Развитие взглядов на управление рисками

Зарождение управления рисками — 1654г. – работа математика Пьера де Ферма и Паскаля – разработка теории вероятности.

Начало 18 в. (1703-175гг.) – работы Лейбница и Бернулли – теория статистики, теория больших чисел.

1730г. – французский исследователь Анри де Муавр – количественные способы оценки риска.

1754г. – Даниель Бернулли — разработал основы современной теории портфельных инвестиций и определил показатели ожидаемой последовательности.

1904г. – развитие теории страхования.

1955г. – считается зарождением риск-менеджмента.

2003г. – возникновение риск-менеджмента в России. Создание первой национальной ситуации риск-менеджеров (РУСРИСК).

Взгляды представителей экономических школ на риск:

1. Классическая школа. Выделила в структуре предпринимательского дохода плату за риск;

2. Неоклассическая школа. Выделили понятие неопределенности, ожидаемой прибыли и ее отклонения, концепцию предельной полезности поведения предпринимателя;

3. Кейнсианская школа. Кейнс впервые вывел основную формулу риска: чем выше доходы, тем выше риск, и наоборот. Вывели понятие «виды риска» — риск заемщика и риск кредитора. Ввели «издержки риска» — страховая сумма, которая может покрыть возможные убытки.

4. Современная экономическая теория (Гари Марковец, Миллер). Марковец разработал подход по формированию оптимального портфеля риска. Впервые вывели риск за пределы страхования.

8 Предприятие функционирует в определенной предпринимательской среде, которая оказывает влияние на всю его деятельность.

Предпринимательская среда характеризуется сложившейся экономической и политической обстановкой, правовой, социально-культурной, технологической, географической средой, экологической ситуацией, а также состоянием институциональной и информационной систем.

Экономическая ситуация определяет доходы и покупательную способность населения, уровень безработицы и занятости, степень экономической свободы предпринимателей, возможности инвестирования, наличие и доступность денежных ресурсов и другие экономические факторы.

Политическая ситуация зависит от целей и задач находящегося у власти правительства. Проводя ту или иную экономическую политику, государство может стимулировать или сдерживать предпринимательскую активность в тех или иных отраслях или регионах.

Правовая среда характеризуется системой законов и других нормативных актов, регулирующих торговую, производственную, финансовую, налоговую, инновационную и инвестиционную сферы деятельности предприятия. Степень разработанности правовой базы предпринимательства во многом обусловливает стабильность и устойчивость предприятия.

Географическая среда определяет природные условия, в которых осуществляется предпринимательство, например доступность сырья, энергоресурсов, климатические и сезонные условия, наличие автомобильных магистралей, железных дорог, морских и воздушных путей. Географические факторы учитываются при выборе места размещения предприятия, разработке схем поставки сырья, распределении готовой продукции и т.д.

Экологическая обстановка отражает состояние окружающей среды, степень экологических рисков, разработанность систем контроля и мер воздействия на предприятия, загрязняющие окружающую среду. Эти и иные экологические факторы принимаются во внимание при выборе предприятием той или иной технологии, используемого сырья или вида производимой продукции.

Институциональная среда характеризуется наличием разнообразных институтов (организаций), с помощью которых осуществляются различные коммерческие операции, устанавливаются деловые взаимоотношения.

К числу таких институтов относятся банки, страховые компании, биржи, фирмы, оказывающие различные профессиональные услуги (юридические, бухгалтерские, аудиторские и т.д.), рекламные агентства, бюро по трудоустройству и др.

Предприятие функционирует в определенной предпринимательской среде, оказывающей влияние на все стороны его деятельности. При разработке стратегии развития предприятия важно учитывать ее состояние, перспективы развития, динамику, различные направления воздействия.

Внешняя предпринимательская среда представляет собой сложную систему внешнего регулирования предпринимательской деятельности. Для предпринимателей она носит объективный характер, поскольку они не могут непосредственно изменить ее (например, федеральные законы, природные факторы и т.д.), но должны учитывать при ведении собственного дела.

Внешняя предпринимательская среда включает сферы и факторы макросреды (обшей среды) фирмы.