Статистичний аналіз грошового обігу

Статистичний аналіз грошового обігу проводиться за такими напрямками:

- статистичний аналіз грошового мультиплікатора;

- статистичний аналіз швидкості обороту грошей;

- статистичний аналіз структури та динаміки грошової маси та її впливу на рівень інфляції;

- статистичний аналіз купюрного складу грошової маси.

Статистичний аналіз грошового мультиплікатора, тобто розрахунок рівня його зміни є найважливішими завданнями статистики грошового обігу.

У відповідності до системи мінімальних обов’язкових резервів встановлюється мінімальний процент від величини депозиту, який фіксує розмір грошових коштів, обов’язкових для зберігання кожним банком у формі готівкових грошей в НБУ. Тобто,

Резерви = r* Депозити. (6.9)

де r – норма банківських резервів.

Норма резервування може бути визначена за формулою:

r = Резерви / Депозити . (6.10)

Звідси виходить, що величина грошового мультиплікатора рівна:

m = Депозити / Резерви. (6.11)

В цьому випадку мультиплікатор характеризує фактичні можливості комерційних банків розширити обсяг кредитних вкладень в економіку.

Середня норма резервування в банківській системі в цілому розраховується як середня з індивідуальних норм резервування, зважених за структурою внесків різних видів (за структурою депозитів).

На основі фактичного значення середньої норми резервування можна визначити фактичне значення грошового мультиплікатора як обернену величину щодо норми резервування.

Для контролю за динамікою грошової маси й аналізу обсягів кредитних вкладень комерційних банків в економіці використовується грошовий мультиплікатор:

(6.13)

Де М₂ – грошова маса в обороті (грошовий агрегат М₂); ГБ – грошова база (готівка в обороті).

Статистичний аналіз швидкості обороту грошейвиражається двома показниками: кількістю оборотів грошової одиниці та тривалістю одного оберту в днях.

Кількість оборотів грошей в обігу:

(6.14)

Тривалість одного обороту грошової маси (дні):

(6.15)

де Д – число календарних днів у періоді.

Показник швидкості обороту грошей знаходиться в прямій залежності від обсягу ВВП та обернено пропорційний до грошової маси.

Оскільки для відображення грошової маси використовується система грошових агрегатів, то швидкість обороту, розрахована для кожного з них, буде характеризувати швидкість обороту різних видів ліквідних активів. Найважливішими з них є швидкість обороту готівки та швидкість обороту грошової маси.

При цьому слід зазначити, що зростання показників кількості оборотів грошей в обігу оцінюється як позитивний результат, а збільшення тривалості одного обороту грошової маси – як негативний, тому що свідчить про сповільнення процесу реалізації товарів, послуг, «заторможення виробництва», спад в економіці.

Особливе значення для вивчення швидкості обертання грошової маси має аналіз швидкості обертання готівкових грошей (М₀). Виділивши цей агрегат з грошової маси, отримаємо наступну модель швидкості обертання грошової маси:

V = = або V=V⁰ *d (6.16, 6.17)

де V⁰ – швидкість обертання готівкових грошей; d – частка готівкових грошей в грошовій масі.

Таке перетворення формули швидкості обертання дозволяє визначити абсолютний приріст швидкості обертання грошей, який обумовлений зміною швидкості обертання готівкових грошей і частки цього параметру в грошовій масі.

Cтатистичний аналіз структури грошової масиможе здійснюватися за різними ознаками в залежності від цілей аналізу. Для статистичного аналізу динаміки грошової маси в цілому та окремих її компонентів використовуються місячні темпи приросту грошової маси та її складових за рік.

Велике значення характеристики грошового обігу мають для аналізу інфляційних процесів.Рівень інфляції залежить від швидкості обороту грошей, обсягу ВВП та грошової маси.

Статистика вивчення купюрного складу грошової масивключає аналіз купюрного складу за кількістю купюр і за сумою банкнот.

Купюрний склад грошової маси формується під впливом таких чинників:

· рівня грошових доходів населення;

· роздрібних цін на товари і послуги;

· структури товарообігу;

· схильності населення до витрачання грошей.

Під купюрним складом готівкової грошової маси розуміють частку окремих видів грошових знаків у загальній кількості готівкових грошей. Взаємозв’язок номіналу грошової одиниці, її кількості і суми визначається за формулою:

(6.18)

де N – вартість грошової одиниці (номінал); f - кількість грошових одиниць номіналу N; n – сума банкнот (монет) номіналу N.

Структурно-динамічний аналіз купюрного складу грошей можна проводити як за сумою банкнот, так і за кількістю купюр.

За часткою суми банкнот певного номіналу в загальному обсязі наявної грошової маси купюрний склад визначається наступним чином:

(6.19)

За часткою кількості купюр певного номіналу в загальній кількості грошовий знаків купюр ний склад визначається:

(6.20)

Динаміку купюрного складу грошей можна охарактеризувати, скориставшись показником середньої купюрності, значення якого обчислюється за формулою середньої арефметичної зваженої:

(6.21)

де М — вартість купюр; f — кількість купюр.

Показник, який характеризує запас грошової маси на 1 грн ВВП називається рівнем монетизації економіки:

Для аналізу інфляційних процесів велике значення має характеристика грошового обігу, так як рівень інфляції залежить від грошової маси, швидкості обороту грошей та обсягу ВВП.

На практиці це індекс-дефлятор, який відображає взаємозв’язок між вищеназваними показниками:

Де - обсяг ВВП у поточних цінах; - обсяг ВВП поточного періоду, розрахований у базисних цінах.

Отже, для забезпечення збалансованості грошового обігу, стабільності грошової одиниці, подолання інфляційних процесів, розвитку банківської системи та виробництва необхідно проводити статистичні дослідження грошей та грошового обігу як на рівні окремих районів, секторів економіки, так і країни в цілому.