Экспертные системы оценки

Постановка задачи

Цель выпускной квалификационной работы - с помощью разработанного подхода повысить надежность метода оценки клиентов для снижения рисков при выдаче кредита, путем определения ключевых параметров, влияющих на принятие решения, а также построение методов автоматизации с целью сокращения времени на принятия решений.

В ходе выполнения работы были поставлены следующие задачи:

· Провести анализ факторов и существующих методов для принятия решений в предметной области;

· Определить функциональные зависимости, возможную избыточность и достаточные условия применимости используемых параметров;

· Сравнить эффективность работы алгоритмов (в т.ч. скоринговых), выявляющих ключевые параметры для оценки кредитоспособности клиента:

· Построить классификацию зависимостей ключевых параметров клиента на основе сравнения работы алгоритмов построения ассоциативных правил.

Новизна работы состоит в предложенном варианте сокращения времени на принятие окончательного решения по выдаче заемных средств с помощью применения разработанных алгоритмов по сравнению с уже существующими.

В процессе выполнения поставленных задач были выделены следующие этапы:

1. Формулировка математической модели системы,

2. Численная и программная реализация,

3. Определение параметров модели

4. Проведение экспериментов на реальных данных.

Общей проблемой дипломной работы является отсутствие единого типового клиента, для которого была бы применима единая оценка кредитоспособности, поэтому актуально применение методов сегментации клиентов на начальном этапе.

Частная проблема исследования – это выявление ключевых параметров клиента, влияющих на его способность погасить заем.

Предмет исследования потребительское кредитование в российской федерации. Объект исследования – автоматизация процесса принятия решения.

Обзор источников

В практике российских и зарубежных банков применяются различные подходы к определению кредитного риска физических лиц, начиная с субъективных оценок кредитными экспертами коммерческих банков и заканчивая автоматизированными системами оценки риска. Большинство зарубежных банков в своей практике используют два метода оценки кредитоспособности заемщиков.

Существующие методы

Экспертные системы оценки

Оценка осуществляется человеком на основе личных качеств потенциального заемщика, его финансового состояния, кредитной истории потенциальных заемщиков.

Недостатками данного метода является:

· Трудность объективности и прозрачности принятия решений;

· Снижение скорости принятия решений при больших объемах информации;

· Высокие затраты на высококвалифицированных экспертов.

В связи с этим банки проявляют повышенный интерес к таким системам оценки риска, которые позволили бы минимизировать участие экспертов и влияние человеческого фактора на принятие решений