Анализ ликвидности коммерческого банка

Какая категория вкладчиков (кредиторов) банка в Письме Банка России № 139-Т относится к наименее информированным клиентам; однако при получении отрицательной информации о банке-заемщике чаще всего досрочно предъявляют требования к нему?

а) кредитные организации;

б) клиенты — иные юридические лица;

в) клиенты — физические лица.

Ответ — [3, ст. 5; 4, гл. 2, п. 1.1].

Чем характеризуется состояние «укрепления ликвидности», определяемое при оценке динамики фактических значений нормативов ликвидности банков?

а) если фактические значения нормативов Н2, Н3, Н4 на протяжении анализируемого периода существенно не изменялись;

б) если фактические значения нормативов Н2 и Н3 на протяжении анализируемого периода возрастают и сокращается значение по нормативу Н4;

в) если фактические значения нормативов Н2 и Н3 на протяжении анализируемого периода снижаются и возрастает значение по нормативу Н4;

г) если фактические значения нормативов Н2, Н3, Н4 на протяжении анализируемого периода возрастают.

Ответ — [16, § 3.1].

Как рассчитывается показатель избытка (дефицита) ликвидности банка согласно Письма Банка России № 139-Т?

а) определяется как разница между общей суммой активов и обязательств, рассчитанных нарастающим итогом по соответствующим срокам погашения (востребования);

б) определяется как разница между общей суммой активов и обязательств, рассчитанных без нарастающего итога по соответствующим срокам погашения (востребования).

Ответ — [4, гл. 2, п. 2.1.2].

Какое влияние на состояние текущей ликвидности банка окажет увеличение Лат и уменьшение Овт?

а) положительное влияние, текущая ликвидность банка возрастает;

б) отрицательное влияние, текущая ликвидность банка снижается;

в) как положительное влияние, так и отрицательное влияние, в зависимости от темпов роста Лат и Овт.

Ответ — [16, § 3.1].

При расчете показателя риска на крупных кредиторов и вкладчиков принимаются во внимание обязательства банка по кредиторам и вкладчикам, доля которых:

а) в совокупной величине всех обязательств банка составляет 5% и более;

б) в совокупной величине пассивов банка составляет 10% и более;

в) в совокупной величине всех обязательств банка составляет 10% и более;

г) в совокупной величине пассивов банка составляет 5% и более.

Ответ — [8, п. 6.5; 10, п. 3.4.9; 16, § 3.1].

Кем устанавливаются значения коэффициентов избытка (дефицита) ликвидности для кредитных организаций?

а) Банком России;

б) кредитной организацией;

в) ЦБ РФ и кредитной организацией.

Ответ — [4, гл. 2, п. 2.1.2].

К чему (при оценке сроков) Банк России рекомендует относить обязательства / требования банка при отсутствии четко определенных сроков погашения (принцип консервативности)?

а) сумму обязательств в графу «до востребования»;

б) сумму требований в графу «просроченные»;

в) сумму обязательств в графу «просроченные»;

г) сумму требований в графу «без срока».

Ответ — [4, гл. 2, п. 2.1.1].

Список рекомендуемой литературы