Оценка качества эконометрической модели

IX. Оценка тесноты связи

1. Значение множественного коэффициента линейной корреляции близко к 1. Это означает, что

a. результативный признак не является линейно зависимым от набора факторных переменных

b. необходимо ввести существующий набор факторных переменных дополнительный фактор

c. результирующая переменная является нелинейной функцией от набора факторных переменных

d. результирующая переменная является линейной функцией от набора факторных переменных

2. Несмещенность оценки на практике означает … (несколько правильных ответов)

a. что при большом числе выборочных оцениваний остатки не будут накапливать

b. уменьшение точности с увеличением объёма выборки

c. невозможность перехода от точечного оценивания к интервалу

d. что найденное значение коэффициента регрессии нельзя рассматривать как среднее значение из возможного большого количества не смешенных оценок

3. При увеличении объёма выборки дисперсия эффективной оценки параметра становится бесконечно малой величиной. Такая оценка параметра называется …

a. состоятельной

b. достоверной

c. несмещенной

d. асимптотически эффективной

4. Средний (обобщающий) коэффициент эластичности рассчитывается для среднего значения фактора по формуле…

a.

b.

c.

d.

5. Установите соответствие между экономическими терминами и их определениями.

a. Временной ряд

b. Порядок коэффициента автокорреляции уровней временного ряда

c. Уровень временного ряда

d. Автокорреляционная функция

1 Ряд значений экономического показателя за несколько последовательных периодов времени

2 Значение временного ряда в определенный период времени

3 Число периодов, на которое сдвигается исходный временной ряд при расчете значения коэффициента автокорреляции

4 Последовательность коэффициентов автокорреляции первого, второго и т.д. порядков

6. Статистика Дарбина-Уотсона используется для:

a. Определения характера зависимости между СВ

b. Линеаризации

c. Коррекции гетероскедастичности

d. Вычисления параметров парной линейной регрессии

X. Оценка качества подбора уравнения

1. К методам обнаружения автокорреляции относятся:

a. критерий Дарбина-Уотсона

b. метод наименьших квадратов

c. графический анализ остатков

d. тест Голдфелда-Квандта

2. Расчётное значение критерия Фишера определяется как _______ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы.

a. сумма

b. отношение

c. разность

d. произведение

3. Разность фактического и теоретического значений результирующей переменной регрессионной модели называется…

a. размахом выборки

b. остатком

c. амплитудой колебаний

d. лагом

4. Укажите назначение применения статистики Дарбина-Уотсона (несколько правильных ответов):

a. используется только для линейных моделей

b. проверяет гипотезу о наличии автокорреляции только первого порядка

c. не применим к моделям с лаговыми переменными

d. не применим для проверки автокорреляции в остатках

5. Причины автокорреляции:

a. ошибки спецификации

b. характер наблюдений

c. ошибки измерений

d. исследование неоднородных объектов

6. Если большие серии соседних остатков имеют одинаковые знаки, то статистика Дарбина-Уотсона приближенно равна:

a. 0

b. 2

c. 1

d. 4

7. Если зависимость между СВ близка к линейной, то статистика Дарбина-Уотсона приближенно равна:

a. 0

b. 2

c. 1

d. 4

XI. Проверка статистической значимости эконометрической модели

1. Критерий Фишера в эконометрических моделях служит … (несколько правильных ответов)

a. показателем линейной связи между переменными

b. показателем преимущества выбранной модели пред другими

c. для проверки статистической значимости уравнения регрессии

d. для оценки параметров регрессии

2. Наиболее часто используемый порог вероятности безошибочности выводов при проверке статистических гипотез в эконометрике…

a. 0,50

b. 1,0

c. 0,95

d. 0,99

3. Пусть t – рассчитанная для коэффициента регрессии статистика Стьюдента, а t_крит – критическое значение этой статистики. Коэффициент регрессии считается статически значимым, если выполняются следующие неравенства (несколько правильных ответов):

a. |t| < t_крит

b. t <- t_крит

c. t > t_крит

d. t_крит - |t| >0

4. Регрессионная модель переменной структуры характеризуется … (несколько правильных ответов)

a. Гомоскедастичностью остатков

b. Автокорреляцией остатков

c. Нелинейностью относительно параметров

d. Использованием в качестве факторов фиктивных переменных

XII. Оценка значимости параметров эконометрической модели

1. Для проверки значимости коэффициента детерминации используется статистика с распределением

a. Гаусса

b. Стьюдента

c. Фишера

d. хи- квадрат

2. Какой показатель характеризует значимость коэффициента регрессии?

a. F-статистика Фишера

b. t-статистика Стьюдента коэффициента корреляции

c. t-статистика Стьюдента этого коэффициента регрессии

d. коэффициент корреляции

e. средняя ошибка аппроксимации

3. Критерий Стьюдента используется для проверки гипотезы о:

a. Наличии тренда во временном ряде

b. Независимости остатков

c. Значимости уравнения регрессии

d. Значимости коэффициента корреляции

4. Найти коэффициент корреляции, если известен коэффициент детерминации R²=0.992016

a. 0,992016

b. (0,992016)²

c.

d.

5. По мере удаления индивидуального значения эндогенной переменной от среднего по выборке длина доверительного интервала

a. увеличивается

b. не изменяется

c. уменьшается

d. изменяется

6. Расчет величины коэффициента детерминации позволяет оценить … (несколько правильных ответов)

a. долю остаточной дисперсии зависимой переменной, вызванную влиянием прочих, не включенных в управление факторов, в общей дисперсии зависимой переменной

b. выполнение предпосылок метода наименьших квадратов

c. долю дисперсии зависимой переменной, и объясненную построенным управлением, в её общей дисперсии

d. доверительный интервал оцениваемых модели параметров

7. С увеличением объема выборки длина доверительного интервала индивидуального значения эндогенной переменной

a. увеличивается

b. не изменяется

c. уменьшается

d. изменяется

8. Установите соответствия между эконометрическими терминами и областью их применения…

a. автокореляционная функция

b. тест Годдфелда-Квандта

c. критерий Дарвина-Уотсона

d. матрица парных коэффициентов корреляции

1 служит для проверки гипотезы о гомоскедастичности остатков

2 служит для проверки гипотез об отсутствии автокорреляции остатков

3 служит для оценки мультиколлинеарности факторов

4 служит для выявления структуры временного ряда