Экономическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений состоит в общем случае

1) из поведенческих уравнений и тождеств

46. Выберите верные утверждения по поводу системы одновременных уравнений:

1) Может быть представлена в структурной форме модели и в приведенной форме

2) В ней одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других- в правую часть системы.

47.В линейном уравнении парной регрессии у=a+bx+E переменными не являются:

-а, -b.

48. Что понимается под показателями, характеризующие точность модели:

1) Разность между значениями фактических уровней ряда и их теоретическими уровнями, оцениваемыми с помощью статистических показателей.

49.Под аномальным уровнем временного ряда понимается:

1) Отдельное значение уровня временного ряда, которое не отвечает потенциальным возможностям исследуемой экономической системы и, оставаясь в качестве уровня ряда, оказывает существенное влияние на значение основных показателей.

50.Значение коэф-та корреляции равно 0,81. Можно сделать вывод о том, что связь между результативным признаком и фактором является:

1)достаточно тесной.

51.Формула для определения сглаженного значения уровня временного ряда при использовании скользящей средней имеет вид:

1)У=сумм У_t р=m-1

m 2

52.Значение d-критерия статистики Дарбина-Уотсона в больших выборках связано с коэф-м автокорреляции случайного члена уравнения регрессии приближенно следующим соотношениям:

1)d_p=2-2p

53.Что понимается под дисперсией случайного члена уравнения регрессии:

1) Возможное поведение случайного члена уравнения регрессии до того, как сделана выборка.

54.Выберите счетное формальное правило, отражающее необходимое условие идентифицируемости уравнений, входящих в систему одновременных уравнений:

1)Н=D+1

55.В каком случае нельзя отклонить нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции случайного члена уравнения регрессии:

1)Если расчетное значение критерия d попадает в зону неопределенности.

56.В каких случаях используется тест Чоу:

1)При решении вопроса о целесообразности разделение выборки на две подвыборки и построение, соответственно, двух регрессионных моделей.

57.Нелинейным считается уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него:

1)параметров.

58.Причиной положительной автокорреляции случайного члена уравнения регрессии обычно является:

1)Постоянная направленность воздействия не включенного в уравнение регрессии какого-либо фактора.

59.Что является предметом эконометрики:

1)Факторы, формирующие развитие экономических явлений и процессов.

60.Ошибки первого рода устраняются путем:

1)Замены аномального наблюдения средней арифметической двух соседних уровней ряда.

61.Фиктивная переменная может принимать значения:

1)0, 2)1

62.Согласно тесту ранговой корреляции Спирмена нулевая гипотеза об отсутствии гетероск-ти случайного члена уравнения регрессии будет отклонена при уровне значимости 5%, если тестовая статистика:

1)Будет больше 1,96

63.Корреляция подразумевает наличие связи между:

1)переменными

64.Отбор факторов в экономическую модель множественной регрессии может быть осуществлен на основе:

1)Матрицы парных коэф-ф корреляции.

65. Как устранить автокорреляцию случайных членов уравнения регрессии, если она описывается авторегрессионной схемой первого порядка:

1)Необходимо исключить из уравнения регрессии все факторы, вызывающие автокорреляцию.

66.Что понимается под «совершенной мультиколлинеарностью» объясняющих переменных в уравнении регрессии:

1)Функциональную связь друг с другом объясняющих переменных в уравнении регрессии.

67.КМНК применим для:

1)идентифицируемой системы одновременных уравнений.