Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Корисність за Нейманом. Сподівана корисність.




Читайте также:
  1. Корисність продукту. Закон спадної граничної корисності.
  2. Різне ставлення до ризику та корисність.
  3. Систематичний ризик та сподівана дохідність компанії

Для визначення корисності розглянемо вибір особи за умов ризику, який формалізується за допомогою поняття лотереї.

Для цього необхідно з множини пред’явлених експертам значень певного економічного показника (об’єкта) виділити два х* и х* таких, що х* х для всіх х* Х та х* х для всіх х Х, тобто найменш пріоритетне, в певному сенсі, значення економічного показника (це буде «нуль» даної шкали інтервалів) і найбільш пріоритетне у певному сенсі значення показника (разом з «нулем» воно визначить масштаб даної шкали). Власне так побудована функція корисності Дж. Неймана і О. Моргенштерна. Експерту пропонують порівнювати альтернативу:

1) значення показника х;

2) лотерею: одержати х* з імовірністю (1 - р) чи х* з імовірністю (р). Величину імовірності р змінюють доти, доки, на погляд експерта, значення показника х і лотерея L (х*, р, х*) не стануть еквівалентними. Максимальному та мінімальному значенням х* та х* приписують довільні числові значення U*= U(х*) та U*= U(x*), але так, щоб U* > U*.


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 6; Нарушение авторских прав







lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты