Рабочая программа учебной дисциплины

В обыденной жизни и в своей профессиональной деятельности человек постоянно имеет дело с рисками – с геополитическими, политическими, социальными, экономическими, финансовыми, коммерческими, техногенными, технологическими и т.д. Возможность отрицательной реализации риска – возникновение ущерба – заставляет отнестись очень серьезно к проблеме управления рисками. Тем более что с развитием общественного производства сфера возникновения риска постоянно расширяется, а размер возможных отрицательных последствий – увеличивается.

В связи с этим в будущем более конкурентоспособными и востребованными в обществе станут именно те нововведения, технологии и продукты, которые будут обеспечивать меньшую степень риска – меньшие вероятность и размер возможного ущерба.

Снижение риска связано, во-первых, с поиском и внедрением новых продуктов, услуг и технологий, производство которых не ведет к увеличению риска. Во-вторых, оно возможно за счет управления риском, которое предполагает его выявление и оценку, а также использование таких процедур и методов управления, которые бы снижали возможные риски.

Риск существует объективно, независимо от того, принимаем ли мы его во внимание или нет, и проявляется в таких негативных явлениях, как нереализованные запасы продукции, снижение эффективности капитальных вложений в сравнении с уровнем, запланированным без учета риска, недополучение прибыли, превышение затрат и т.п.

Риск является неотъемлемой чертой практически всех хозяйственных решений – от самых простых до самых сложных. Высокий риск хозяйственной деятельности в условиях рынка ставит задачи его искусственного снижения. Как показывает опыт развитых в экономическом отношении стран, сегодня без учета риска при принятии хозяйственных решений уже не обойтись. Игнорирование данного факта может стать тормозом развития конкретного предприятия и всей национальной экономики.

Дисциплина «Управление рисками» раскрывает методологию и технологию принятия управленческих решений финансового характера в рисковых ситуациях. Преподавание курса «Управление рисками» преследует следующие основные цели: овладение методологией построения и применения математических моделей финансовых операций с учетом фактора риска; освоение типовых методов и моделей, используемых в анализе и оптимизации финансовых операций с учетом факторов риска; освоение технологии выработки решения в условиях риска и неопределенности.

Изложенный материал подготовлен на основе современной учебной и периодической литературы, российской нормативно-правовой базы и предназначен для студентов высших и средних учебных заведений.

Учебное пособие посвящено рассмотрению общих и конкретных проблем управления рисками. В содержательном плане он отвечает требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по ряду экономических специальностей.

Для успешного овладения материалом курса необходимы базовые знания по таким дисциплинам, как «Математический анализ и линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Экономико-математические методы и прикладные модели», «Финансовая математика», «Информатика», «Финансы», «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Финансовый менеджмент» и др.

После изучения дисциплины «Управление рисками», студент должен знать:

- природу возникновения рисков;

- различные определения рисков по направлениям финансово-хозяйственной деятельности;

- классификацию рисков.

Изучив курс, студент должен уметь:

- применять различные методы управления риском, защиты от риска;

- идентифицировать риски;

- решать задачи по управлению рисками методами трансформации и финансирования.