Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Схема построения эконометрических моделей (на примере эконометрической модели Оукена экономики России).




Читайте также:
  1. II. Модели рынков
  2. II.2. Методика построения напорной и пьезометрической линий
  3. Абсорбционный способ осушки газа. Достоинства и недостатки. Принципиальная схема.
  4. Абсорбционный способ подготовки газа. Технологическая схема, назначение и устройство аппаратов. Параметры работы,
  5. Автокорреляция остатков модели регрессии. Последствия автокорреляции. Автокорреляционная функция
  6. Аддитивные и мультипликативные модели, используемые в экономическом анализе
  7. Адекватность трендовой модели
  8. Админ теории менед-та(А Файоль) и теория бюрократического построения орг-и(М Вебер)
  9. Административно- правовое регулирование и государственное управление в сфере экономики.
  10. Актуальные коммуникационные модели СМИ.

 

Основные четыре этапа построения эконометрических моделей:

-построение спецификации эконометрической модели;

-сбор статистической информации об объекте-оригинале в виде конкретных значений экзогенных и эндогенных переменных, включённых в спецификацию модели;

-оценка неизвестных параметров модели (настройка модели);

-проверка адекватности оценённой модели (проверка соответствия настроенной модели объекту-оригиналу).

Пример. Построение эконометрической модели Оукена.

1) Построим спецификацию модели Оукена - эмпирической зависимости между темпом роста безработицы и снижением реального ВНП по сравнению с потенциально возможным. Будем считать, что темп прироста реального ВВП зависит от изменения уровня безработицы. Тогда модель можно представить в виде:

где yt - темпы прироста реального ВВП, xt - изменения уровня безработицы, сигма - среднее квадратичное отклонение случайного остатка регрессии, равно константе; матожидание случайного остатка равно нулю.

2) Соберём статистику по безработице и темпам прироста ВВП по России.

Год Уровень безработицы, Ut %   Изменение уровня безработицы, xt % Темп прироста реального ВВП, yt %
9,8 - -
12,0 +2,2 +1,4
13,4 +1,4 -5,3
12,9 -0,5 +6,4
10,0 -2,9 +10,0
9,1 -0,9 +5,1
8,7 -0,4 +4,7
8,1 -0,6 +7,3

 

3) Выполним оценку параметров с помощью функции Excel Линейн(), оставив для проверки адекватности значения 2003-го года.

 

-2,39838 3,276964
0,812752 1,344934
0,685238 3,274122
8,708018
93,34884 42,87949

 

Исходя из выходных данных модели получим следующую модель:

 

 

4) Оценим полученную модель для 2003-го года:

Для того, чтобы модель была адекватна должно выполняться следующее неравенство:

То есть, 2,584< 3,274. Таким образом, модель адекватна.

 

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 175; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты