Змістовний модуль 1. Прогнозування економічних процесів за допомогою трендових моделей

Введение

Для обеспечения эффективной работы в рыночных условиях необходимо правильно формировать стратегию и тактику развития производства, обосновывать планы и управленческие решения. Сделать это можно только на основе умелого прогнозирования текущей и будущей ситуации.

В курсе «Прогнозирование развития предприятия» студенты изучают основные методы прогнозирования, принципы построения и решения различных прогнозных моделей, особенности их применения на практике с использованием специальных компьютерных программ.

Лабораторные занятия позволяют закрепить знания, полученные студентами на лекциях и выработать практические навыки построения, решения с помощью компьютерных программ, и оценки прогнозных моделей.

В данной разработке приведены задания и методические указания по построению и решению трендовых, авторегрессивных моделей прогнозирования; а также комплексная лабораторная работа, обеспечивающая решение одной проблема разными методами и выбора на этой основе оптимальной модели прогнозирования.

Змістовний модуль 1. Прогнозування економічних процесів за допомогою трендових моделей

Задание 1 «Обґрунтування трендової прогнозної моделі збуту продукції»

Содержание задания. Имеются данные о сбыте продукции за 15 периодов.

Цель задания. Обосновать прогнозную модель спроса на продукцию. Рассчитать прогноз спроса и его доверительные интервалы на следующий 16 период.

Порядок выполнения задания 1

1. Построить график динамики 15 значений спроса на продукцию и выбрать в качестве функций тренда:

линейную Y= a + b t и параболу Y = а + в t + с t².

2. Решить модели методом наименьших квадратов.

3. Определить силу влияния времени (t) на спрос с помощью

коэффициента корреляции, проверить его на существенность.

4. С помощью дисперсионного анализа и расчета показателей качества прогнозных моделей МАРЕ, МРЕ, среднеквадратического отклонения выбрать прогнозную модель спроса.

5. Доказать, что прогнозирование можно (нельзя) осуществлять детерминированной составляющей с помощью метода серий и медианы.

6. Обосновать наличие (отсутствие) автокорреляции с помощью расчета и оценки коэффициентов циклической автокорреляции, критериев Джона фон Неймана и Дарбина-Уотсона.

7. Сделать расчет прогноза и доверительных интервалов по выбранной модели для одного периода упреждения. Нанести прогноз и доверительные интервалы на график динамики.

Исходные данные - спрос на продукцию фирмы за 15 периодов (табл.1). При варианте 1 из табл. 1 берутся первые 15 значений показателя, при варианте 2 - со 2 по 17 и т. д.

Таблица 1