Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Оценка значимости параметров взаимосвязи. Получив оценки корреляции и регрессии, необходимо проверить их на соответствие истинным параметрам взаимосвязи.




Читайте также:
  1. Ei — экспертная оценка i-й характеристики.
  2. I. Анализ инженерно-геологических условий территории, оценка перспективности её застройки
  3. I. Анализ инженерно-геологических условий территории, оценка перспективности её застройки
  4. III. Бактериологическая оценка молока.
  5. IV. Оценка конкурентов (фин-й ренты).
  6. XIII. Оценка деятельности торгового персонала
  7. Альтернативы развития московского государства в XVI в. : Иван Грозный и его политика в оценках историков.
  8. Анализ доходов коммерческого банка. Оценка доходности активных операций в целом и отдельных видов доходных активов
  9. Анализ и оценка доходности Кб
  10. Анализ и оценка качества капитала в соответствии с Указанием Банка России

 

Получив оценки корреляции и регрессии, необходимо проверить их на соответствие истинным параметрам взаимосвязи.

Существующие программы для ЭВМ включают, как правило, несколько наиболее распространенных критериев. Для оценки значимости коэффициента парной корреляции рассчитывают стандартную ошибку коэффициента корреляции:

 

. (162)

 

В первом приближении нужно, чтобы . Значимость rxy проверяется его сопоставлением с , при этом получают:

, (163)

 

где tрасч. – так называемое расчетное значение t-критерия.

Если tрасч. больше теоретического (табличного) значения критерия Стьюдента (tтабл.) для заданного уровня вероятности и (n – 2) степеней свободы, то можно утверждать, что rxy значимо.

Подобным же образом на основе соответствующих формул рассчитывают стандартные ошибки параметров уравнения регрессии, а затем и t-критерии для каждого параметра. Важно опять-таки проверить, чтобы соблюдалось условие tрасч. > tтабл.. В противном случае доверять полученной оценке параметра нет оснований.

Вывод о правильности выбора вида взаимосвязи и характеристику значимости всего уравнения регрессии получают с помощью F-критерия, вычисляя его расчетное значение:

 

, (164)

 

где n – число наблюдений;

т – число параметров уравнения регрессии.

Fрасч. также должно быть больше Fтеор. при V1 = (m – 1) и V2 = (n – m) степенях свободы. В противном случае следует пересмотреть форму уравнения, перечень переменных и т.д.

 


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 10; Нарушение авторских прав







lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты