Теории экономического равновесия и экономического роста 12 страница

Четвертая предпосылка стохастического подхода — наличие методов, позволяющих выявить количественные параметры связей экономических показателей из массовых данных варьирования уровня показателей. Математический аппарат применяемых методов иногда предъявляет специфические требования к моделируемому эмпирическому материалу. Выполнение данных требований является важной предпосылкой применяемости методов и достоверности полученных результатов. Основная особенность стохастического факторного анализа заключается в том, что при стохастическом анализе нельзя составлять модель путем качественного (теоретического) анализа, необходим количественный анализ эмпирических данных.

В экономических исследованиях нашли применение следующие математико-статистические методы стохастического моделирования хозяйственных явлений и процессов: оценка связи и корреляции между показателями; оценка статистической значимости связей; регрессионный анализ; выявление параметров периодических колебаний экономических показателей; группировка многомерных наблюдений; дисперсионный анализ; современный факторный (компонентный) анализ; трансформационный анализ.

Необходимость включения математико-статистических методов в методику анализа хозяйственной деятельности предприятий, фирм зависит от значимости решаемых при помощи данных методов количественных (статистических) задач.

Можно выделить следующие наиболее типичные классы задач в экономическом анализе'.

- изучение наличия, направления и интенсивности связи экономических показателей;

- ранжировка и классификация факторов экономических явлений;

- выявление аналитической формы связи между показателями;

- сглаживание (выявление тренда) динамики изменения уровня показателей;

- выявление параметров закономерных периодических колебаний уровня показателей;

- ранжировка и классификация хозяйств (предприятий, фирм и подразделений);

- изучение размерности (сложности, многогранности) экономических явлений;

- выявление наиболее информативных (обобщающих) синтетических показателей;

- изучение внутренней структуры связей в системе экономических показателей;

- сравнение структуры связей в разных совокупностях.

Самая общая и типичная статистическая задача в экономическом анализе — изучение наличия, направления и интенсивности связей между показателями. Это первый этап познания закономерностей формирования результатов хозяйственной деятельности. Предположение о наличии и силе связи делается в случае выявления общих закономерностей в вариации значений изучаемых показателей. Источник возникновения этих общих закономерностей может быть разным: причинно-следственная связь между показателями, зависимость от общего фактора, случайное совпадение элементов вариации. Задача экономического анализа — раскрыть качественную основу взаимосвязи между количественными характеристиками экономических процессов. Стохастическое исследование связи происходит с помощью методов корреляционного анализа — нахождения коэффициентов и отношений корреляции. При этом в зависимости от характера исходной информации применяются разные приемы корреляционного анализа: оценка парной корреляции между показателями с цифровой шкалой измерения; ранговая корреляция и коэффициенты, рассчитанные по так называемым матрицам сопряженности для анализа связей между качественными показателями; каноническая корреляция для анализа связи между группами показателей; частная корреляция, которая позволяет исследовать связь между двумя показателями, элиминируя влияние других показателей; множественная корреляция для оценки зависимости одного показателя от группы аргументных показателей.

В случае нелинейности связи и при изучении множественной корреляции задача определения силы связи соотносится с проблемой изучения аналитической формы связи (коэффициент или отношение корреляции в этом случае прямо зависят от выбранной формы связи). Выявление аналитической формы связи означает моделирование хозяйственного процесса путем выявления закономерностей формирования значений результативного показателя под влиянием факторных показателей. Это основная и самая сложная задача в экономическом анализе, которая при стохастическом подходе решается методом регрессионного анализа.

Изучение интенсивности и аналитической формы связей между показателями с помощью методов корреляционного и регрессионного анализа позволяет решать важную для экономического анализа статистическую задачу — ранжировку и классификацию факторов, влияющих на анализируемое экономическое явление. Можно выделять существенные и не существенные для данного явления факторы, группы факторов, позволяющих с достаточной точностью управлять функционированием экономических систем, а также ранжировать факторы по интенсивности их влияния на изучаемое явление или процесс.

Определенное развитие в специальной литературе и в практических исследованиях нашли статистические задачи исследования временных рядов. Временные ряды экономических показателей имеют в общем случае две особенности по сравнению с пространственными совокупностями — тенденцию к изменению значений показателей и периодические колебания уровня экономических показателей. Поскольку основные математико-статистические методы (в частности, методы исследования связей) предназначены для исследования стационарных статистических рядов, где отсутствуют систематические (закономерные) тенденции изменения уровня показателей, то возникает задача исключения этих тенденций из временных рядов. Для этой цели разработано множество методов. После исключения тренда в зависимости от характера динамики применяются уже специально разработанные методы анализа динамических процессов или модификаций известных аналитических приемов.

Моделирование и анализ периодических колебаний экономических показателей имеют большое значение в управлении хозяйственной деятельностью, в частности на предприятиях с сезонным характером производства, в торговле и т.д. Для моделирования периодических колебаний применяются методы спектрального и гармонического анализа. Такие исследования позволяют более точно и обоснованно разрабатывать плановые задания, уточнять мероприятия по улучшению организации труда и производства.

Классификация и ранжировка хозяйственных объектов являются одной из важнейших задач экономического анализа. Выявление классов однотипных предприятий для разработки общих нормативов планирования, оценки, стимулирования и ранжировка хозяйственных объектов по результатам хозяйственной деятельности давно внедрились в экономический анализ. Новые возможности повышения качества решения этих задач появляются в результате применения таких методов, как группировка многомерных наблюдений, дисперсионный анализ, в частности современный факторный и компонентный анализ, кластерный анализ. Предпочтительным для аналитических • целей, наряду со специальными приемами классификации, является исследование структуры совокупности хозяйственных объектов методами современного факторного (компонентного) анализа. Синтетические факторы или компоненты, выявленные на основе внутренних связей системы экономических показателей, характеризуют отдельные самостоятельные стороны экономических явлений (технический уровень производства, уровень управленческой работы, уровень организации производства и труда и т.п.) и имеют вполне определенную содержательную экономическую интерпретацию. Поэтому классификация и ранжировка хозяйственных объектов по значениям этих факторов или компонентов носят более значительную аналитическую нагрузку, чем группировка на основе гетерогенного набора признаков.

С развитием применения методов современного факторного анализа связана также возможность эффективного решения следующих трех обобщенных статистических задач экономического анализа: изучение внутренней структуры связей в системе показателей, изучение размерности описания экономического явления, выявление более информативных показателей. Хотя эти задачи можно решить методами корреляционного и регрессионного анализа, при экономическом анализе их следует решать на основе методов современного факторного анализа.

Изучение внутренней структуры связей в системе показателей имеет большое аналитическое значение, так как позволяет познавать механизм функционирования экономического объекта, что является целью большинства задач экономического анализа. Решение этой проблемы на основе результатов корреляционного анализа (матриц коэффициентов корреляции) связано с большими трудностями, особенно при большом наборе показателей. Невозможно проследить за относительно длинными цепями связей между явлениями, чтобы выявить общие причины этих связей. Современный факторный анализ выявляет в виде синтетических факторов главные причины формирования данной системы связей между показателями и позволяет познавать структуру этих связей, прослеживая связи экономических показателей с синтетическими факторами. Последняя система отличается меньшей размерностью и упорядочением представления связей, имея в результате этого большое аналитическое значение.

Выявление при помощи современного факторного анализа синтетических факторов, которые описывают основную информацию о поведении данной системы экономических показателей, решает проблему размерности описания экономических явлений. Включение новых показателей в анализ целесообразно только в том случае, если они содержат дополнительную существенную информацию о функционировании экономических систем, так как сбор и обработка информации для составления новых показателей связаны с материальными и трудовыми затратами.

Синтетические факторы, выявленные методами современного факторного анализа, могут служить новыми, более информативными комплексными показателями функционирования предприятий. Такие показатели нужны для комплексной оценки результатов хозяйственной деятельности и организационно-технического уровня производства, так как они отражают всю имеющуюся информацию.

Последней обобщенной статистической задачей в экономическом анализе является сравнение структуры связей в разных совокупностях. Сравнения могут быть пространственные и временные. При пространственных сравнениях исследуются информационная емкость разных систем показателей и различия в структуре связей в разных совокупностях хозяйственных объектов. Такие сравнения позволяют оценить возможность перенесения выводов, сделанных на основе анализа одной совокупности, на другие совокупности, которые подобны первой по своей внутренней структуре. Временные сравнения выявляют тенденции изменения структуры связей в соответствии с развитием экономического явления.

В литературе представлены примеры сравнения моделей множественной регрессии. Для сравнения факторных моделей разработаны методы трансформационного анализа. К сожалению, последние не нашли применения в экономическом анализе.

Значение выделения и систематизации обобщенных статистических задач состоит в том, что они позволяют применять математико-статистические методы в аналитической работе. В решении любой задачи анализа хозяйственной деятельности предприятий, фирм можно и нужно использовать методы математической статистики, соответствующие обобщенным статистическим задачам.¹

Одной из глобальных проблем, приобретающих все более угрожающие масштабы, является экологическая. Она возникла не так давно, но уже широко учитывается и в

деятельности государства, и, благодаря законодательно-административным мерам, предприятиями и фирмами. Необходимость снижения отрицательного эффекта деятельности человека на окружающую среду становится критерием для проведения расчетов об эффективности тех или иных мер. Моделирование эколого-экономических систем предполагает соизмерение объективно необходимых действий с эффектом и затратами. Экономический эффект, с точки зрения всего национального хозяйства, измеряется по разности экономических результатов материального производства, затрат в непроизводственной сфере, расходов из бюджета и личных средств населения при сложившемся и проектируемом состоянии окружающей среды. Моделирование эколого-экономических систем помогает оптимизировать затраты на проведение средозащитных мероприятий, показывая одновременно их необходимость.

В современной экономике стоит задача совмещения роста количества экономических субъектов, вовлеченных ресурсов, задействованных под производство территорий с уменьшением наличных ресурсов. Эти процессы различаются в отношении конкретных стран, но благодаря глобальности проблемы и последствий, таких, как трансграничное загрязнение, в большей или меньшей степени затрагивают все государства. Это привело к возникновению эколого-экономических систем, воздействующих на процесс функционирования экономических субъектов непосредственно. Так, на многих уровнях идет процесс последовательного внедрения систем технологических, управленческих и других решений, позволяющих повышать эффективность использования естественных ресурсов и условий наряду с улучшением или хотя бы с сохранением качества природной среды, что составляет часть эколого-экономических систем.

Зачастую на экономические процессы влияют факторы неэкономического характера, такие, как психологические, социологические и пр. Экология, являясь разделом биосоциологии, рассматривает проблемы взаимоотношений человека и окружающей среды. Таким образом, создается комплексная задача междисциплинарного характера. Она включает изучение социальных процессов, поведения человека и коллектива в аспекте их взаимодействия с окружающей средой. Изменение экологической ситуации, вызванное деятельностью человека, воздействует, в первую очередь, на него самого, заставляя адаптироваться к сменяющейся обстановке. Таким образом, создаются объективные предпосылки для изучения и последующего внедрения знания о способах сохранения качества природной среды на локальном, региональном и глобальном уровнях и месте социальных процессов вообще в эколого-экономических системах.

Окружающая, или природная, среда — это земля с ее недрами, вода, воздух, растительный и животный мир. Для экономики она играет роль источника первичных материальных ресурсов и среды для воспроизводства трудовых ресурсов. Обратные воздействия со стороны экономики, как правило, ухудшают состояние природной среды. К этому приводят отчуждение земельных угодий для размещения сельскохозяйственных и промышленных производств и коммуникаций, изъятие полезных ископаемых, вырубка леса, побочные воздействия производств и строительств на почву, воду и воздух.

По мере увеличения масштабов экономической деятельности отрицательные воздействия на природу становятся столь существенными, что появляется угроза непригодности среды для человека и даже для самой экономики. Нарушается равновесие природных процессов, оказываются недостаточными способности »среды к самовоспроизводству и самоочищению. В такой ситуации для обеспечения возможности длительного существования технологической цивилизации становятся обязательными целенаправленные природоохраняющие и природовосстанавливающие мероприятия. К первым относятся замена традиционных технологий ресурсосберегающйми безотходными технологиями, усовершенствование очистных сооружений на существующих предприятиях, использование накопившихся отходов производства, переход на биологически безопасные способы сельскохозяйственного производства и т.п. Вторая группа мероприятий — это рекультивация земель, лесоразведение, очистка дна рек и водоемов и др.

