КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Программа курса. (содержание дисциплины по темам)
(содержание дисциплины по темам)
Тема 1. Финансовые риски: основные определения и понятия
Понятие риска и связанные с ним понятия. Природа финансовых рисков. Законодательное определение финансовых рисков. Риск как экономическая категория. Особенности риска. Уровни субъектов, для которых возникает экономический риск.
Классификация рисков по различным признакам. Квалификационная система рисков. Категории, группы, виды, подвиды и разновидности рисков. Чистые и спекулятивные риски. Коммерческие и финансовые риски. Риски, связанные с покупательной способностью денег и инвестиционные риски. Систематические и несистематические риски.
Направления деятельности компании, при реализации которых возникают риски. Тема 2. Риск-менеджмент: понятие, стратегия и методыПонятие риск-менеджмента и управления риском. Классификация финансовых рисков в риск-менеджменте. Сущность и содержание риск-менеджмента. Организация и процедуры риск-менеджмента. Стратегия риск-менеджмента. Приемы риск-менеджмента: диверсификация, лимитирование, самострахование, страхование, хеджирование и др. Основные этапы процесса управления рисками.Основные методы управления рисками: метод избежания рисков, метод принятия рисков на себя, метод предотвращения убытков, метод уменьшения размера убытков, страхование, самострахование, хеджирование, аренда, контракты типа hold-harmless. Правило выбора стратегических методов управления рисками.
Различные подходы к минимизации финансовых рисков. Характеристика целей и возможностей методов стратегического планирования, оперативного менеджмента, риск-менеджмента, страхования при управлении финансовыми рисками. Тема 3. Основные методы оценки финансовых рисковПриемы математической статистики и способы оценки степени риска. Среднее ожидаемое значение, колеблемость, дисперсия и среднее квадратичное отклонение, коэффициент вариации как параметры, описывающие риск. Объективный и субъективный методы определения вероятности реализации риска.Критерии измерения величины риска: среднее ожидаемое значение, изменчивость (колеблемость) возможного результата. Математическое ожидание, среднее квадратическое отклонение, ковариация, вариация, коэффициент корреляции: определение значения и роль в определении величины риска. Пример расчета математического ожидания, стандартного отклонения и коэффициента вариации. Метод оценки рисков VaR.Метод оценки рисков Stress Testing. Аналитические методы.
Дискуссионные вопросы оценки величины риска в современных условиях. Процессо-ориентированные подходы. Стратегически ориентированные подходы.
Эвристические методы и модели. Экспертные методы и модели: коллективные и индивидуальные. Имитационные методы и модели. Последовательный анализ.Ограниченность стандартных методов оценки рисков. Количественные методы оценки политических рисков: инспекционные поездки экспертов; метод разведки; метод Делори; численные методы. Принципы факторного анализа. Методы снижения «субъективности» полученного оценочного результата. Параметры, используемые в численных методах оценки риска.Тема 4. Практика управления риском в риск-менеджментеРиск-менеджмент как система управления риском. Этапы риск-менеджмента: определение цели риска, определение величины вероятности наступления события, выявление степени и величины риска, анализ окружающей обстановки, выбор стратегии приемов управления риском и способов его снижения, осуществление целенаправленного воздействия на риск. Стоимость риска. Коэффициенты риска. Способы снижения риска в риск-менеджменте. Тема 5. Финансовые риски в предпринимательской деятельности: общий подходРазличные подходы к рассмотрению финансовых рисков в предпринимательской деятельности. Страхование предпринимательских рисков: понятия, цели, условия. Типы рисков, связанных с различными стадиями кругооборота средств в процессе товарного производства, и соответствующие методы минимизации риска. Принципы страхования и его классификация, внешние и внутренние методы страхования предпринимательских рисков. Понятие о косвенных рисках. Страхование инвестиций и финансовых гарантий, страхование от политических и коммерческих рисков, страхование имущества, гражданской ответственности, на случай перерывов в хозяйственной деятельности, риска неплатежа, кредитов, экспортных кредитов, депозитных вкладов. Методы определения объема ответственности и оценки риска. Зарубежная практика страхования предпринимательских рисков. Тема 6. Финансовые риски в инвестиционном процессе и методы их минимизацииСтруктура инвестиций и классификация структуры рисков, связанных с защитой имущественных интересов иностранного инвестора: общие риски, технические риски, специальные риски. Риски хозяйственной деятельности, политические риски. Формы организации защиты от рисков. Оценка риска инвестиций. Примеры оценки финансового риска в инвестиционном процессе. Тема 7. Банковские финансовые рискиВиды деятельности банка и соответствующие финансовые риски. Факторы, влияющие на уровень банковских рисков. Ретроспективные, текущие и перспективные, низкие, умеренные и полные банковские риски. Экономические и политические банковские риски. Внутренние и внешние банковские риски. Страновые, валютные риски и риски стихийных бедствий. Риски активных и пассивных операций. Методы оценки и управления банковскими рисками. Оценка и управление кредитными рисками. Кредитные и финансовые риски при осуществлении инвестиционных проектов. Риски при работе с ценными бумагами и валютой, методы их минимизации.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 150; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав |