Зависимость одного члена уравнения от другого.

2)зависимость всех членов уравнения от случайной компоненты

3)зависимость не включенных в модель факторов.

28. Автокорреляция случайного члена уравнения регрессии приводит к тому, что оценки уравнения регрессии становятся:

1) эффективными, стандартные ошибки коэффициентов регрессии увеличиваются

2)не эффективными, стандартные ошибки коэффициентов регрессии занижаются.

3)отрицательными.

29. Причиной положительной автокорреляции случайного члена уравнения регрессии обычно является:

1) постоянная направленность воздействия включенных в уравнение регрессии каких-либо факторов.

2)увеличение интервала наблюдения.

3)постоянная направленность воздействия не включенного в уравнение регрессии какого-либо фактора

30. Уравнение,отражающее авторегрессионную схему первого порядка для автокорреляции случайного члена, имеет вид:

1) ;

2) ;

3) .

31. Оценку коэффициента автокорреляции случайного члена уравнения регрессии из авторегрессионной схемы первого порядка можно осуществить по формуле:

1) ;

2) ;

3) .

32. Расчетное значение d – критерия статистики Дарбина - Уотсона определяется по формуле:

1) ;

2) ;

3) .

33. Значение d – критерия статистики Дарбина – Уотсона в больших выборках связано с коэффициентом автокорреляции случайного члена уравнения регрессии следующим соотношением:

1) ;

2) ;

3) .

№ 34

Почему нельзя составить таблицу с указаниями точных критериев значений D критерия статистики Дарбина – Уотсона?

1) Критическое значение DW зависит от количества объясняющих переменных в уравнении регрессии и от количества наблюдений,зависит еще и от конкретных значений, принимаемых объясняющими переменными.