Системный подход к определению риска, как вероятности угрозы и неопределенности.

При ведении бизнеса менеджеры преследуют различные цели: увеличение прибыли, рост стоимости компании, расширение своей доли рынка выпускаемой продукции и т.д. Указанные цели могут частично противоречить друг другу, что усиливает степень неопределенности при принятии решений. Этому же способствует и то, что цели ведения бизнеса, технология производства, конъюнктура рынков и другие обстоятельства тесно связаны между собой. Очевидно, никакой бизнес не может вестись в условиях полной определенности.

Более того, усложнение хозяйственной практики делает критически важным учет риска и неопределенности в области бизнеса. Это связано прежде всего со следующими факторами:

быстрый рост отрицательных последствий нарушения "нормального" функционирования экономических процессов. Например, реакцией на повышение сложности в сфере снабжения и сбыта стало развитие таких направлений, как логистика и маркетинг;

увеличение необходимости и возможности вовлечения элементов, обладающих высокой степенью неопределенности, в процесс принятия управленческих решений..

Слово "риск" применительно к бизнесу может обозначать совершенно разные вещи. В частности, под риском может пониматься:

Риск - потенциальная возможность (опасность) наступления вероятного события или совокупности событий, вызывающих определенный материальный ущерб;

Риск - возможность недополучения прибыли или дохода;

Риск - характеристика проявления ущерба - частота возникновения или/и тяжесть (размер) ущерба;

Риск - застрахованный объект, который может подвергнуться ущербу.

Таким образом, слова "риск" и "неопределенность" перегружены различными смыслами, что затрудняет их однозначное понимание.

Риск и неопределенность

Понятия "риск" и "неопределенность" очень близки и даже часто используются как синонимы. Действительно, оба термина применяются для обозначения отсутствия или недостатка определенности, т.е. ясности и/или уверенности в исходе того или иного события.

Тем не менее, как подчеркивалось ранее, эти понятия часто перегружены смыслами, поэтому для более четкого разграничения между последними значения слов "риск" и "неопределенность" иногда разделяют. К сожалению, единые стандарты словоупотребления отсутствуют даже в научной терминологии, и указанные термины в разных контекстах могут означать далеко не одно и то же. Наиболее часто используются следующие два варианта разделения изучаемых понятий.

Информационный подход. В его основе лежит представление о том, что различия между риском и неопределенностью сводятся к объему доступной информации об исследуемой ситуации. В контексте экономической науки такое представление впервые сформулировал Ф.Найт в начале XX в.1

Согласно его классификации термин "риск" следует использовать, когда известно распределение случайной величины, с помощью которой моделируют рисковую ситуацию. По-другому это можно назвать "измеримой неопределенностью" или даже "вероятностной (стохастической) определенностью".

Слово "неопределенность" Найт предлагал применять в тех случаях, когда исход не был определен, но и распределение вероятностей оставалось неизвестным ("неизмеримая неопределенность").

Иными словами, в основе данной классификации в первую очередь лежит наличие или отсутствие информации о вероятностном распределении, хотя сам Найт дополнял этот критерий анализом групп риска, формирование которых могло повлиять на меру случайности реализации соответствующих исходов. Такая информационная интерпретация классификации Найта позволила впоследствии дополнить ее промежуточными ступенями (например, для случая, когда известен класс распределений, но не известны точные значения параметров).

Оценочный подход. Он базируется на представлении о том, что различия между риском и неопределенностью заключаются в субъективном отношении к реализации того или иного исхода.

В рамках данного подхода предполагается, что неопределенность связана с многовариантностью будущего развития, т.е. с неоднозначностью исхода,

а риск - с отношением к неблагоприятным исходам (например, к возникновению ущерба).

Такая классификация подразумевает субъективность риска, так как различные лица могут по-разному относиться к возможности возникновения неблагоприятных исходов, т.е. к оценке этого риска. При этом понятие неопределенности, не включающее никаких субъективных предпочтений, является относительно нейтральным. Оно может быть объективным или субъективным в зависимости от того, связана ли неоднозначность будущих исходов с природой соответствующего объекта или с недостатком знаний лица, принимающего решения.

Иногда оценочный подход интерпретируется иначе. Риск, измеряемый величиной потенциального ущерба, рассматривается как объективная характеристика, а неопределенность связывается с неуверенностью лица, принимающего решения, относительно возникновения этого ущерба. Однако легко заметить, что в этом случае важно зафиксировать, относительно какого лица оценивается риск. Если оно может меняться, то данная интерпретация в общем является частным случаем основной.

Таким образом, несмотря на очень близкие смысловые значения слов "риск" и "неопределенность", их иногда разделяют, хотя это в значительной мере вопрос соглашения о терминологии.

В системно-операционной методологии был сформулирован т.н. «неопределенно-стохастический подход» (НСП) к моделированию сложных технических систем (СТС) . В рамках НСП при моделировании операций параметры (характеристики) СТС и ее окружения представлены пятью ситуациями:

<1>- осведомленности (детерминированные величины);

<2>- стохастичности/случайности (закон распределения случайной величины);

<3>- неопределенности значения параметра;

<4>- неопределенности параметра;

<5>- неосведомленности.

Ситуация осведомленности предполагает наличие полной информации о параметрах системы Α = {α₁ α _i α _n } и окружения Β = {β ₁, β _j , β _m }, которые принимают определенные фиксированные значения для рассматриваемого набора элементов системы. Моделирование целевой операции в ситуации осведомленности используется для предварительной оценки эффективности СТС, анализа предельных режимов функционирования и т.п. случаев. Ситуация осведомленности рассматривается как частный случай ситуации стохастичности.

Ситуация стохастичности/случайности предполагает моделирование целевой операции в виде последовательности случайных событий (явлений, которые могут произойти или не произойти при осуществлении определенной совокупности/комплекса условий) z_к. ∈ Z.

Ситуация стохастичности, которая является наиболее продуктивным и распространенным вариантом моделировании операций для СТС, ниже рассматривается как базовый вариант моделирования и оптимизации параметров СТЛС в условиях неопределенности и риска. Ситуация стохастичности рассматривается как частный случай ситуации неопределенности значения параметра, когда удается уточнить закон распределения.