Природоохраняющие мероприятия описываются как реконструкция существующих элементов экономики или как строительство новых элементов по новым проектам, разрабатываемым прикладной наукой. Природовосстанавливающие мероприятия можно описывать как развитие и функционирование производственных элементов, выхода которых полностью или частично направлены в элемент «окружающая среда». Такие элементы введены как специальные «восстановительные отрасли», представленные укрупненной моделью леонтьевского типа.

Основную проблему составляет описание самой природной среды, которое бы позволило достаточно надежно прогнозировать изменение состояния среды г в

зависимости от традиционных v¹ и природовосстанавливающих v² экономических воздействий. Состояние среды характеризуется набором г объемных и качественных показателей, распределенных по пространству q e Q: запасами полезных ископаемых, площадями лесов, степей и пр., численностями популяций рыб и животных, концентрациями примесей вредных веществ в воде, воздухе, почве, растениях, рыбах и животных, температурами и другими показателями.

Помимо выпусков v^1,2 традиционных и природовосстанавливающих элементов экономики на состоянии среды сказываются еще и размеры элементов, которые можно связать с мощностями V¹и V² соответственно. На ряд показателей состояния среды существенно влияют численность населения N⁰, а также размеры личных V и общественных V непроизводственных фондов.

Все эти зависимости изображаются условной записью как некоторый оператор ЭД изменения состояния природной среды:

Помимо уравнений динамики природной среды под воздействием экономики и населения, нужно еще сформировать допустимое множество R состояний среды. Принадлежность вектора состояний г этому множеству

должна обеспечить приемлемые условия для жизни человека, для функционирования экономики и для сохранения экологического равновесия не только на интервале планирования, но и за его пределами.

Требование (15.3.9) расшифровывается в виде ограничений сверху концентраций ряда примесей в воде, воздухе и почве предельно допустимыми нормами, в виде ограничений снизу лесных площадей, численности рыб и животных, запасов минеральных ресурсов и т.д. Основная трудность при формировании всех этих ограничений связана с переносом на интервал планирования условий сохранения экологического равновесия и возможности сбалансированного развития экономики за пределами интервала планирования. Такой перенос осуществим путем многовариантных расчетов на длительную перспективу из различных состояний r(t, q) по очень укрупненным глобальным и климатическим моделям.

Состояния, порождающие неприемлемые для экспертов траектории, должны быть отбракованы, оставшиеся будут формировать допустимое множество (15.3.9).¹

Страница: 95

15.4. Мировая экономика

валютный курс и платежный баланс, спрос и предложение валют, торговый баланс; международное кредитование; кризис внешней задолженности; влияние миграции на благосостояние; проблема «утечки умов»

В мировой экономике особое место отведено системе, связующей экономические отношения разного рода и обеспечивающей базу для других, форм международного сотрудничества. Это — международная валютная система. Ее изучение многогранно и интересно. В рамках этой темы исследователь выходит за рамки описательных положений о валютном курсе и валютных рынках. Мы сталкиваемся с эволюцией этой системы, узнаем о продолжающемся поиске новых форм денежно-кредитных отношений, [складывающихся на основе интернационализации хозяйственной жизни и развития мирового рынка. Показатели этой системы, включающие торговые и платежные балансы конкретных стран, дают полноценную и необходимую информацию, позволяющую во многом судить не только о состоянии внешнеэкономических связей страны, но и об эффективности ее участия в международных экономических отношениях. Международная валютная система не только отражает глобальные тенденции мирового рынка и отдельных стран, но и ежедневно воздействует на экономику составляющих ее государств, а следовательно, должна рассматриваться в тесной взаимосвязи • с внутринациональными экономическими процессами.

Платежный баланс. Его статьи и их характеристика

Движение товаров и услуг через национальные границы как бы уравновешивается движением в противоположном направлении финансовых потоков (денежных средств), представляющих собой платежи за товары и услуги. Эти потоки регистрируются и обобщенно отражаются в статьях платежного баланса.

Под платежным балансом понимается статистическая запись всех экономических сделок или обязательств, осуществленных (или срок по которым наступил) в течение определенного отрезка времени (месяц, квартал, год) между резидентами данной страны и резидентами любых других стран мира.

Платежный баланс как средство анализа внешнеэкономического положения страны имеет свою историю. Еще до разработки сложных налоговых систем отдельные государства применяли таможенное налогообложение экспортных и особенно импортных товаров, что требовало их регистрации. «Ростки» платежного баланса появились еще во времена пополнения королевской казны, зависевшей от налоговых поступлений.

В эпоху меркантилизма составление платежного баланса было необходимо в связи с экономической политикой, направленной на расширение экспорта, сдерживание импорта и накопление золотого запаса. Для стран, не обладавших собственными месторождениями золота, это был единственный способ накопить достаточные средства.

Таким образом, с начала своего существования платежный баланс сформировался как метод статистического и информационного учета, ставящий скорее фискальные, чем исследовательские задачи и цели.

В настоящее время платежный баланс всесторонне изучается специалистами в области международных экономических отношений как источник важнейшей информации, раскрывающей особенности участия страны в международном обмене товарами, услугами и капиталами.

Основа платежного баланса — группировка всех видов сделок, результаты которых I связаны с ростом потребностей в товарах и услугах (отток валюты из страны) или с поступлением иностранной валюты (приток ее в страну). Попытаемся определить виды внешнеторговых сделок, приводящих к поступлению в Россию иностранной валюты из других стран.

1. Экспорт товаров. В него включаются все товары, пересекающие таможенную границу России.

2. Экспорт услуг. К нему относятся платежи за фрахт отечественных судов, обслуживание иностранных туристов, дипломатов и бизнесменов, прибывающих в страну.

3. Проценты и дивиденды, выплачиваемые российским владельцам иностранных 1 акций. Это — проценты на закупленные на фондовом рынке акции иностранных компаний, а также доходы, переводимые действующими за границей российскими предприятиями \ (в форме смешанных обществ).

4. Односторонние переводы и трансферты. Сюда относятся переводы пенсий, помощь иностранных государств и пересылаемая своим родственникам заработная плата эмигрантов, все программы правительственной или частной гуманитарной помощи, предоставляемой России.

Особенность данного вида сделки состоит в том, что она включает все переводы, которые не предусматривают обратного потока ресурсов в обмен на полученные средства.

5. Долгосрочные займы и инвестиции иностранных резидентов в России. Они охватывают займы, предоставляемые иностранными государствами и фирмами России и российским организациям. В сфере частного предпринимательства ими являются покупка | иностранцами российских производственных предприятий, строений, земли и другой недвижимости. Иногда такие сделки суммируются в виде экспорта капитала.

Сущность сделок заключается в том, что страна продает свою землю или другую недвижимость и как бы осуществляет тот же экспорт, но только особых товаров, за которые , и получает денежные средства в иностранной валюте.

6. Краткосрочные инвестиции и займы иностранных фирм и организаций, предоставляемые России. Эти сделки аналогичны предшествующим (пункт 5) с той лишь разницей, что они краткосрочны (краткосрочные фирменные или банковские кредиты, предоставляемые иностранными банками и фирмами своим филиалам или российским фирмам). Такими же сделки будут и в том случае, если российская фирма примет решение перевести часть своих банковских активов в Россию.

7. Иностранные резервы. К ним относятся суммы валюты или иных резервов, приобретенных или полученных иностранными государствами у Центрального банка России для создания собственных запасов (резервов).

Каждый из перечисленных видов сделок имеет свою противоположную форму, связанную с оттоком иностранной валюты из России, охватывающую импорт иностранных товаров, переводы пенсий и различных денежных средств, кредиты иностранным государствам и частным фирмам и т.д.

Объединив экспорт и импорт товаров, услуг, проценты и дивиденды, односторонние переводы и трансферты, получаемые и предоставляемые долгосрочные и краткосрочные займы, а также приток и отток государственных резервов, получаем документ, называемый в международной экономической литературе «платежный баланс».

Рассмотренные виды сделок условно можно объединить в три группы: сделки по текущим счетам, к которым относятся прежде всего экспортно-импортные операции i (пункты 1, 2, 3 и 4); сделки, связанные с движением капитала (пункты 5 и 6); счета официальных резервов (пункт 7).

Первая группа сделок регистрирует операции, связанные с передачей права ' собственности на товары и услуги, вторая группа — с передачей права собственности на капитал; третья группа регистрирует приобретение официальных резервов в центральном государственном банке страны. Для тех государств, чьи валюты сами являются частью государственных резервов других стран, третья группа отражает приобретение их валют (долларов США, фунтов стерлингов, немецких марок и т.д.) другими государствами.

