Для преобразования модели таким образом, чтобы остатки были некоррелированы.

39. Поправка Прайса-Уинстена равна:

1)

2) ;

3)

40. Для одновременной оценки коэффициента корреляции случайного члена уравнения регрессии и коэффициентов самого уравнения регрессии применяются методы:

1) МНК, КМНК, ДМНК;

2) метод Спирмена, метод Голдфилда-Квандта, метод Глейзера;

Метод Кохрейна-Оркатта, метод Хилдрета-Лу, метод Дарбина.

41. Метод Кохрейна-Оркатта, используемый для оценки коэффициентов автокорреляции и коэффициентов уравнения регрессии включает следующие этапы:

Оцениваем исходное регрессионное уравнение, т.е. находим оценки;

Вычисляем остатки

3. находим оценку коэффициента автокорреляции

4. используя данную оценку находим уравнение, где автокорреляция устранена

Проводим определение параметров полученного уравнения и находим новые значения оценок