Управление рисками в рамках Управления А и П.

При УАП основное внимание уделяется %риску и риску ликв-ти.

% риск:

- базовый - связан с изменением ур %ставки. Возникает в том случае, когда ставка привлечения и размещения «плавают» относительно друг друга. Если %ст привлечения и размещения изменяются пропорционально и для равных об. соотв-но А и П, то базовый % риск сводится к 0, если % ставка изм не пропорционально, то базовый риск можно минимизировать установив фиксир маржу. В этом случае возникает экономич риск, т.е. риск недополучения пот. дох., если Б. не фиксир %маржу, а устанавливает ставку размещения и привлечения ориентируясь на рын %ставки, то баз риск увеличится, но экономич риск снижается.

- риск временного разрыва – связан со сдвигами в структуре А и П, возникающих в тех случаях,когда Б размещает и привлекает ресурсы, используя ставку одного типа, но с некоторым временным разрывом по датам пересмотра ст.

Методы Упр %риском:

1)контроль за ур %маржы

-сравнивать фактич маржу с плановой для того, чтобы своевременно обнаружить тенденции увеличения и снижения %маржы

-сравнивать фактич маржу со стандартами характерными для Б аналогичного типа.

-анализировать влияние эл %маржы на её изменение, для того чтобы выявить те ст. дох и расх, которые окажут влияние на % маржу

-установить диапазоны значения %маржы,которые требуют принятия тех или иных управленческих решений.

2) метод ГЭПа (разрыва)- разрыв между А и П чувствительных к изменениям %ст. Б считает быть сравнительно защищённым от %риска, если ГЭП=0 (при условиях пропорц изм-я ставки привлеч и размещения).Когда чувствит А больше чувствит П возникает положит ГЭП, если наоборот-отриц ГЭП.

При положит ГЭПе Б выгодно повышать %ст, а при отриц – понижение.

При УАП Б должен поддерживать либо нулевой ГЭП, чтобы снизить риски, либо такой ГЭП , который позволит получить доп дох при росте или снижении %ст.

Используя метод ГЭПа важно знать не только абсолютную величину ГЭПа, но и его отнош ко всем А.

В РФ не установлено отношение ГЭПа к А,в мировой практике исп-ся шкала:

ГЭП<10%-нормальная позиция; ГЭП=10-12%-тактич позиция,предполагает,что в краткосроч возможно принятие мер сдерживающих ГЭП; ГЭП=12-15%-стратегич позиция (на долгосроч период прогнозир изм %ст и выбир такая стратегия, которая позволит получить выгоду от изм %ст); ГЭП>15%-спекулятивная позиция (%риск наиб высок)

В данной системе требуется тщательный анализ занимающий позиции.

Риск ликвидности-ликвидность-способность Б вовремя и в полном объеме отвечать по своим обязательствам, а также удовлетворять потребности клиентов в качественных кредитах.

Риск ликв-ти рассматривается в 2 аспектах:1)как риск недостающ ликвидн 2)как риск избыточной ликвидн которая проявляется в недополучении потенц дох (чтобы высоколиквидн А не явл доходоприносящими)

Управление риском А осущ несколькими методами:1)сопост А и П по ур лик А и сроч обязательств 2)метод разрыва (лестница сроков) 3)расчет риска трансформации-сумма финансирования длинных А более короткими П

19. Система централизованного управления ликвидностью:

Ликвидность банка – это способность Б своевременно в полном объеме и с мин издержками отвечать по своим обязательствам и удовлетворять потребности клиентов в денежных средствах.

Управление ликвидностью осуществляется на централизованной и децентрализованном уровне.

Централизованное управление осуществляется со стороны ЦБ. Цель: поддержание ликвидности как отдельной КО, так и банковской системы в целом.

Централизованное управление заключается в установлении ЦБ единых для всех кредитных организаций нормативов ликвидности; осуществлении регулирования ликвидности с использованием различных инструментов (обязательное резервирование, система рефинансирования и др.); организации контроля за состоянием ликвидности кредитных организаций; применении мер воздействия к кредитным организациям, нарушающим нормативы ликвидности. Контроль осуществляется на основе отчетности о соблюдении экономических нормативов и о формировании фонда обязательных резервов, а также путем проведения инспекторских проверок кредитных организаций. Цель централизованного - поддержание ликвидности каждой кредитной организации.

Инструменты централизованного управления :

1) разработка обязательных нормативов ликвидности (110-И)

достаточности собственных средств (капитала) банка;

ликвидности банков;

максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков;

максимального размера крупных кредитных рисков;

максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам);

совокупной величины риска по инсайдерам банка;

использования собственных средств (капитала) банков для приобретения акций (долей) других юридических лиц.

2) разработка рекомендаций по управлению ликвидностью и по оценке ликвидности (139-Т)

3) предоставление КО различных кредитов ЦБ