КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Критерий математического ожиданияПри использовании критерия математического ожидания в качестве оценки альтернативы xi обычно берется сумма произведений стоящих в строке xi табл.4-4 численных значений на соответствующие им вероятности (эта величина называется математическим ожиданием): оценка альтернативы xi есть . Концепция оптимальности решения: наилучшей (оптимальной) следует считать альтернативу, которой соответствует наибольшее значение математического ожидания. В примере 4-1 обозначим через q вероятность появления контролера (тогда вероятность его непоявления равна 1—q). Численная оценка «качества» первой альтернативы (брать билет) есть , а второй (не брать билета) . Надо предпочесть первую альтернативу второй, если , т.е. если . В примере 4-2 предположим, что вероятности дождливого, жаркого и умеренного лета равны соответственно 0,6; 0,1; 0,3. Тогда оценки трех имеющихся альтернатив таковы: 0,6×90+0,1×60+0,3×40=72, 0,6×25+0,1×100+0,3×50=40, 0,6×70+0,1×50+0,3×60=65. В этом случае надо выбрать первую альтернативу. Рассмотрим теперь следующий вопрос, имеющий принципиальный характер для задач принятия решения в условиях риска: насколько правомерна оценка альтернативы по математическому ожиданию? Если принятие решения производится многократно и в неизменных условиях, то математическое ожидание можно рассматривать как средний доход, тогда выбор альтернативы, приносящей максимальный средний доход, вполне оправдан. Однако при однократном принятии решения мы можем не получить дохода, равного математическому ожиданию. Удобно проанализировать механизм принятия решения в условиях риска, воспользовавшись понятием лотереи. Будем понимать под лотереей набор чисел (интерпретируемых как выигрыши в этой лотерее) с указанием для каждого числа вероятности его появления. Ясно, что в задаче принятия решения в условиях риска, в которой исходы имеют численную оценку, сравнение альтернатив означает фактически сравнение соответствующих им лотерей. Рассмотрим теперь следующий пример. Пусть проводятся две лотереи: в первой одна половина выигрышей по 2 руб., а другая — по 20 руб.; во второй 1/100 — выигрыши по 1000 руб., и 99/100 равны 0. Что выгодней: участвовать в первой лотерее или во второй? Для первой лотереи математическое ожидание выигрыша равно 0,5×2+0,5×20=11, а для второй 0,01×1000+ 0,99×0=10. Итак, по критерию математического ожидания выгоднее участвовать в первой лотерее, но некоторые могут с этим не согласиться на том основании, что при участии во второй лотерее есть шанс получить крупный выигрыш. На это можно возразить, что в случае неудачи мы во второй лотерее не получим ничего, а в первой лотерее нам гарантирован выигрыш в 2 руб. Человек осторожный (перестраховщик) предпочтет, по-видимому, первую лотерею, а склонный к риску (максималист) — вторую. Таким образом, нельзя дать однозначного ответа на вопрос: какая из этих двух лотерей действительно (т. е. объективно) выгоднее, так как предпочтение между ними зависит от психологических особенностей человека, точнее, от его отношения к риску. 4.2.Функции полезности В последнем примере критерий ожидаемого значения применялся в ситуации, где платежи выражались в виде реальных денег (турнирных очков и т.п.). Имеются многочисленные случаи, когда при анализе следует использовать скорее полезность, чем реальную величину платежей. Для демонстрации этого предположим, что имеется шанс 50 на 50, что инвестиция в 20 000 долларов или принесет прибыль в 40 000 долларов, или будет полностью потеряна. Соответствующая ожидаемая прибыль равна 40000×0,5 - 20000×0,5 = 10000 долларов. Хотя здесь ожидается прибыль в виде чистого дохода, разные люди могут по-разному интерпретировать полученный результат. Тем более, что речь здесь идет об однократном принятии решения и критерий математического ожидания в данном случае не имеет очевидной интерпретации. Инвестор, который идет на риск, может сделать инвестицию, чтобы с вероятностью 50% получить прибыль в 40 000 долларов. Наоборот, осторожный инвестор может не выразить желания рисковать потерей 20 000 долларов. С этой точки зрения очевидно, что разные индивидуумы проявляют разное отношение к риску, т.е. они по разному оценивают «полезность» в условиях риска. Определение полезности является субъективным. Оно зависит от нашего отношения В примере, приведенном выше, наилучший платеж равен $40 000, а наихудший $20000. Следовательно, мы устанавливаем произвольную, но логическую шкалу полезности U, изменяющуюся от 0 до 100, где 0 соответствует -$20000, а 100 соответствует $40 000, т.е. U(-20000) = 0 и U (40000) = 100. Далее определяем полезность в точках между -$20000 и $40 000 для определения общего вида функции полезности. Процедура построения функции полезности начинается с того, что вводится класс эталонных лотерей с нижним эталонным выигрышем L=-$20000 и верхним эталонным выигрышем W=$40000. Для определения значения U(x) просят лицо, принимающее решение, сообщить его предпочтение между гарантированной наличной суммой х и возможностью сыграть в лотерею, в которой с вероятностью (1-р) реализуется проигрыш в сумме $20000 и с вероятностью р имеет место выигрыш в $40000. При этом определяется значение «нейтральной» вероятности, при которой с точки зрения лица, принимающего решение, возможности сыграть в лотерею и получить гарантированную сумму х являются одинаково привлекательными. Иначе говоря, ЛПР просят указать: за какую сумму x долларов он согласился бы продать свой лотерейный билет. Его ответ устанавливает соответствие между x и p, соответствие, характеризующее его лично. Значение полезности вычисляется по формуле U(x)=0(1-p(x))+100p(x)=100p(x). Например, если х = $20000, лицо, принимающее решение, может заявить, что гарантированные 20000 долларов наличными и лотерея одинаково привлекательны при р = 0,4. В этом случае полезность для х = $20000 вычисляется по следующей формуле. U(20000) = 100×0,4 = 40. Эта процедура продолжается до тех пор, пока не будет получено достаточное количество точек (х, U(x)) для определения формы функции полезности. Затем можно определить искомую функцию полезности путем регрессионного анализа или просто линейной интерполяции между полученными точками. Зависимость U(x) можно представить в виде кривой, которую также называют кривой p-безразличия [Райфа 12 н]. Для любой точки (x,U(x)) на кривой, принимающему решение безразлично, получить ли наверняка x долларов, или принять участие в лотерее, вероятность выигрыша в которой равна U(x)/100. Рис.4.1 иллюстрирует вид функции полезности для трех индивидуумов X, Y и Z. Индивидуум X не расположен к риску (осторожен), так как проявляет большую чувствительность к убыткам чем к прибыли. Индивидуум Z – противоположность в этом отношении индивиду X – он настроен на риск. Это следует из того, что для индивидуума X при отклонении на 10000 долларов вправо и влево от точки, соответствующей 0 долларов, увеличение прибыли изменяет полезность на величину ab, которая меньше изменения полезности bc, обусловленной потерями такой же величины, т.е. ab < be. В то же время, такие же изменения в долларов, относящиеся к индивидууму Z, обнаруживают противоположное поведение: здесь de > ef. Далее, индивидуум Y является нейтральным к риску, так как упомянутые изменения выраженные в виде реальных денег порождают одинаковые изменения полезности. В этом случае шкала полезности будет отличаться от денежной только масштабом стоимостей, а относительные значения стоимостей останутся прежними. Кривая p-безразличия для индивидуума Y будет просто прямой, соединяющей точки (-20000,0) и (40000,100). Легко убедиться в этом, заметив, что изменения в последнем случае касаются лишь масштаба денежной единицы и следовательно функция полезности имеет вид и является уравнением прямой. В общем случае индивидуум может быть как не расположен к риску, так и настроен на риск, в зависимости от суммы риска. В этом случае соответствующая кривая полезности будет иметь вид удлиненной буквы S. Таким образом, одна и та же денежная шкала может быть заменена разными шкалами полезности в зависимости от возможностей и критериев инвесторов. Хотя здесь применяется количественная процедура для определения функции полезности, сам подход далек от того, чтобы быть научно обоснованным. То, что процедура полностью определяется мнением лица, принимающего решение, порождает сомнения относительно надежности описанного процесса. Процедура, в частности, неявно предполагает, что лицо, принимающее решение, является рационально мыслящим — требование, которое не всегда может быть согласовано с вариациями в поведении и настроении, что является типичным для человеческой личности. В этом отношении лицо, принимающее решение, должно придерживаться концепции полезности в широком смысле, в соответствии с которой денежные величины не должны быть единственным решающим фактором в теории принятия решений. Для того, чтобы проиллюстрировать преимущества шкалы полезности по сравнению с денежной шкалой, в следующем разделе приводится пример, в котором используется правило максимизации математических ожиданий.
|