Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Управление банковской ликвидностью через управление пассивами




Под «управлением пассивами» понимаются действия, направленные на удовлетворение нужд ликвидности путем активного взыскания заемных средств по мере необходимости.

В настоящее время за Национальным банком закреплена монопольная эмиссия наличных денег. Основную эмиссию безналичных денежных знаков производят коммерческие банки путем осуществления кредитных операций.

Однако, если разрешить банкам безгранично предоставлять ссуды и тем самым создавать деньги на депозитных счетах, возникнет безудержная инфляция, что приведет к развалу денежной системы. Отсюда возникает необходимость управления пассивами как на макро-, так и на микроуровне.

Управление пассивами на макроуровне осуществляет Национальный банк. система коммерческих банков может многократно создавать депозиты (деньги), умножая свои избыточные (свободные) резервы посредством множественного кредитования банковская система может предоставлять ссуду, в несколько крат превышающую ее избыточные резервы, отдельный банк - только в пределах его избыточных резервов Деньги на депозитных счетах коммерческих банков создаются в результате действия механизма банковского депозитного мультипликатора.

Депозитный мультипликатор представляет собой механизм увеличения (умножения) денежной массы на депозитных счетах по сравнению с первоначальным депозитом в процессе движения безналичных денежных средств

через систему коммерческих банков.

Национальный банк управляет пассивами коммерческих банков двумя инструментами.

Первый - это операции Национального банка на денежном рынке: на рынках кредитных ресурсов, ценных бумаг и валюты.

На кредитном рынке Нацбанк проводит политику увеличения пассивов банка, т.е. кредитной экспансии, или

уменьшения пассивов – кредитной рестрикции, используя два инструмента: установление лимита кредитов, предоставляемых банкам и правительству, и изменения уровня. процента рефинансирования (дисконта). Операции на рынке ценных бумаг включают покупку и продажу Национальным банком государственных ценных бумаг, векселей, облигаций и др. Такая же картина происходит и на валютном рынке.

Другой инструмент, которым Национальный банк управляет пассивами коммерческих банков в целом, - это установление норматива обязательных резервов и ликвидности. Нормативы обязательных резервов Нацбанк устанавливает в зависимости от размера и вида привлеченных ресурсов банков дифференцированно. Повышая эти нормы, Нацбанк проводит политику кредитной рестрикции, понижая - кредитной экспансии.

Национальный банк, увеличивая коэффициент (норматив) ликвидности, сокращает возможность создания новых депозитов на пассивных счетах банков, а уменьшая его, наоборот, расширяет.

Управление пассивами на микроуровне осуществляется банками в интересах получения прибыли и поддержания ликвидности.

В 60-70-х годах крупные банки Запада в качестве ликвидных средств чаще всего использовали займы на денежном рынке. Эта стратегия заемной ликвидности используется крупными банками и нашей республики.

Анализ пассива банка надо начинать с его структуры.

Структура пассивов зависит от размера и типа банков. анализ депозитной базы - отправной момент в управлении ликвидностью через управление пассивами

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 113; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты