Корреляция как мера линейной статической связи между двумя случайными величинами.

Величина и называется корреляцией. Он служит мерой линейности статистической связи между двумя случайными величинами и указывает на то, как связаны между собой случайные величины x и yи как они обнаруживают тенденцию к синхронному изменению.

Напр., увеличение случайных значений величины x сопровождается и некоторым увеличение или уменьшением случайных значений y. Обычно это происходит под влиянием какого-то общего фактора, напр. изменения температуры. В этом случае корреляционный момент R>0, а корреляцию между случайными величинами x и yназывают положительной.

Если связь между случайными величинами подчиняется 2-му графику, то говорят, что R<0.

Если значения, принимаемые величинами, статистически не связаны, то их корреляционный момент R=0. Такие величины называются некоррелированными.

На практике вместо смешанного центрального момента 2-го порядка м.б. вычислена его оценка:

Оценка дисперсии м.б. представлена:

В этом случае результаты вычислений д. сопровождаться указаниями величин: