Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Управление ликвидностью коммерческого банка

Читайте также:
  1. A) Клавиша "управление" используется в комбинации с другими клавишами
  2. А) лицензии Банка России
  3. А16. ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ. СИЛА ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА. УПРАВЛЕНИЕ РЫЧАГОМ
  4. Адаптивное предельное управление.
  5. Адаптивное управление
  6. Адаптивное управление при априорной неопределенности (непараметрическая обработка информации).
  7. Административно- правовое регулирование и государственное управление в сфере экономики.
  8. Административно-государственное управление Великобритании.
  9. Административно-государственное управление США.
  10. Административно-государственное управление Франции.

С какой целью может осуществляться корректировка норматива долгосрочной ликвидности банка на показатель — О* (Н4 = Крд / К+ОД+0,5×О*)?

а) с целью учета возможности использования для выдачи долгосрочных кредитов кредитной организацией небольшой части ресурсов с более короткими сроками (краткосрочных обязательств) возврата;

б) с целью учета возможности использования для выдачи долгосрочных кредитов кредитной организацией исключительно ресурсов (обязательств) со сроками возврата свыше 365 дней;

в) с целью учета возможности использования для выдачи краткосрочных кредитов кредитной организацией части ресурсов с более длительными сроками (долгосрочных обязательств) возврата.

Ответ — [7, п. 3.5; 16, § 3.3].

Какой порядок контроля за соблюдением обязательных нормативов банков предусмотрен Инструкцией Банка России № 110-И:

а) несоблюдением обязательного норматива признается нарушение банком числового значения норматива в течение шести календарных дней в отчетном периоде;

б) банки обязаны соблюдать обязательные нормативы ежедневно;

в) сведения о расчете обязательных нормативов и их значениях предоставляются в территориальные учреждения ЦБ РФ исключительно на первое число каждого месяца;

г) принудительные меры воздействия к банкам Банк России может применять в случае несоблюдения обязательного норматива в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней.

Ответ — [7, гл. 9].

Какой порядок включения в расчет нормативов Н2, Н3, Н4 показателей Овм*, Овт*, О* установил Банк России?

а) банк обязан включать показатели Овм*, Овт*, О* в расчет нормативов с момента вступления в силу изменений в инструкцию № 110-И;

б) территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка, может обязать банк корректировать нормативы ликвидности;

в) банк вправе самостоятельно принять решение о корректировке нормативов ликвидности и сообщить об этом в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка, в течение 7 рабочих дней;

г) в случае принятия уполномоченным органом банка решения не включать в расчет нормативов ликвидности показателей Овм*, Овт*, О* указанные показатели принимаются в расчет с нулевым значением.



Ответ — [7, п. 3.7].

Какие из перечисленных ниже обязательств не включаются в состав резервируемых обязательств кредитных организаций?

а) обязательства кредитной организации перед физическими лицами по договорам банковского счета, банковского вклада;

б) обязательства, выраженные в неденежной форме (в форме займа ценных бумаг, в драгоценных металлах и природных драгоценных камнях др.);

в) обязательства перед другой кредитной организацией, зарегистрированной Банком России и действующей на основании выданной ЦБ РФ лицензии, Внешэкономбанком, Банком России;

г) обязательства кредитной организации перед банками-нерезидентами в рублях и иностранной валюте, возникающие в соответствии с договорами корреспондентского счета, кредитного и депозитного договоров;

д) обязательства кредитной организации перед предприятиями, организациями по договорам банковского счета и банковского вклада;

е) обязательства по выпущенным депозитным и сберегательным сертификатам;

ж) обязательства перед юридическими лицами со сроками погашения не менее 3 лет;

з) по выпущенным кредитной организацией облигациям со сроками погашения не менее 3 лет.



Ответ — [12, п. 2.5].

Увеличение коэффициента усреднения влечет за собой:

а) увеличение объема ликвидных средств в банке (повышается ликвидность);

б) уменьшение объема ликвидных средств в банке (снижается ликвидность);

в) не отражается на ликвидности банка.

Ответ — [2, гл. 7; 12, п. 5.1].

Всякой ли кредитной организации предоставляется право на усреднение обязательных резервов?

а) любой кредитной организации (за исключением банков с широкой сетью подразделений), не имеющей просроченных денежных обязательств перед Банком России;

б) любой стабильной кредитной организации, отвечающей критериям Банка России (не допускала недовзноса, не имела штрафа за нарушение нормативов и непредставления Расчета обязательных резервов, выполняла требования по усреднению в предыдущем периоде, не имеет просроченных денежных обязательств перед Банком России);

в) стабильной кредитной организации (за исключением банков с широкой сетью подразделений), отвечающей критериям Банка России (не допускала недовзноса, не имела штрафа за нарушение нормативов и непредставления Расчета обязательных резервов, выполняла требования по усреднению в предыдущем периоде, не имеет просроченных денежных обязательств перед Банком России).

Ответ — [12, п. 5.2].

По какому кредиту Банка России обеспечение стандартизировано — принимаются в залог ценные бумаги только из Ломбардного списка Банка России?

а) внутридневной кредит;

б) кредит овернайт;

в) кредиты на фиксированных условиях (под фиксированный процент) или поручительства кредитных организаций;

г) ломбардный кредит.

Ответ — [6, гл. 3; 17].

По какому кредиту, в рамках системы рефинансирования, Банк России использует информацию международных и национальных рейтинговых агентств?

а) внутридневной кредит;

б) кредиты, предоставляемые без обеспечения;

в) кредит овернайт;

г) кредиты на фиксированных условиях (под фиксированный процент) или поручительства кредитных организаций;

д) ломбардный кредит.

Ответ — [11, п. 3].

Какие стандартные критерии для кредитных организаций установил ЦБ РФ при предоставлении кредита?

а) кредитная организация не имеет просроченных денежных обязательств перед Банком России, в т.ч. по кредитам;

б) кредитная организация соблюдает обязательные нормативы, установленные Инструкцией Банка России № 110-И;

в) кредитная организация отнесена к 1 или 2 классификационным группам в соответствии с Указанием Банка России № 2005-У (для банков) или № 766-У (для небанковских кредитных организаций);

г) кредитная организация отнесена к 1 или 2 классификационным группам в соответствии с Указанием Банка России № 2005-У (для банков) или № 766-У (для небанковских кредитных организаций) (до 1 марта 2010 г. независимо от классификационной группы);

д) кредитная организация в полном объеме создает резервы под рисковые активы;

е) кредитная организация не имеет недовзноса в обязательные резервы, неуплаченных штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов, либо не представленного расчета обязательных резервов;

ж) кредитная организация выполнила обязанность по усреднению обязательных резервов в предыдущем периоде усреднения (в случае, если кредитная организация пользовалась правом усреднения).

Ответ — [6, п. 3.5; 9, п. 2.1; 17].

Кто является контрагентами Банка России по депозитным операциям?

а) банки;

б) страховые компании;

в) расчетные небанковские кредитные организации;

г) небанковские кредитные организации — организации инкассации;

д) физические лица;

е) небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитные и кредитные операции;

ж) предприятия сферы материального производства.

Ответ — [5, п. 1.1]

Для чего ЦБ РФ допускает внесение корректировки в расчет норматива мгновенной ликвидности (Н2 = Лам / Овм – 0,5×Овм*)?

а) чтобы учесть всю среднюю величину совокупных остатков средств по соответствующим счетам юридических и физических лиц за расчетный период без покрытия высоколиквидными активами, поскольку она является стабильной частью ресурсов;

б) чтобы учесть 0,1% средней величины совокупных остатков средств по соответствующим счетам юридических и физических лиц за расчетный период без покрытия высоколиквидными активами, поскольку она является стабильной частью ресурсов;

в) чтобы учесть 0,5% средней величины совокупных остатков средств по соответствующим счетам юридических и физических лиц за расчетный период без покрытия высоколиквидными активами, поскольку она является стабильной частью ресурсов.

Ответ — [7, п. 3.2; 16, гл. 3].

Какие обязательства кредитных организаций включены в состав резервируемых?

а) обязательства кредитной организации перед физическими лицами;

б) обязательства кредитной организации перед физическими лицами за исключением долгосрочных обязательств свыше 3 лет;

в) обязательства, возникающие между обособленными подразделениями кредитной организации;

г) обязательства кредитной организации перед юридическими лицами;

д) обязательства кредитной организации перед юридическими лицами за исключением денежных средств, привлеченных на срок не менее 3 лет;

е) обязательства перед другими кредитными организациями, действующими на основании лицензии ЦБ РФ, Внешэкономбанком, Банком России;

ж) обязательства кредитной организации перед банками-нерезидентами в рублях и инвалюте.

Ответ — [12, гл. 2].

Какова обязанность кредитной организации, получившей право на усреднение обязательных резервов?

а) средняя хронологическая величина на счете по учету обязательных резервов не должна быть ниже усредненной величины обязательных резервов;

б) средняя хронологическая величина остатков на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете должна соответствовать величине обязательных резервов, депонированной в Банке России;

в) средняя хронологическая величина остатков на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете не должна быть ниже усредненной величины обязательных резервов.

Ответ — [12, п. 5.4].

Выбрать правильные утверждения относительно обеспечения кредитов Банка России:

а) кредиты Банка России могут обеспечиваться исключительно ценными бумагами из Ломбардного списка;

б) кредиты Банка России могут обеспечиваться любыми активами, составляющими портфель активов банка;

в) кредиты Банка России могут обеспечиваться рыночными активами (ценными бумагами, входящими в Ломбардный список и отвечающими установленным Банком России требованиям);

г) I категория качества обеспечения кредитов Банка России нерыночными активами включает: векселя и права требования по кредитным договорам организаций, у которых есть международный рейтинг; перечень организаций утвержден Советом директоров Банка России;

д) I категория качества обеспечения кредитов Банка России нерыночными активами включает: векселя и права требования по кредитным договорам организаций, у которых есть международный рейтинг и системообразующие организации; перечень организаций утвержден Советом директоров Банка России;

е) II категория качества обеспечения кредитов Банка России нерыночными активами включает: векселя и права требования по кредитным договорам организаций, финансовое состояние которых проверяет Банк России (полномасштабная проверка);

ж) II категория качества обеспечения кредитов Банка России нерыночными активами включает: векселя и права требования по кредитным договорам организаций, финансовое состояние которых проверяет Банк России (полномасштабная проверка) и поручительства кредитных организаций.

Ответ — [6, гл. 3; 9, гл. 3; 17].

Какие мероприятия осуществляет банк по восстановлению ликвидности?

а) получение субординированных кредитов;

б) реструктуризация обязательств и активов;

в) пересмотр сроков депозитных договоров;

г) предоставление межбанковских кредитов;

д) покупка ценных бумаг, предназначенных для перепродажи;

е) увеличение уставного капитала;

ж) размещение денежных средств на депозитном счете в ЦБ РФ.

Ответ — [16, § 2.4].

О какой теории управления ликвидностью идет речь: банк сохраняет свою ликвидность, пока его активы размещены в краткосрочные кредиты (кредиты под товарные запасы или кредитование оборотного капитала)?

а) теория коммерческих ссуд;

б) теория перемещения;

в) теория ожидаемых доходов;

г) теория управления пассивами.

Ответ — [16, § 2.4].

О какой теории управления ликвидностью идет речь: управление ликвидностью осуществляется за счет высоколиквидных активов банка, которые должны формироваться в виде краткосрочных кредитов и государственных ценных бумаг, а также иных активов, относящихся к высоколиквидным?

а) теория коммерческих ссуд;

б) теория перемещения;

в) теория ожидаемых доходов;

г) теория управления пассивами.

Ответ — [16, § 2.4].

Для какой из теорий управления ликвидностью характерны следующие недостатки: отсутствует постоянная возможность контроля над денежными потоками заемщика, на которые могут повлиять также системный кризис и форсмажорные обстоятельства?

а) теория коммерческих ссуд;

б) теория перемещения;

в) теория ожидаемых доходов;

г) теория управления пассивами.

Ответ — [16, § 2.4].


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 16; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Банковская конкуренция | Анализ ликвидности коммерческого банка
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.035 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты