Схема построения эконометрических моделей (на примере эконометрической модели Оукена экономики России).

Основные четыре этапа построения эконометрических моделей:

-построение спецификации эконометрической модели;

-сбор статистической информации об объекте-оригинале в виде конкретных значений экзогенных и эндогенных переменных, включённых в спецификацию модели;

-оценка неизвестных параметров модели (настройка модели);

-проверка адекватности оценённой модели (проверка соответствия настроенной модели объекту-оригиналу).

Пример. Построение эконометрической модели Оукена.

1) Построим спецификацию модели Оукена - эмпирической зависимости между темпом роста безработицы и снижением реального ВНП по сравнению с потенциально возможным. Будем считать, что темп прироста реального ВВП зависит от изменения уровня безработицы. Тогда модель можно представить в виде:

где yt - темпы прироста реального ВВП, xt - изменения уровня безработицы, сигма - среднее квадратичное отклонение случайного остатка регрессии, равно константе; матожидание случайного остатка равно нулю.

2) Соберём статистику по безработице и темпам прироста ВВП по России.

3) Выполним оценку параметров с помощью функции Excel Линейн(), оставив для проверки адекватности значения 2003-го года.

Исходя из выходных данных модели получим следующую модель:

4) Оценим полученную модель для 2003-го года:

Для того, чтобы модель была адекватна должно выполняться следующее неравенство:

То есть, 2,584< 3,274. Таким образом, модель адекватна.