Показатели оценки рисков.

1. Количественные показатели. При этом используются различные характеристики вероятностных распределений:

- дисперсия;

- стандартные отклонения;

- показатели ассиметрии;

- показатели скоса;

- показатели вытянутости;

- коэффициент корреляции.

1. Качественные показатели – рейтинги оценок, формируемые путем опроса экспертов.

Показатели при различных способах вероятностей возникновения определенного уровня потерь (кривая риска):

1. статистический способ
2. метод экспертных оценок
3. аналитический.

Статистический – изучается статистика потерь и убытков имевших место на данном или аналогичном производстве. Главным инструментом этого способа является вариация (т.е. изменение количественных показателей при переходе от данного варианта к другому); дисперсия (это мера отклонения фактического значения от его среднего значения); стандартная (среднеквадратическое отклонение, т.е. это значение величины события, которое связанно с неопределенной ситуацией, при этом определяется средневзвешенное значение).

Частота или вероятность возникновения некоторых уровней потерь находится по формуле: F=N1/N2, где F – частота (вероятность возникновения событий, уровень потерь), N1 – число случаев наступления конкретного уровня потерь; N2 – общее число случаев в статистической выборке, тогла среднее ожидаемое значение находят по формуле:

K = (Знак суммы)Ri*Fi

K – среднее ожидаемое значение события;

R – фактическое значение события;

F – частота, вероятность возникновения события

Таким образом среднее ожидание события = произведение суммы фактического Ri на соответствующие вероятности Fi.

Метод экспертных оценок обычно реализуется путем обработки мнений опытных предпринимателей и специалистов. Данный способ предполагает сбор и изучение оценок сделанных различными специалистами вероятностей возникновения различных уровней потерь.

Аналитический способ построения кривой риска основан на элементах теории игр, доступных узким специалистам.

14. Концепция цены капитала.