Априорный анализ и его роль в статистическом моделировании

Оценка эффективности и деловой активности субъектов экономического процесса и состояния социальной инфраструктуры общества во многом зависит от качества статистического анализа эмпирического материала, от того, насколько точно будут выявлены и научно обоснованны закономерности и тенденции развития.

Основные трудности, связанные с применением количественных математико-статистических методов, заключаются в том, что они достаточно нейтральны к исследуемым социально-экономическим процессам.

Поэтому основным этапом проведения статистического исследования на информационной базе, характеризующей реальные социально-экономические явления, является критическая оценка исходных данных с точки зрения их достоверности и научной обоснованности, которая в статистическом моделировании реализуется методами априорного анализа, включающего в себя:

· выявление экономически обоснованных и существенных причинно-следственных связей между признаками и явлениями;

· оценку однородности исследуемой совокупности;

· анализ характера распределения совокупности по изучаемым признакам.

Понятия, используемые при проведении анализа статистическими методами, должны быть точно определены.

Необходимо четко определить, к какому моменту или периоду времени относится исследуемое явление или процесс.

Одной из основополагающих предпосылок проведения научно-обоснованного статистического анализа, адекватно отражающего причинно-следственные связи и зависимости, тенденции развития реальных явлений и процессов в динамике, является однородность статистической совокупности.

Анализ однородности статистической совокупности целесообразно проводить в следующей последовательности:

· определение степени однородности всей совокупности по одному или нескольким существенным признакам;

· определение и анализ аномальных наблюдений;

· выбор оптимального варианта выделения однородных совокупностей.

В статистической теории и практике разработаны различные подходы к оценке степени однородности. Проблемой оценки однородности совокупности занимались такие известные ученые, как Ю. Аболенцев, Г. Кильдишев, В. Овсиенко и др.

Наиболее сложным и дискуссионным является вопрос о способах и критериях выделения однородных групп объектов в пределах исходной совокупности.

Важной предпосылкой получения научно-обоснованных результатов статистического анализа и моделирования является проверка и выполнение гипотезы о близости распределения эмпирических данных нормальному закону. Для нормального закона распределения характерно:

; A_s = 0; E_x = 0

Одним из недостатков данного подхода к оценке характера распределения является наличие субъективности в анализе достаточности величины отклонения от M_e и M_o от M_e для подтверждения гипотезы.

Любая исследуемая совокупность, наряду со значениями признаков, сложившихся под влиянием факторов, непосредственно характерных для анализируемой совокупности, может содержать и значения признаков, полученных под воздействием иных факторов, не характерных для основной совокупности.

Такие значения резко выделяются и, следовательно, использование методологии статистического моделирования без предварительного анализа и изучения аномальных наблюдений приводит к серьезным ошибкам при анализе. Резко выделяющиеся из общей совокупности наблюдения требуют их изучения.

Причины появления в совокупности аномальных наблюдений можно условно подразделить следующим образом:

внешние, возникающие в результате технических ошибок;

внутренние, объективно существующие.

Такие наблюдения представляют интерес для исследователя, так как могут содержать, за счет влияния особых неучтенных факторов, особую информацию.

На практике, в зависимости от условий места и времени, влияние одних факторов в каждый конкретный исследуемый момент или промежуток времени значительнее, чем других.

Выбор того или иного метода выявления и анализа аномальных наблюдений определяется объемом совокупности, характером исследуемых процессов и задач (одномерные и многомерные).

При реализации одномерных задач, как при анализе динамической, так и при анализе статической информации, наиболее широкое применение получил метод выявления аномальных наблюдений, основанный на определении q - статистики:

(7.1)

где y_t - отдельные уровни ряда;

- средний уровень ряда;

σ_y - среднеквадратическое отклонение значений ряда от их

среднего уровня.

Если для расчетного значения выполняется неравенство:

q_t ≥ q_{t кр} (р) (7.2)

с заранее заданными уровнями вероятности, то данное наблюдение считается аномальными и, после логико-экономического анализа причин ошибок аномальности, подлежит замене скорректированным значением (в случае ошибки "I") и не подлежат корректировке (в случае ошибки "II").

Корректировка осуществляется по схеме:

1. Рассчитывается новое значение уровня ряда:

. (7.3)

2. заменяется в ряду на .

3. Определяются новые характеристики ряда с : и .

4. Рассчитывается следующее значение:

. (7.4)

5. Проверяется аномальность значения :

, (7.5)

где ε - заданный уровень точности определения .

Если данное условие выполняется, то значение является скорректированным, не аномальным значением, занимает место в ряду и анализу подвергается .

Если условие не выполняется, то рекомендуется рассчитать и проверить на аномальность.

Процесс корректировки носит итерационный характер.

В рядах динамики наибольшее распространение получил метод Ирвина, основанный на определении λ - статистики. При его использовании выявление аномальных наблюдений производится по схеме:

(7.6)

Если расчетное значение превысит уровень критического (с заданным уровнем точности и числом наблюдений) (таблица 1.1), то расчетное значение признается аномальным.

Схема реализации данного метода аналогична предыдущей с той лишь разницей, что заменяется на y_i-1 (предыдущее значение ряда).

Способ, основанный на расчете q - статистики применим для относительно стационарных рядов, так как при использовании для анализа динамических рядов, имеющих ярко выраженную тенденцию, он приведет к ошибкам.

Способ, основанный на расчете q - статистики применим для относительно стационарных рядов, так как при использовании для анализа динамических рядов, имеющих ярко выраженную тенденцию, он приведет к ошибкам.

Таблица 7.1

Табулированные значения λ_i.

Более корректным является использование статистики, в которой определяются отклонения от теоретических значений, полученных по уравнению тренда :

(7.7)

Нецелесообразность исключения аномальных явлений из изучаемой совокупности реализуется широким использованием метода группировок.

Важной задачей статистических исследований на этапе априорного анализа является выделение однородных групп (даже аномальных). В данном случае эффективно применять в анализе сложные комбинационные группировки с развернутым сказуемым.