Покоординатный спуск

Покоординатный спуск обеспечивает наиболее простой по реализации алгоритм. В качестве возможных направлений рассматриваются орты исходной системы координат:

На первом итерационном шаге целевая функция минимизируется при изменении только первой переменной, а все остальные переменные остаются неизменными (внутренний цикл):

На втором шаге процедура повторяется для второй переменной:

.

Минимизация по всем n переменным образует цикл, называемый внешним. Для большей определенности операции, связанные с изменениями переменных, внутри цикла называют шагами, а внешние циклы – итерациями.

Количество внешних циклов заранее неизвестно. Сходимостью вычислительного процесса зависит от свойств минимизируемой функции и выбора исходного приближения . Расходящегося процесса здесь быть не может, поскольку на каждом шаге имеет место уменьшение целевой функции. Однако, не может быть и полной гарантии получения решения, поскольку критерии сходимости основаны на произвольной априорной точности.