Кредитные и процентные банковские риски.

Кред. риск – неуверенность кредитора в том, что дебитор будет в состоянии выполнить свои обяз-ва в соответствии со сроками и условиями кредитн. договора. Невыполнение заемщиком своих обязательств по полученным ссудам возникает в силу таких главных причин:

-Ухудшение фин. состояния заемщика вследствие ошибок в его хоз. деят-ти.

-Преднамеренные действия заемщика по невозврату ссуды.

-Неблагополучная деловая репутация заемщика.

-В связи с переходом от одной фазы эконом. цикла к другой (в сторону ухудшения).

-В связи с переходом от мирных условий производства к военным.

Второе проявление банковск рисков – процентные банковск риски. К процентн банковск рискам относится опасность банку понести потери в рез-те повыш процентных ставок, выплачиваемых банком по привлеченным средствам по отношению к ставкам по предоставленным кредитам. Такая опасность возникает по 2-м причинам:1)Если сроки выплаты средств, предоставленных по фиксированным ставкам, не соответствуют срокам выплаты средств, привлеченных по фиксированным ставкам для их рефинансирования. 2)если процентные ставки по размещенным и привлеченным средствам регулируются различными правилами

Процентный риск относится к тем видам риска, которых банк не может избежать в своей деятельности. Процентный риск — риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам кредитной организации. Основные источники процентного риска: несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств по инструментам с фиксированной процентной ставкой, с изменяющейся процентной ставкой; для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой при условии совпадения сроков их погашения - несовпадение степени изменения процентных ставок по привлекаемым и размещаемым кредитной организацией ресурсам; для финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой при условии одинаковой частоты пересмотра плавающей процентной ставки - несовпадение степени изменения процентных ставок (базисный риск); широкое применение опционных сделок с традиционными процентными инструментами, чувствительными к изменению процентных ставок (облигациями, кредитами, ипотечными займами и ценными бумагами и пр.), порождающих риск возникновения убытков в результате отказа от исполнения обязательств одной из сторон сделки (опционный риск).Факторы процентного риска можно подразделить на внутренние и внешние. К ним относятся:• нестабильность рыночной конъюнктуры в части процентного риска; • правовое регулирование процентного риска;• политические условия;• экономическая обстановка в стране;• конкуренция на рынке банковских услуг;• взаимоотношения с партнерами и клиентами;• международные события.К внутренним факторам процентного риска можно отнести:• отсутствие четкой стратегии банка в области управления процентным риском;• просчеты в управлении банковскими операциями, приводящие к созданию рисковых позиций отсутствие разработанной программы хеджирования процентных рисков; • недостатки планирования и прогнозирования развития банка;• ошибки персонала при осуществлении операций.