Системный подход к управлению и воздействию на риск (идентификация, установление; оценка риска).

Сущность рисков

Одной из важнейших ключевых проблем в финансовой и предпринимательской деятельности является проблема соотношения, или баланса, между риском и доходом.

По одной из формулировок риск определяется как «опасность, возможность убытка или ущерба». Следовательно, применительно к анализу конечного экономического результата риск здесь отождествляется с возможностью наступления какого-либо неблагоприятного события, влияющего на такой результат: например, потери некоторой части или всего дохода, появление дополнительных расходов, невозможность выполнения своих обязательств и т. п.

Другими словами, на содержательном уровне под риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и человеческой деятельности.

В общем случае, разумеется, риск следует рассматривать с различных позиций. Соответственно, риск может «выступать» в качестве различных категорий: это и историческая, и социально-психологическая, и экономическая категории, в том числе и формально-математическая категория (см., например, книгу [И. М. Балабанов]).

Отметим, в частности, что риск как экономическая категория обусловливается группой случайных событий, каждое из которых может произойти или не произойти. При реализации конкретного события из указанной группы соответствующие оценки конечного результата на качественном уровне могут характеризовать три типа возможных экономических результатов: отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток); нулевой (статус-кво); положительный (выигрыш, выгода, прибыль). С понятием риска связывают, как правило, вероятность отрицательного (в некоторых ситуациях и нулевого) экономического результата. Подчеркнем, что далее нас будут интересовать именно экономические риски, так что для упрощения будем просто использовать термин «риск».

Концепция риска. Возможности управления рисками в системах логистики

К задачам принятия решений в условиях риска и неопределенности относят проблемы следующего рода: в рамках их решения при соответствующем анализе оказывается, что из-за влияния «внешних», не зависящих от лица, принимающего решения (далее — ЛПР), случайных воздействий или факторов конечный экономический результат для рассматриваемых решений заранее не определен.

При этом если соответствующие вероятностные показатели или статистические данные, характеризующие такие возможные случайные воздействия (например, вероятности случайных событий, влияющих на экономический результат; законы распределения вероятностей соответствующих случайных доходов или издержек; параметры таких законов распределения вероятностей, ковариационные или корреляционные связи и т. п.), известны, то в таком случае в соответствии с принятой терминологией говорят именно о принятии решений в условиях риска, в том числе и об управлении рисками.

Разработанные классические, неоклассические и другие современные методы принятия решений в условиях риска и управления рисками для такого типа задач в значительной степени используют имеющуюся статистическую информацию. Соответствующие методы и приемы в рамках классического подхода в теории риска как раз и рассматриваются в данной книге применительно к задачам управления рисками в логистике.

Если необходимые для принятия решений вероятностные или статистические данные, характеризующие указанные случайные воздействия, отсутствуют (или они не вызывают доверия, а следовательно, не вызывают доверия рекомендации и выводы, которые будут получены на их основе), то задачи такого типа относят к задачам принятия решений в условиях неопределенности.

Необходимо сразу же подчеркнуть следующую особенность, которая присуща интересующим нас оптимальным решениям в рамках задач управления рисками (кстати, в том числе и для задач принятия решений в условиях неопределенности). А именно, каждое ЛПР может по-своему относиться к рискам или возможным потерям применительно к анализируемым ситуациям. Поэтому, определяя для одной и той же задачи управления рисками (или задачи принятия решения в условиях неопределенности) наилучшее или оптимальное решение, но применительно к различным ЛПР, можно получать соответственно и различные рекомендации. Отметим, что в этом нет никакого противоречия, поскольку каждый участник рынка может и должен уметь реализовать именно свое отношение к риску и возможным потерям при поиске наилучшего решения. Более того, эта особенность заранее предусматривается в рамках теории рисков. Она может быть реализована, например, на основе так называемого аппарата «линий уровня» соответствующих критериев, характеризующих отношение конкретного ЛПР к риску и неопределенности экономического результата.

Управление рисками при принятии управленческих решений.

При принятии управленческих решений в условиях неопределенности и риска необходимо проводить анализ рисков. Анализ рисков подразделяется на два взаимно дополняющих друг друга вида: качественный, главная задача которого состоит в определении факторов риска и обстоятельств, приводящих к рисковым ситуациям, и количественный, позволяющий вычислить величину отдельных рисков и риска проекта в целом. Исследование риска целесообразно проводить в следующей последовательности :

 выявление объективных и субъективных факторов, влияющих на конкретный вид риска;

 анализ выявленных факторов;

 оценка конкретного вида риска с финансовых позиций, определяющая либо финансовую состоятельность проекта, либо его экономическую целесообразность;

 установка допустимого уровня риска;

 анализ отдельных операций по выбранному уровню риска;

 разработка мероприятий по снижению риска при принятии управленческого решения.

После проведения анализа рисков в процессе разработки управленческого решения используются специальные приемы управления риском.