Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Цели, задачи, система децентрализованного управления ликвидностью.




Децентрализованное управление ликвидностью:

Децентрализованное управлениеосуществляется самой КО.

Цели: обеспечение своевременного и полного удовлетворения банком обязательств перед кредиторами, поддержание такой структуры активов и пассивов, которая обеспечивала бы оптимальное сочетание ликвидности и прибыльности КБ.

Задачи:

1)разработка и осуществление стратегии по управлению риском потери ликвидности

Базельский комитет определят риск потери лик-ти, как неспособность банка регулировать сокращения пассивов и финансировать рост Активов.

Стратегия управления риском должна отвечать след требованиям:

1. должна создавать механизмы текущего изменения и мониторинга чистых потребностей в финансовых ресурсах, а также механизмы повседневного управления л-ю.

2. должна соответствовать характеру и сложности деятельности банка, а также должна предусматривать надзор со стороны Совета директоров и распределение обязанностей по осуществлению данной стратегии.

3. должна содержать резервные планы на случай кризиса л-ти, кот должны включать оценку и пути доступа к новым потенциальным источникам л-ти.

В процессе осуществления стратегии необходимо выполнять следующие мероприятия:

1. ежедневные и постоянные изменения рисков

2. использование стресс-тестов на основе лестницы сроков

3. оценка размера и качества л-ти активов с учетом возможного снижения их ст-ти в случаях вынужденной продажи.

4. оценка способности банка получить доступ к новым источникам ликвидности.

5. оценка уровня неиспользованных кредитных линий открытых КО и способности банков расширять эти кредитные линии или удерживать их на прежнем уровне в критической ситуации

6. составление резервных планов касающихся возможных затруднений в использовании открытых кредитных линий, поддержки со стороны собственника, ЦБ, уровень лик-ых активов имеющихся в распоряжении банков.

2) разработка политики по управлению и оценке ликвидностью

Условием эффективного управления ликвидностью является наличие в кредитной организации официально утвержденного (одобренного) и при необходимости пересматриваемого руководящим органом кредитной организации (собранием акционеров, Советом директоров) документа о политике в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности.

Документ о политике по управлению и оценке ликвидности в кредитной организации должен как минимум содержать следующие элементы:

- Управленческий подход к оценке ликвидности, который подразумевает наличие:

Основные элементы политики по управлению и оценке ликвидности кредитной организации в иностранной валюте

-Положения, определяющие обязательное наличие информационной системы для сбора и анализа информации о состоянии ликвидности в кредитной организации.

-Перечень и содержание периодической информации

-Периодический обзор состояния ликвидности

-Раскрытие информации о состоянии ликвидности кредитной организации.

Контроль осуществляется сотрудниками и руководителями всех подразделений, решения которых влияют на состояние ликвидности.

В рамках системы внутреннего контроля следует определить:

- порядок и периодичность проведения проверок соблюдения установленных процедур по управлению ликвидностью;

- порядок проведения оценки качества управленческих решений работников, ответственных за состояние ликвидности;

- порядок информирования службой внутреннего контроля руководящих органов кредитной организации о нарушениях, выявленных в части выполнения требований документа (о политике);

- порядок принятия решений по вопросу об устранении выявленных нарушений и контроля за их выполнением.

В рамках анализа ликвидности особое внимание следует уделить концентрации кредитного риска.

Наиболее предпочтительным методом анализа риска потери ликвидности является метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств.

Показатель избытка (дефицита) ликвидности, рассчитанный нарастающим итогом, определяется как разница между общей суммой активов и обязательств, рассчитанных нарастающим итогом по срокам погашения.

3) оценка ликвидной позиции банка

Оценка состояния лик-ти банка проводится по след направлениям:

- расчет нормативов (Н2,Н3,Н4)

-расчет лестницы сроков (избытка, дифицита, л-ти – 139-Т)

- расчет риска трансформации

-расчет ликвидной позиции банка в двух позициях (определение тек ликвидной позиции на ближайшие 10 рабочих дней, расчет нескольких значений срочной ликвидной позиции по отд временным интервалам (для операций свыше 10 дней))

Ликвидная Позиция Банка = остаток средств в кассе и на счетах в ЦБ + платежи клиентов в пользу банков – платежи банков в пользу клиентов + погрешность по расчетным платежам = остаток средств в кассе + платежи клиентов по активным операциям + платежи клиентов по пассивным операциям – платежи банков по активным операциям – платежи банков по пассивным операциям + погрешность по расчетным платежам.

4) выбор методов и инструментов управления ликвидностью:

- управление А

- управление П

- управление А и П

ЦБ выделяет метод прогнозирования потока денежных средств.

Инструменты управления ликвидности:

- выбор показателей измерения л-ти

- установление лимитов и контрольных цифр

- выбор инструментов привлечения и размещения ликвидных средств, т.е выбор инструментов , т.е инструментов покрытия дифицыта или устранения излишка лик-ти.

5) разработка мероприятий по восстановлению ликвидности:

- пересмотр норматива достаточности капитала

- необходимо изменение переоценки недвижимого имущества банка и учитывать результаты переоценки не в дополнительном а в основном капитале.

- изменение текущей ликвидности Н3. Фактически данный показатель является показателем краткосрочной ликвидности. Предполагается увеличить до 90 дней срок норматива, или срок не изменять, а там норматив уменьшится до 25-30%

- предполагается ввести безотзывные вклады, однако этот путь сомнительный, кот вступает в противоречия статьи 35 конституции об охране частной собственности.

- предполагается поддерживать позитивный инф фонд в период нестабильности

- бюджетные вливания предоставления крупнейшим государственным и олигархический (госбанк, ВТБ, Сбербанк)

- снижение ставки отчисления в фонд обязательного резервирования

- рефинансирование ипотечных кредитов через активы по ипотечному жилищному кредитованию.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 151; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты