По выполнению курсовой работы

ЗАДАНИЕ

по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика»

Студенту группы ПИ-223 Самариной Вере Сергеевне

1. Тема работы Анализ поведения финансовых индексов с помощью методов математической статистики на примере курса ЦБ валютной пары евро/рубль.

2. Срок сдачи работы 21.06.2015______________________________________

3. Исходные данные к работе (Даты: от 12.01.2015 до 10.04.2015) http://www.finam.ru/analysis/quotes/?0=&t=9281427

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)

По результатам наблюдений над курсов валютной пары евро/рубль требуется выполнить приведенные ниже задания по главам.

ГЛАВА 1. Первичный анализ данных

1) Описание входных данных. Получение рядов доходностей (случайной величины (СВ)Х). Построение графика доходностей.

2) Построение интервального статистического ряда.

3) Выявление грубых ошибок в выборке. Исключение аномальных значений

4) Построение гистограммы

5) Оценка функции распределения и построение ее графика

5) Интерпретация полученных результатов. Предварительный выбор закона распределения доходностей

ГЛАВА 2. Основные характеристики статистических данных. Точечные оценки параметров распределения.

1) Вычисление основных характеристик выборочных данных. Свойства полученных оценок.

2) Точечные оценки параметров предполагаемого закона распределения случайных величин методом максимального правдоподобия.

3) Восстановление теоретической функции распределения и плотности распределения случайных величин.

4) Построение доверительных интервалов для математического ожидания и дисперсии с надежностью 0,95

5) Интерпретация полученных результатов.

ГЛАВА 3. Проверка статистических гипотез.

1) Проверка с помощью критерия согласия c² гипотезы о виде закона распределения случайных величин, уровень значимости α=0,05

2) Построение графика функции плотности вероятности и сравнение его с гистограммой.

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) графики доходностей акций, гистограмма СВ X; график эмпирической функции распределения СВ X; график функции плотности вероятности СВ X с полученными оценками параметров распределения,.

6. Консультанты по работе:

кафедра ПМ и ВТ, к.ф.-м.н., с.н.с., доцент_____________________________ (уч. звание, уч. степень)

все разделы_____________________________________________________ (по разделу)

Мисюра В.В._______________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)

7. Дополнительные указания (по усмотрению руководителя)

8. График индивидуальных консультаций

9. Дата выдачи задания 21.02.2015____________________________________ Руководитель работы_______________________________________________

(подпись)

10. Задание получил 21.02.2014________студент________________________

ВВЕДЕНИЕ 5

ГЛАВА 1. ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ 6

1.1. Описание входных данных. Получение ряда доходностей (случайной величины (СВ)Х). Построение графика доходностей 6

1.2. Построение интервального статистического ряда и гистограммы 7

1.3. Выявление грубых ошибок в выборке. Исключение аномальных значений 9

1.4. Оценка функции распределения и построение ее графика. Интерпретация полученных результатов и предварительный закон распределения. 14

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ. ТОЧЕЧНЫЕ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 16

2.1. Вычисление основных характеристик выборочных данных. Свойства полученных оценок. 16

2.2. Точечные оценки параметров предполагаемого закона распределения случайных величин методом максимального правдоподобия 19

2.3. Восстановление теоретической функции распределения и плотности распределения СВ. 20

2.4. Построение доверительных интервалов для математического ожидания и дисперсии с надежностью 0,95 21

ГЛАВА 3. ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ 24

3.1. Проверка с помощью критерия согласия гипотезы о виде закона распределения СВ, уровень значимости α=0,05 24

3.2 Построение графика функции плотности вероятности и сравнение его с гистограммой 25

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 26

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 27