В тесте Чоу F-статистика определяется по формуле: 1) F=(UP-UA-UB)*(p+1) (UA+UB)/(n-2p-2) 29.Выберите верные утверждения по поводу системы одновременных уравнений: 1) Может быть представлена в структурной форме модели и в приведенной форме. 2) В ней одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях- в правую часть системы. 30. Припроверке соответствия распределения случайной компоненты нормальному закону распределения: 1) Используются показатели асимметрии и эксцесса. 31. Случайная компонента трендовой модели должна обладать свойствами: 1)Мат.ожидание равно 0, отсутствии автокорреляции, случайность колебаний, соответствие нормальному закону распределения. 32. В общем случае временной ряд показателей максимально можно разложить на: 1) Трендовую составляющую, сезонную составляющую, циклическую и случайную составляющую. 33. Поправка Прайса- Уистена равна: 1) к=(1-р2)0,5 34. При обсуждении существенности параметра регрессии рассматривается нулевая статистическая гипотеза о(об)____ оценки этого параметра: 1)равенстве 0. 35.Чем характеризуется множественная регрессия: 1) Множеством факториальных признаков. 36. Оценка адекватности и точности регрессионного уравнения, связывающего изучаемый экономический показатель с выбранными факторами-аргументами, называется: 1) Верификацией уравнения регрессии. 37. Что характеризует коэф-т множественной корреляции: 1) Долю изменения У, которую можно изменить изменением включенным в модель факторов. 38. Эндогенные переменные… 1) могут коррелировать с ошибками регрессии
|