Управление кредитным риском

Управление кредитным риском начинается с формирования кред-й пол, в кот должны быть обозначены субъекты управления (совет банка, правление, кред-й комитет, кр отдел, службы, менеджеры), объект управления (кр риск), инструменты, методики оценки риска как индивид, так и совокупного риска, механизмы санкционирования кредита (разреш на выдачу кр), мех-мы сопровождения кр и управленческого контроля, мех-мы упр-я проблемными кр, ИС, орг-я кред д-ти, установление лимитов кр-я.

Упр-е кр риском осущ-ся на всех стадиях жизн цикла кр продукта. Прежде всего происходит знакомство с потенциальн клиентами. В ходе этого знакомства необходимо выяснить на сколько хорошо известна делов репутация заемщика, его морально-этич репутация, его возможность в дел сфере, кредитоспособность, платежеспособность, в том числе можно использовать кред досье, кот формируется в сооотв с 218-фз «о кред историях»

Осн док-т, регламентирующий оценку кач-ва ссуд и степень риска- полож БР от 26.03.04 № 254-п «о порядке формирования КО рвп по ссудной и приравненной к ней зад-ти»

Согласно этому док-ту оценка кр риска по кажд производится по рез-там комплексного и объективного анализа деят-ти заемщика с учетом его фин положения, кач-ва обслуживания долга по ссуде, а также по всей имеющейся инф-ии о любых рисках заемщиков.

Фин полож заемщ оценивается в соотв с методикой, утвержденной внутр док-ми КО.

Суть всех методик сводится к приведению индивид кр риска к одной из трех категорий: стандартная, нестандартная, сомнительная. По кажд категории кач-ва ссуд создается опред рвп. Это стадия ознакомления.

Далее упр-е кр риском переходит в этап структурирования ссуды, где опред-ся параметры ссуды (срок, ∑, % ст, обеспечение, график погашения, условия погашения долга)

Далее упр-е кред риском проявляется в закл кр д-ра, где осн пункты защиты от риска приобретают правовую форму.

В ходе осущ-я кр дог-ра упр-е осущ-я ч\з архивный и оперативный моноторинг.

Архивн мониторинг включ контроль за ходом погашения ссуды ч\з сбор, группировки и анализ док-в, кот содержат материалы о динамике кредитоспособности клиента, динамики состояния внеш среды клиента, динам обеспеч ссуды.

Целью операт мониторинга явл-ся как можно более раннее выявление проблемных кредитов

Прочие методы

1. разграничение полномочий принятия кред решения в зав-ти от размера ссуды.

2. связанное финансирование проекта, т е частично за счет ср-в клиента.

3. деят-ть внутри спец структур б-а, таких как служба без-ти, отделы по работе с проблем кр-ми.

4. использование услуг третьих лиц орг-ии, например платные услуги фирм, помогающих заемщику вернуть долг.

5. диверсификация кр портфеля в направлении любой х-ки

6. лимитирование кр

7. формирование альтернатив ден потоков в виде гарантий, страховок, поручительств