Балльные системы оценки кредитоспособности клиентов

Балльные системы оценки кредитоспособности клиентов – это методы, которые используют накопленную базу данных заемщиков для установления критериального уровеня оценки заемщика.

Методы балльной оценки обладают рядом свойств, которые позволяют проанализировать большой объем кредитных заявок, сократив, операционные расходы, время на обработку и финальное решение. Такой метод называется скорингом.

Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитных историй других клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность того, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.

Скоринговая оценка основывается на различных характеристиках клиентов, к примеру: доход, возраст, профессия, семейное положение и т.д. В результате анализа факторов рассчитывается интегрированный показатель, дающий представление о степени кредитоспособности заемщика, исходя из набранных в ходе анализа баллов. В зависимости от балльной оценки принимается решение о выдаче кредита и его параметрах, либо об отказе в предоставлении кредита.

Оценка кредитоспособности заёмщика по уровню доходов осуществляется на основе данных о доходе физического лица и вероятности потери этого дохода. Доход определяется исходя из справок о заработной плате или налоговой декларации, после чего корректируется с учетом обязательных платежей и коэффициентов риска банка.
Кредитная история представляет собой сведения о получении и погашении потенциальным кредитополучателем кредитов в прошлом. С целью формирования кредитных историй в странах создаются и функционируют кредитные бюро.

В системах скоринга обычно применяют дискриминантные модели или аналогичный по сути метод логистической регрессии. В данных моделях используются несколько переменных, дающих в сумме цифровой балл каждого потенциального заемщика.

Таким образом, скоринг не отвечает на вопрос, почему заёмщик не платит. Он выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с ненадежностью или, наоборот, надежностью клиентов определенного возраста, определенной профессии, образования, таким же числом иждивенцев и т.д. В этом заключается дискриминационный характер скоринга: человек, по формальным признакам близкий к группе с плохой кредитной историей, скорее всего, получить кредит не сможет.

Статья Клейнер Г.Б., Коробов Д.С. История современного кредитного скоринга. Выпуск 17. Проблемы региональной экономики обобщает информацию по различным видам скоринга.

Основными видами скоринга в современной российской банковской практике являются следующие: