Классификация инвест рисков

Задачи качественного метода

1) выявление и идентификация возможных видов риска

2) определение и описание источников и факторов, влияющ на риск

3) описание возможного ущерба , его стоимости оценки и мер по сниж или предотвращения риска.

Цели колич методов

1) количественно определить размеры отдельных рисков и риска проекта в целом

2) оценка риска

Методы кач оценок

1) метод анализа уместности затрат

2) метод аналогий

Метод анализа уместности затрат:

Предполагает – что перерасход средств может произойти:

1) изначально й недооценки ст-ти проекта

2) изменения границ проектирования

3) различием в произв машин и механизмов от редусм проеком

4) увелич ст-ти проекта вследствии инфляции , изменения налогового законодательства и т.п.

Детализация указанных факторов

Дост контрольного перечня возможного повышения затрат (для каждого варианта проекта)

Разделение процесса финансирования на стадии , связанные с фазами реализ проекта

Ориентирован на выявление потенциальных зон риска

Метод аналогии

Суть метода – анализ всех имеющ данных по не менее рискованны аналогичным проектам

Наиболее применим при оценке риска повторяющихся проектов.

Источники информации :

1) Рейтинги надежности проектных , подрядных, инвест и прочих компаний

2) Анализы тенденций изменения спроса на конкретную пр-цию , цен на сырье , топливо, землю и т.д.

3) Опрос менеджеров проектов

4) Безы данных о рисках аналогичных проектов

Основная сложность при использовании данного метода состоит в правильном подборе аналога.

Вывод:

Метод анализа уместности затрат и метод аналогий пригодны скорее для описания возможных рисковых ситуаций, нежели для получения более или менее точной оценки риска инвест проекта.

Методы количественной оценки :

1) Cтатистический метод

2) Метод экспертных оценок

3) Корректировки дисконта

4) Достоверных эквивалентов

5) Деревья решений

6) Имитационное моделирование рисков

7) Анализ чувствительности

8) Анализ вариантов

9) Метод расчета критических точек.