Принцип двойного счета. В соответствии с принятой практикой платежный баланс составляется по принципу двойного счета. Последний заключается в том, что каждая сделка записывается одновременно на двух счетах: дебетовом, свидетельствующем о поступлении товара или средств на данный счет, и кредитовом, характеризующем предоставление товара или выплату средств с данного счета.

Каждая проводимая операция включает две стороны, например поступление товара и его оплату. Получив товар, необходимо за него заплатить. В традиционно подготавливаемый баланс дебетовые записи вносятся со знаком «минус» (-), а его кредитовые — со знаком «плюс» (+).

Для решения вопроса о том, на какой счет, дебетовый или кредитовый, следует относить конкретную сделку, надо иметь в виду: кредитовые записи со знаком «+» касаются сделок, в результате которых деньги поступают в страну, составляющую баланс;

дебетовые записи со знаком «-» касаются сделок, в результате которых страна расходует валюту.

Экспорт товаров и услуг, дары, приток капитала — все это фиксируется на кредитовом счете платежного баланса со знаком «+». Импорт же товара или зарубежные инвестиции, займы и кредиты, направляемые за рубеж, дары и пенсии, переводимые иностранцами, — все это отражается на дебетовом счете со знаком «-».

Рассмотрим пример с экспортом российского товара на украинский рынок. Если Россия продала автомобиль на рынке Украины, то ей надо будет обменять украинские гривны на российские рубли для того, чтобы компенсировать издержки, понесенные в рублях (аренда помещений, покупка сырья, заработная плата рабочим и т.д.). Результатом продажи станет получение гривен с их последующим обменом на рубли, которые затем будут положены на счета российских резидентов — автомобильной фирмы или ее дилеров. Экспорт увеличивает потребность в рублях на международном рынке и оценивается со знаком «+».

В случае с импортом товаров из Украины положение будет противоположным.

Для России основными сделками, обеспечивающими поступление рублей на расчетные счета, являются экспорт товаров, предоставление услуг иностранцам.

К уменьшению запасов национальной валюты России — рублей, — кроме импорта товаров и услуг, следует отнести расходы на туризм (например, отдых в Крыму) и расходы на содержание российских войск за границей.

Существует распространенное заблуждение, когда экспорт товаров и экспорт капитала рассматриваются как однородные виды сделок. Между тем, по существу, они противоположны. Экспорт товаров означает приток иностранной валюты в государство, осуществляющее поставку товаров за границу, и регистрируется со знаком «+». Экспорт капитала, наоборот, означает отток денежных средств и должен записываться со знаком «-», поскольку влечет за собой отток валюты со счетов резидентов.

Когда Российское государство или российская фирма предоставляют кредит нерезиденту, денежные средства, российские рубли, будут обмениваться на иностранную валюту, тем самым увеличится «сброс» рублей.

Принцип двойного счета предполагает равенство или нулевое сальдо. Здесь есть определенная логика. Учет всех сделок как движения товаров или как движения капитала дает результат, равный нулю.

Если владелец фирмы или государство тратит больше, чем зарабатывает, то избыток потребляемых средств каким-то образом должен быть учтен. Для этого либо используются сбережения, либо берется заем у знакомых или в банке. Сальдо расходов и доходов всегда должно быть равно нулю.

Отрицательное (пассив) или положительное (актив) сальдо свидетельствует о нарушении равновесия в одном из следующих разделов платежного баланса: а) «видимая» торговля, связанная с продажей товаров; б) «невидимая» торговля, к которой, в частности, относятся разные услуги и транспортные перевозки; в) движение капитала из одной страны в другую.

С одной стороны, при общей сумме по дебету, превышающей общую сумму по кредиту по счетам текущих операций или операций с капиталом, нетто-дебет характеризует возникновение дефицита платежного баланса страны. Этот дефицит должен быть компенсирован изменением (увеличением) международных резервов. С другой стороны, страна имеет актив платежного баланса, если общая сумма по кредиту превышает общую сумму по дебету по счетам текущих операций и операций с капиталом. Положительное сальдо компенсируется дебетовым балансом (уменьшением) по счету международных резервов.